Не надо вводить в заблуждение людей непонятными процентами

    • 15 февраля 2018, 13:04
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот график доходности одной стратегии с comon.ru в % «со времен она» за последний год

Не надо вводить в заблуждение людей непонятными процентами

Грамотный в финансовом плане человек поймет, что на графике стратегия, получившая ~+48% за год, но некоторые, далекие от мира финансов люди, подумают, что ~+1500%.

И, кстати, сегодня мой очередной бесплатный вебинар по портфелям стратегий комона

www.finam.ru/webinars/lesson1311/item10628

на котором я подведу промежуточные итоги трех предыдущих вебинаров и продемонстрирую новые возможности сервиса по портфелям стратегий.




Прямо как про место трейдера на рынке стихи

    • 14 февраля 2018, 08:57
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того, 
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
А.Галич

И, одной головой обладая, 
Никогда не войдешь в обе двери: 
Если веришь — то веришь, не зная, 
Если знаешь — то знаешь, не веря.

И свое формируя сознанье, 
С каждым днем, от момента рожденья, 
Мы бредем по дороге познанья, 
А с познаньем приходит сомнение. 
А.  Макаревич


Абсолютно точный, но не всем полезный ответ (я же математик)

    • 13 февраля 2018, 14:50
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Оптимальные стратегии

Обозначения:

Ct – цена актива;

dt=(Ct-Ct-1)/Ct-1;

dt – случайна и имеет безусловное распределение P(dt), т. е. точного прогноза этой величины одновременно во все (!) моменты времени не существует (отметим, что существование точного прогноза в отдельные моменты времени не означает детерминированности- антипода случайности, которая подразумевает наличие точного прогноза в любой(!) момент времени) ;

Lt – вся информация, известная к моменту времени t;

Р(dt/Lt-1) – условное распределение dt по Lt-1;

P(dt,,dt-1)  - безусловное распределение пары (dt,,dt-1);  

Et g(dt) – среднее функции g(x) по распределению Р(dt/Lt-1);

E g(dt,dt-1)  среднее функции g(x1,x2) по распределению Р(dt,dt-1);

Mt – оценка самофинансируемого (без вводов-выводов) портфеля в момент времени t;



( Читать дальше )

Оптимальные стратегии сервиса Comon (по следам моего вебинара)

    • 09 февраля 2018, 14:46
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Мне предоставили возможность создавать индексы из стратегий, представленных на comon.ru в своем аккаунте (вскоре это будет и у всех пользователей). Я не преминул и воспользовался этим, создав индексы из портфелей из этого вебинара


( Читать дальше )

Ничто так не выдает неофита в рынке, как фраза «деньги любят тишину»

    • 08 февраля 2018, 10:21
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Неужели вековая история американского рынка «прошла мимо» любителей подобных фраз? Кто там наиболее успешен? Открою «секрет Полишинеля»: тот, кто управляет большими чужими деньгами. И все они публичны, потому что ноунэйму никто в здравом уме деньги не доверит.

А все истории успеха непубличных одиночек из серии «хайпанул и вовремя смылся», т. е. заработал столько, что можешь вести жизнь рантье: банковской ставки на заработанный капитал тебе достаточно, чтобы «нормально» жить («нормально» в кавычках, потому что «нормы» у всех разные). Ну некоторые исключительно ради социализации втихую приторговывают «на долю малую», а особо «буйные» начинают  писать книжки и(или) вести семинары и…становятся публичными.

Есть ли непубличные и хорошо зарабатывающие? Есть! Это те, кто работает в «брендах» и управляет X->XX->XXX млрд. Только вот успехом для них является доходность=ставка облигаций+2-5%% после вычета комиссии за управление (КРЫС об этом тут писал, он реально «в теме» и сам тому успешный пример).  Такие  доходности тут кому то интересны? Вряд ли. Поэтому им нет смысла писать на смарт-лабе «про торговлю» и участвовать в обсуждении прогнозов на день. И зачем им тратить на это свое время? Разве что воспоминания и всякие популярные «срачи» ради «развлекалки» могут быть интересны для таких людей в силу их темперамента.



( Читать дальше )

М-да, это даже не 3 марта 2014-го

    • 06 февраля 2018, 10:33
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот так мы «реагируем» на штаты. Мой виртуально(!) проданный февральский пут на 115 продолжает «наливаться прибылью», не то что со 120-м мартовским 2014-го. А ведь продавались (нынешний исключительно виртуально) на примерно одинаковом «расстоянии» от страйка после предыдущей месячной экспирации. Эх, где волатильность…

Итоги января

    • 01 февраля 2018, 10:41
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Мои результаты за январь в сравнении с индексом Мосбиржи и «Русским Баффетом» приведены в следующей таблице
Итоги января

Почему Спот отстал от рынка (напомню мною торгуются три акции: GAZP, SBER и GMKN в равных объемах), несмотря на увеличение рисков в конце 2017-го? Причина в Сбербанке который в конце 2017 был «вырублен» «фильтром большой пилы» (полный аут), а когда во второй половине января этот «фильтр» выключился, включился «фильтр малой пилы» (лонг + шорт на 1/3 лимитов). Поэтому бушевавшие на смартлабе весь январь «страсти по Сбербанку» вызывали у меня скорее зрительский интерес. 

Отдуваться за урезанный  Сбербанк пришлось другим инструментам:  в RI, Газпроме и Никеле (до третьей декады) торговался лонг с плечом. Но частично компенсировать недополученную прибыль в Сбербанке смог только RI. В Si торговался лонг+шорт без плечей, но все попытки открыть позицию в ту или иную сторону окончились неудачами. Ну и конечно «пробоину» счету нанесли четыре последних торговых дня, в которые собственно и образовалась просадка из таблицы. Просто маленький лонг в Сбере не смог перекрыть убытки в других инструментах в куда б

( Читать дальше )

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн