А. Г., 

а по вашему опыта как вы ставите тейки и стопы?
если есть тренд по вашему видению?

А. Г., согласен. 

А. Г., 

уже давно живу в НЕлинейном трейдинге.
там логика стопов и тейков совсем иная.
поэтому свежих примеров линейной торговли у меня нет.

А. Г., 

торгую так интуитивно, но на акциях давно уже не торговал.
только деривативы, преимущественно опционы.
по сути это спрэды  ЛОНГ/ШОРТ с варьируемой шириной и датами.
или кэрри-трейды, где БА бывает фьючерсами — вечными или календарными.

А. Г., честно говоря, не уверен, что есть разница в инструменте, т.к. хаотичное движение котировок едва ли позволяет делать какие-либо прогнозы, относительно будущего направления движения.
Вы же сами утверждаете, что для принятия решения о входе, нужно оценить результат бинарного прогноза. Я разобрался в вашем методе и он на поверку оказался очень прост: торговля по тренду, который определяется традиционно (текущая цена относительно предыдущей и максимумы/минимумы по сравнению с прошлыми).
Этот способ можно применять к абсолютно различным инструментам, другой вопрос — это управление рисками, который должен рассматриваться в зависимости от волатильности актива.

А. Г., исследования проводил на фьючерсе на нефть, которым и торговал. Там волатильность и ликвидность были достаточными, чтобы проводить подобные эксперименты, фьючами на акции не интересовался.
Была система с вариативным шагом выставления ордеров в зависимости от ATR, но как показал опыт использовать краткосрочный период нерационально, ввиду того, что при малейшем импульсе цена уходит на большое расстояние, а система «видит» это только при закрытии бара и переставляет ордер, когда в этом уже нет смысла.
В результате, было принято решение считать ATR на большем периоде (например, 50 вместо 14), где такие колебания усредняются до статистической погрешности, которыми можно пренебречь и спокойно торговать без переставления ордеров.

А. Г., 

вы, вероятно, не тому адресату направили свой коммент.
другой чатланин тут писал про свои тесты.

А. Г., в своё время делал исследование (причём с примерами на боевом счёте), в результате которого выяснилось, что наличие стопа в системе вдвое снижает доходность торговли.
Стоп равный тейку является самой прибыльной вариацией, в то время, как уменьшение стопа на каждый % пункт уменьшает прибыль на 20%

А. Г., 

можете не привязывать, это уже индивидуально.
но по принципу ЛОНГ/ШОРТ такой жесткий алгоритм работает.

А. Г., позырю на досуге

Вот тут картинка с последнего слайда

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1280479736

А. Г., рост долга очень важный фактор.
В России сейчас перешли от накопления резервов к трате и в экономике произошло чудо.

А. Г., а потом то что они будут делать с это выросшей рублевой массой? Куда эти рубли денут?

А. Г., честно говоря не помню, что писал 21 сентября 2022 года.
И не читаю старье.
Я же не Пушкин.
Продавать рукописи не собираюсь.
А вот СБЕР — возможно.

А. Г., придти могут и в Аликанте.
Тесен мир, но деньги не знают границ.

А. Г., для сравнения с чем?.. с Россией?.. не смешите)

пусть этим коммунисты занимаются… как учили)

А. Г., но с июля 2021 не было роста рынка РФ в рублях (потенциал роста и себестоимости акций отдельный вопрос).
В Американских акциях сейчас пузырь надут.

А. Г., почему же? В США победили двухзначную инфляцию. Конечно, через временное замедление экономики. Потом же экономика стала расти! И это был здоровый рост, а не на стероидах)

PS для спора надо брать кучу данных, разных стран, пытаться выявить влияние именно ставки. Нам в рамках чата это не удастся. Умные люди уже это сделали и написали в учебники))) я доверяю учебникам.

А. Г., но ведь этот рост индекса с осени 2022 во многом был результатом восстановления после двух катастрофических падений в феврале и сентябре-октябре 2022 года.
Если взять июль 2021 года, то за 3 года MCFTR на том же уровне где и сегодня. С учетом инфляции, долгосрочные пассивные инвесторы в убытках 3 года.

А. Г., это рынок. Капитала не хватает в России и его цена растет. Набиулина (как и ФРС) бессильна повлиять на долгосрочные тенденции.