Ключевая ставка тогда была «абстракцией», потому что применялась только долгам кого либо к кому либо. Чтобы сравнивать влияние на рынок лучше смотреть статистику денежной базы или массы

smart-lab.ru/blog/661902.php

Слить депозит, торгуя без реальных «плечей» — это надо неизвестно где торговать. Реальное «плечо» — это превосходство суммы

номинал инструмента*модуль количества

над стоимостью чистых активов счета.

Модуль количества потому что количество может быть и отрицательно (шорт) .

Больше 20 лет на рынке, а не встречал ни одного, торгующего без реальных «плечей» и слившего 100%.

А инвесторы зарабатывают, потому что на примере тех же штатов S&P500/М2 колеблется вокруг нуля с 1959 года, а М2/CPI (инфляция) имеет растущий тренд. А процент будущей  доходности спрогнозировать сложно, так как динамика М2 очень зависит от политики ФРС в части соотношения ставок и CPI. И для  годов одной такой политики в прошлом, как в 2009-2011 один процент, а для другой противоположной политики (например 2022-2023) в разы меньше.

Никто, нет такой обязаловки для авторов, а есть только предложение.

Никто, там авторы никого не нагибают по сравнению со своим счетом, если средняя прибыльная сделка больше 0.8% и инструменты ликвидны. Ну а если меньше (интрадеют) или спекулируют какой-нибудь «сегежей», то конечно отставание клиента от доходности автора может быть и большим.

Eugene Bright, да на фьючерсах на индексах, валютах и нефти с газом и золотом поставки то нет, только расчет деньгами традиционной вармаржи дня. А при таких колебаниях, как на графиках, вармажа в разы меньше ГО. Может конечно в более дальних фьючерсах «байда» случилась.

Никто, а что касается выступлений, то вне докладов перед клиентами в региональных отделениях Финама, мое предпоследнее выступление было в апреле 2021-го на семинаре Amibrokera, а последнее только 7.09.24 в Казани.

Это каждый четверг в 11:00 я должен вести онлайн вебинар с ответами на вопросы клиентов автоследования Финама.

Никто, локально Вы оказались правы :)

Мой контртренд конечно спекулирует, но это же «копейки»

Rationalist, да у нас всегда следующий фьючерс  дороже, что у РТС, что у Газпрома со Сбером. Это же ставка на номинал-ГО «играет». В %% колебаний разница то «копеечная».

Коплю на мечту🎩, ну у меня контртренд туда-сюда торгует со вчерашней вечерки, но там не больше 25 контрактов в сделке на всех счетах.

DrManhattan, ну есть небольшое «плечо» в операциях 1.2:1. Систем 4 и значит на операцию ~30 тыс..  Но на 6 млн. руб. оборотов  за год 100 тыс. руб. хватает «с запасом».

DrManhattan, среднее время в позиции по системам 2,5-2,9 дня. А то, что сделок больше — это просто систем 4, а не одна.

А доходность? Ну в 2012-2013 у меня было не лучше. Такой рынок долгой низкой волатильности дневок.

К.О'Тяра, ставка ЦБ  стала той мерой, под который ЦБ берет депозиты у банков или даёт им кредиты только с 2015-го года. С 2002-го, когда наконец ЦБ стал брать деньги банков не под нуль, по 2015-й ставка этих депозитов-кредитов скакала туда-сюда и ограничили эти скачки только с 2010-го.

А дневные данные индекса Мосбиржи есть на их сайте с 01.09.1997, а индексов с дивидендами с декабря 2002-го. Построить на них график в Excel — лёгкое дело.

Translator, ракетно-ядерной войны в рамках СВО не будет, а говорить о рынках в рамках третьей мировой бессмысленно.

NZT2020, так «по кругу» уже с сентября 1998-го и вся «прелесть» только том, что прибыли на «моем» гораздо больше убытков на «не моем». И как видите в 2023-2024-м все то же самое. Из всего приведенного только период «не моего» занимает 2-3 места после 2012-2013-го по времени и больше ничего нового.

Translator, ну если Вы сравните январь-май 2023 и апрель-сентябрь 2024, то увидите, что это совершенно противоположные динамики индекса Мосбиржи.

К.О'Тяра, да ничего нового на нашем рынке в рамках политики борьбы с инфляцией путем ограничения роста денежной массы нет



Как видите в 2012 тоже отбили примерно половину просадки на такой же политике ЦБ. Правда тогда ставка была нереальной, а ЦБ повысил ставки депозитов у себя выше нее. А рост с начала года — это исключительно президентские выборы.

all silver, я спросил про те показатели, по которым не врут.

А то, что при таком превосходстве ставки ЦБ над официальной инфляцией нас ждет стагфляция, не спорю. Я тоже считаю, что так и будет, если ЦБ не снизит ставку до официальная инфляция плюс-минус 1%.

all silver, страна не вела никакой СВО в 2011-2013, а на политике «тормозов» на росте М2 в перерабатывающей промышленности началась стагнация и только нефтянка из-за роста цен на нефть с 60 до 100 подросла. Вы что этого не помните?

А насчёт таблички где Вы увидели разницу в мясе, хлебе, бензине, общественном транспорте и капиталах? Ну конечно для Вас «главное» в инфляции — это авто. А Вы например знаете, что с 2007-го квартиры в Москве выросли примерно в 2 раза в рублях. Сравните с инфляцией.

all silver, если Вы про мое согласие с инфляцией в 9%, то что ли Вы мою ссылку не  смотрели? Вы что не ходите в Ленту, Перекресток, Магнит, Пятерочку и Ашан за продуктами, если цены из приведенной мной таблицы Вам кажутся «фантастикой»? Квартплата у Вас иная что ли или бензин покупаете не  у Роснефти с Лукойлом?

Ну а если Вас не устраивает 9% годовых инфляция, то посмотрите инфляцию 1999-2007 и экономику России в то время. Почему должно быть иначе?