Результаты на реальных счетах в 2015-м:
Доходность управления собственными средствами +54,4% (максимальная просадка 20,2%)
Доходность автоследования в Церихе +94,9% (максимальная просадка 40,2%).

Полный отчет по всем продуктам c графиками и аналитическими коэффициентами 11 января.

Желаю в Новом году ничего и никого не терять, а желаемое — обретать!

Согласно утвержденному  «Положению о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», управляющий имеет право привлекать деньги в управление только под стратегии, описание которых раскрывается им на сайте. Эта информация должна содержать:

— объекты управления;
— исторические: доходность, просадки (потери от внесенных средств), стандартное отклонение, отклонение от базового индекса, если таковой предусмотрен стратегией;
— полные сведения о комиссионных вознаграждениях управляющего и сторонних организаций (банки, брокеры, депозитарии и т. д.).

Также запрещены в ИДУ векселя, закладные и складские свидетельства.

Из плюсов нового положения

— Клиенты, при операциях с ценными бумагами могут объединяться в «пул» и рассчитываться по средневзвешенной цене совершенных сделок «пулом» (для производных инструментов каждому клиенту «пула» должна быть приписана сделка на бирже, как и раньше для всех сделок).

( Читать дальше )

В своем топике, вызвавшем много споров, я написал:

Итак, факт первый

В 2006-2012 из первых четырех мест по доходу в %, как минимум два участника были от одного брокера (в разные годы возможно от разных).

А что дальше?

Открываем 2013-й («Все номинации»->Сортировать по:доходу в %)


«Орел»

2014-й 

Ой, «решка» 

2015-й

Опять «Орел»

Красиво идем: Из 10 «испытаний» 9 «орлов» 

«Я советую господину Яценюку, господину Авакову и братьям ихним, собратам по коррупционному цеху, примирится с тем, что я в Украине всерьез и надолго, и не собираюсь отставать от них».


P. S. Переместите топик в Веселье, у самого не получилось.

Насколько я могу судить, в 2006-2013-м фаворитом у лчишников был Ри, в 2014 он разделил «пальму первенства» с Си, который и стал фаворитом в 2015-м. И что мы видим на дневках? 2006-2007, 2009, 2011-2014 мы видим в Ри в периоды ЛЧИ либо «чистые пилы», либо «пилообразные» тренды (день вверх-день вниз на ростах и наоборот на падениях). Причем это не зависело от предыдущих трендов, «пилообразие» преобладало и в трендовые 2006, 2009 и 2011 и в «пильные» 2007, 2012-2014. Исключения 2008-й (глобальный кризис) и 2010-й (куе2). В прошлом году Си в период ЛЧИ был классно трендовым, что собственно тоже объясняется кризисом, но локальным российским. А в этом? За два месяца две «пилы», которых с такой частотой не было год с лишним, несмотря на то, что уже больше года до нынешнего ЛЧИ Си был супертрендовым инструментом, причем в 2015-м, как вверх, так и вниз. И ни падение нефти, ни сбитый самолет этому «пилообразию» не помеха. Вот что значит куча мелких спекулянтов в одном месте… А вот там, откуда они ушли и тренды появились. В тех же самых ликвидных

( Читать дальше )

Перед 2001.9.11 сиплый падал пару недель, перед 2015.11.13- евро.

Вот вакансия от кселиусов

 hh.ru/vacancy/15020243?t=s&plim=4&utm_campaign=new_vacancies&utm_medium=email&vss=1604704&grpos=20&ptl=0&stl=20&swnt=s&exp=f&utm_source=email&utm_content=2015_10_30

Хороший сайз :) Кейс, правда, тоже непростой. 

В 2013-м году я размещал на этом сайте свои воспоминания о 1997-2008 годах (желающие могут найти их в моем блоге). Настала пора освежить их, тем более, что есть и повод.

25 октября исполнилось ровно два года со дня запуска портфеля ИК «Форум»  на реальных деньгах – мы стали вести track-record наших результатов. Именно в этот день в 2013-м году мы начали  торговлю новой стратегии Суперриск на планируемом объеме собственных средств, образовавшемся от продажи части облигаций, где хранились почти все деньги компании, пока торговля Суперриском велась на «тряпочных» объемах. Также  в этот день мы начали «перетряхивание» и облигационного портфеля в соответствии с новой облигационной стратегией. 

Поскольку многие скорее знакомы со мной (пусть и удаленно), а про ИК «Форум» впервые слышат (наверняка найдутся и такие), то  позволю себе кратко описать компанию, в которой работаю уже больше 3х лет. Итак, ИК «Форум» — это компания одной услуги, а именно доверительного управления (клиентов на брокерском обслуживании закрыли в конце 2013 года). Все операции (за редким исключением) у нас совершаются торговыми роботами (99,9999%). При этом мы не HFT-компания. Торгуем мы наиболее ликвидными инструментами; никаких «вторых» эшелонов и даже многих инструментов из «первого».

( Читать дальше )