Учебный центр в очередной раз попросил меня прочесть вебинары, уже проводившиеся в декабре и феврале. 

Завтра в 19:30 будет первая часть. Запись здесь 
6 марта в 19:30 будет вторая часть.  Запись здесь 

Кто хочет еще раз послушать и задать вопросы — записывайтесь.

Прошу вопросы, на которые Вы бы хотели, чтобы я ответил во время передачи опубликовать в этой теме.

С уважением 

Надо просто понять, что на рынке есть абсолютно непредсказуемая составляющая, которая делает нашу работу «игрой в орлянку» в лучшем случае с вероятностью выигрыша больше 1/2.
Причем не надо страшиться совсем небольшого преимущества над рынком, заключающегося в этой вероятности выигрыша.
Предположим, что у нас рубль капитала и вероятность выигрыша 0,55. Возьмите  в качестве ставки 5 коп. и проведите 20 экспериментов по 1000 «бросаний» и посмотрите на среднюю доходность в «конце пути». Уверен, что результат  приятно удивит Вас своей стабильной положительностью.
Но если Вы сделаете ставку в 50 коп., то те же 20 экспериментов с вероятностью, близкой к 1, разорят Вас.
Вот так и на рынке. Все дело в «волшебных пузырьках», т. е. в Ваших ставках (в %) по отношению к имеющемуся  капиталу.
К чему это я? Да к тому, что  доход на рынке можно получить, НО
— маленькая «ставка» и небольшое число «бросаний» приведут к стабильной, но небольшой прибыли;

( Читать дальше )

Из 21 желающего оплатили только 9. Видимо, остальных не устраивает дата проведения.  Но в марте 9-11-го цены будут выше. 

Запись на февральский курс здесь 
Запись на мартовский курс здесь 

К предстоящему семинару готовлю полную презентацию курса (~120 слайдов), которая после конвертации в формат pdf будет роздана участникам. Участникам первого потока 28-29 января эта презентация в формате pdf будет разослана по e-mail на следующей неделе. 

Также напоминаю, что продолжается запись на вторую часть бесплатного вебинара, который состится завтра в 19:30. Надеюсь, что в этот раз проблем с рассылкой адреса вебинара, как 13-го, не будет. Видимо в понедельник 13-го  что-то непонятное творилось с почтовым сервером :). 

C уважением

13 февраля будет повтор моего вебинара от 16 декабря. Запись на вебинар здесь . Собственно вебинар выложен в сети, но если у кого то после просмотра остались вопросы, то записывайтесь.

16 февраля будет повтор вебинара от 27 декабря.  Запись на вебинар здесь. Записи этого вебинара нет, поэтому те, кто не смог принять участие в вебинаре 27-го декабря, могут это сделать 16 февраля.

Также продолжается запись на полный очный обучающий курс. На 18 февраля еще осталось несколько свободных мест. Запись  здесь. Программа курса тут (темы, помеченные *) в двух дневный курс, к сожалению, не укладываются).

С уважением 

Гипотеза автомодальности («подобие» процессов на всех тайм-фреймах) противоречит данным рынков. 

Почему? Очень просто. Если выбросить междневные гэпы и сравнить скользящие выборочные стандартные отклонения приращений логарифмов цен минуток S₁ и 15-ти минуток S₁₅, то, несмотря на нестационарность этих показателей, с вероятностью больше 0.9, первая величина, умноженная на корень из 15 больше второй (проверены SPY, DJI, IBM, индекс ММВБ, EESR, GAZP, SBER). Из этих данных следует, что в минутных приращениях преобладает (по времени) антиперсистентность (привет маркет-мейкерам — это ваш рынок ). Отсюда в рамках гипотезы автомодальности сразу получаем, что если убрать междневные гэпы, то в приращениях логарифмов новых «цен» дней должна преобладать антиперсистентность, которой в реальности нет, так как выборочная АКФ такого ряда близка к нулевой. 

Вывод. Рыночные процессы на разных таймфреймах имеют принципиально разные «структуры».

В комментариях. А то все споры — можно ли торговать по ТА или нельзя носят схоластический характер.

Сам пост здесь 

С точки зрения бизнеса

Лезть туда, чтобы урвать кусок от их клиентского пирога смысл есть, лезть туда, чтобы гнать «корки» от российского клиентского пирожка смысла нет. 

С точки зрения трейдера

Лезть туда со своими стратегиями торговли на фьючерсах на индексы смысла нет, но если приглашают на работу трейдером  и дают «бабки» в управление, то смысл есть.

С уважением

Уже ни раз и ни два читаю тут мысль, что у нас тут «песочница», а вот там на Западе… И якобы там и опыт и сокровенные знания в области трейдинга. Ну и конечно «бабки».

Ну с «бабками» то все ясно: сравните сколько в мире выпущено долларов, евро, фунтов и йен и сколько рублей.  В 70-е фонд с 20-тью миллионами долларов считался крупным, а сейчас там и со 100 млн. — «мелочь».

Только вот большой вопрос — хорошо ли это, что там столько денег. Да даже не в деньгах дело. Возьмем оценку их финансовых активов  и сравним с выпущенными деньгами. Какое получим «плечо»? До форекса конечно не дотянем, но ФОРТС «отдыхает». А какое там плечо у банков? Российские банки на этом фоне просто какие-то «динозавры в железных рукавицах риск-менеджмента».

Но и это еще не все. Где крутятся основные «бабки» на их финансовых рынках? На акциях? Фьючерсах и опционах на фондовые индексы? Фьючерсах на валюту? Да ничего подобного — основные обороты там в производных на облигации и ставки. И кому мы там нужны в их «инвестизбах» со своими стратегиями на акции и фьючерсы на индексы?  Как там у Высоцкого:

( Читать дальше )

Сейчас сижу в учебном центре Цериха, торгую. Поучаствовал в обсуждении расписания семинаров. Итог

1 февраля — повторение вебинара от 16 декабря;
3 февраля — повторение вебинара от 27 декабря;
3 февраля в 19:30 — повторение бесплатного семинара, который будет сегодня (по поводу этого семинара будет рассылка тем, кто не смог попасть сегодня в порядке очередности записи)
18,19 февраля — обучающий курс (на 28,29 января группа сформирована, но могут быть 1-2 места в случае отказа кого-либо из ранее записавшихся, которые будут предложены следующим по очереди).

Запись на вебинары будет доступна на следующей неделе, ориентировочное время начала вебинаров 15:30-16:00, запись на обучающий курс ведется непрерывно (надо записываться на 28,29 января, но всем непопавшим будет предложено 18,19 февраля или следующая дата), так как очередость имеет значение. По поводу бесплатного семинара ничего сказать не могу, так как приоритет за уже записавшимися на 20-е января, но «попытка — не пытка».

С уважением