А вот на моем большом счёте из-за RI, GMKN и Si получилось похуже



И минимум попал на конец июня. Хотя до апреля было немного лучше, чем на GAZP+SBER. Увы, полугодовой год получился.

О причинах проскальзывании любого автоследования я давно тут писал

smart-lab.ru/blog/829125.php

Если ставку будут снижать, то индекс Мосбиржи точно вырасте больше доллара. Я только не готов сделать прогноз, что ее будут регулярно снижать.

Владислав, а я не торгую нигде, кроме Мосбиржи.

Конечно все сложно на фьючерсах, но так везде, расчет фьючерса идет по формуле:

цена БА+(цена БА-ГО)*«центральную ставку до экспирации».

На наших ежедневных все скачет, потому что цена БА может не совпадать с ценой фьючерса и потому удерживают

(цена фьючерса-«цена» индекса)+(«цена» индекса-ГО)*ставка RUONIA сегодня за 1 день

А ставка RUONIA в годовых — это ставка ЦБ плюс-минус 1%. Сегодня 20,50% годовых. А за день это 100%*((1+0.205)^(1/365)-1) от («цена» индекса-ГО).

И если (цена фьючерса-«цена» индекса)=0, то столько и спишут. А если меньше нуля, то вычтут и в отрицательном случае даже добавят на счет, а если положительно, то спишут больше 100%((1+0.205)^(1/365)-1) от («цена» индекса-ГО) на эту величину.

Я о такой прибыли " синтетической облигации" (лонг БА-шорт фьючерс на БА) для обычных рублевых фьючерсов давно тут писал

smart-lab.ru/blog/412134.php

Да все просто. ЦБ опубликовал новый курс в это время и индекс пересчитали. Раньше же его пересчитывали по курсу на валютной секции, а теперь там торгов нет и курс берут от ЦБ. А ЦБ его дает раз в день с 17 до 18. Поэтому даже в дневную экспирацию для долларовых фьючерсов он такой же, как вчера на вечерней.

Грустный был год, я его «в нулях» закончил, как и предыдущий 2012-й. И это после -16,7% в 2011-м. До Крыма было полное желание «свалить» с торговли. Смотрел вакансии риск-менеджеров.

Ну хватит движений, можно и отдохнуть.

Владислав, ну покажите Ваш достоверный результат на Мосбирже  лет за 5 хотя бы. 

ves2010, часть моих систем 22.02.22 в лонг зашли, в этом и вся проблема. 

Арбитражёр Алго, на комоне для стратегий сроком до одного года просто висит текущая доходность, а для стратегий больше одного года среднегодовая доходность по экспоненте. 

А на этих картинках наверняка вся доходность, как это было года три назад на комоне.

Арбитражёр Алго, а если Вы про видео интервью для РБК 2019-го года, то оно то Вам зачем? Там о том, как торговать очень мало инфы. Только история. Это видео РБК-ТВ и где оно я и не знаю.

Арбитражёр Алго, а вот это не ко мне, а в учебный центр. Я лишь материалы создавал, а потом их записывали в учебном центре с моим участием. Где видео — я не знаю.

Арбитражёр Алго, а то, что Вы видите на ссылках- это мои портфели стратегий комона с декабря 2017-го, а пост про чисто мою задокументированную торговлю с 23.01.2019

Арбитражёр Алго, про инфляцию за период этой стратегии я уже два тут писал в ответах +52,23% за это время без учёта декабря 2024-го.

Warren Warren, если б держал на депозитах в банках, то меньше было бы. А я считаю, что торговля на финансовом рынке конкуренция именно депозитам и не для чего более. На свои счета я только довношу средства, а забирал тогда, когда надо было купить квартиры детям.

Laukar, в долларах понятно, что еще не вышел. Да и вообще график в долларах выглядит идиотски


Его максимум 29.06.22.
 

borisborisych, это максимум, но может быть и более узкий.

Григорий Старцун, я управляющий активами и считаю, что вложения в рынок — это только альтернатива депозитам в банках, а не для заработка на текущие расходы.

Григорий Старцун, увы, у нас на Мосбирже арбитраж на 500 млн. руб. даже не знаю на чем можно было бы и сделать.