А. Г., про сайт пишут

А. Г., нет Саш… -) На Трампа надейся, да сам не плошай… Площадку делать будем — временно неподсанкционную -))

А. Г., а там обновилась какая-то американская программа, которая не поставляется на рынок РФ

А. Г., 

 связка «лонг Газпром-шорт сентябрьский  фьючерс на Газпром»

Эта связка позволяет не платить комиссию за шорты и имеет доходность примерно равную ставке ЦБ. Почему нет?

Получается брокер сальдирует такие позиции? То есть считает, что позиция условно нейтральна (если одинаковый объём куплен и продан)? Если в фьючерсе не будет вообще никаких сделок, ММ уйдёт, будет голый стакан, что в таком случае будет? интересно

 

А. Г., 

я как раз и объясняю почему обычное СКО по некоторому «окну» в среднем завышает реальную волатильность рынка

у меня есть такое же ощущение  на чисто субъективном уровне 
но меня интересует в большей степени волатильность при отрицательных приращениях цены, поэтому вполне устраивает тот факт, что СКО завышает реальную волатильность по рынку...  ибо если «окно» пробито, то ни каких сомнений — позиция на выход…