А. Г., так вот откуда убытки…

А. Г., Покупка облигации как и акций не наш метод, я арбитраж практикую а не инвестиции, покупка облигации так же несет открытый рыночный риск есть конечно истории с пут опционами на облигации но эта история со своей спецификой я в ней не участвую.

А. Г., в америке уже упаковано все QYLD — Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF Stock Price and Quote (finviz.com)

А. Г., ааа понял… я делал в неликвиде так… чтоб не платить за шорт и за плечи

например делал на экспирации раз в квартал позицию акции северстали — проданный фьючерс северстали… затем просто покупал — продавал акцию… т.е мне не надо было продавать фьючерс… он у меня проданный был всегда

т.е всегда держу синтетику= акция-фьючерс 
лонг= акция+синтетика= 2 акции — фьючерс
шорт = синтетика — акция = -фбючерс

общая поз была такая...
50% денег под синтетику… на остальное торговался фьючерс ри... 
и на 100% фьючерс си

т.е денег на 1 мио руб
500к в синтетику под торговлю акциями  500к по торговлю фьючем ри (без плеча) и 1 мио фьючерс си ... 

это радикально снижало издержки торговли… вся торговля стоила мне 3-5% в год

А. Г., так же как с обычным фьючерсом...
тот же подход… ограничения 2
1 доли акций портфеля должны свпадать с долями акций в проданом фьючерсе на индекс
2 портфель должен охватывать 90% объема индекса = 25 бумаг

есть портфель акций на индекс на него продается фьючерс на индекс = синтетика
далее отдельные акции портфеля торгуются ботами… продажа акции из портфеля = шорт через проданный фьючерс на индекс в размере доли акции

А. Г., нет...

идея в том чтоб взять 25 акций индекса которые сотавляют 90% индекса и делать синтетику не 25тью фьючерсами а только 1 ним на индекс

доли каждой акции взять согласно ее весу в индексе

А. Г., Я же не предлагал  влезать в шорт с открытым рыночным риском с чего вы это решили вообще?

А. Г., Если у позиции две ноги то в ней рыночный риск отсутствует, при хеджировании есть риск базиса но по свойствам он имеет другую природу, изменчивость базиса абсолютно не сравнима с изменчивостью цены базового актива и только базис имеет необходимые свойства для систематического и предсказуемого получения прибыли на капитал а рыночный риск базового актива свойств предсказуемости и систематичности финансового результата не имеет.

А. Г., если такое случится, то надо просто переделать условия на вход. Чтоб такой неудачный вход больше никогда не состоялся в будущем) 

А. Г., да просадка должна быть порядка 1,5%. И ограничиваться скользящим стоп-лосом)

А. Г., главное в том что, как правильно определить, где начинается и где заканчивается ТРЕНД

А. Г., Успешному трейдеру не нужно уметь предсказывать ближайшее будущее. И не надо зацикливаться на только тренд или контртренд. Современный прибыльный робот должен торговать все 4 вида сделок. Причём не допуская ни одной убыточной сделки))).

А. Г., я в курсе и про тарифы и про отчёты. Брокерский отчёт за октябрь можно получить и первого ноября, но только по запросу в чате и только в незаверенном виде, при этом ожидать в чате можно и пару часов.

Заверенный же вариант попадает в личный кабинет в течение 30 рабочих дней вслед за окончанием месяца по новым изменениям в регламенте. На практике заверенный отчёт за октябрь попадёт в личный кабинет не раньше конца ноября, хотя дата там будет стоять «задним числом».

По будням ежедневны не брокерские отчеты, а консолидированные поручения, что далеко не одно и то же(там только совершенные сделки). Последнее сейчас доступно за 01,10,2024.









Я уже около 20 лет в Финаме, а Вы меня пытаетесь «лечить». 
Некрасиво, манипулировать фактами.

А. Г., я уже испугался думал что чьё-то эквити

А. Г., так у меня это была первая операция в этом году по счёту ИИС. Зачем мне Инвестор с абонентской платой?

А брокерский отчёт за октябрь будет только в конце ноября, в лучшем случае(ещё недавно, по старым правилам, публиковали в первой декаде последующего месяца).

Значит, в личном кабинете допустима брехня, по-вашему? Тогда зачем он вообще?

Вот ещё интересное. «Сиплый» с 31.12.1976 по 21.05.1980 +0,04%, а с 21.05.1979 по 31.12.1979 +25,6%. Это разве не ожидание смены Картера на Рейгана?

Добавлю. Это после Рейгана и до кризиса 2000-го рост «сиплого» ускорился (в 5,4 раза за 11 лет), но с кризиса доткомов (2000-2003) скорость роста сильно упала.

А. Г., вы какую-то ерунду пишете, сравнивая разные интервалы. Ну давайте возьмём среднегодовой рост

условный Рейган (берём чисто по графику 1982-1987) — 184% или 36,8%/год (простое среднее)

2009-2024 год — 761% или 50,7% в год (простое среднее)

В абсолютных величинах это рост со 100 до 200 при условном Рейгане и рост с 700 до 5700 с 2009 по 2024 годы, 100 против 5000.



Основной рост акций США был с 1994 по 2000 (крах доткомов) и затем с 2009 по 2024.

А. Г., смотря что считать ростом, при Рейгане индекс вырос в 2 раза, а в 2000-х в 50 раз.

А. Г., очень дельное замечание