У РТС были возможности закретиться выше 107 000 и тем самым обозначить какую-то продолжительную фазу отскока. Но ограничились однодневной коррекцией. 
Понедельник открыто показал, что покупки как таковые ни кому не интересны. И теперь можно только гадать 95-90-85-80 000. 
Это тренд, в котором покупка-откуп шорта и не более того. Поэтому максимумы не обнавляются, а вот минимумы очень даже регулярно! 

Пойнт-контрол контракта по РИ-шке готов переместиться с 117 800 на 107 000.
На дневном графике подтверждена объемом котировка на  105 000.
На часовом фрейме основная локакия объемов на 107 000.
Одно из основных условий для безусловной работы от лонга это выход сегодня выше 107 000 и поддержка объемом снизу этого уровня.
Вечерка вчера- срыв стопов, обновление минимумов дня, контракта и уход на хаи дня. Это еще одно подтверждение разворота.
Объемы по кластерам. За вес контракт  по 107 000 самые большие объемы.
Остается вопрос: будут сразу как ошпаренные без оглядки улетать вверх, не давай ни кому войти на проторговке, или еще день запила со срывом к концу сессии. 
Всем удачи!

На улице сентябрь! Осень пора трендовых движений. И полагаю, мы вошли вчера в фазу активного нисходящего тренда! Или нет?
Вчера Ри вышел за мин границы пред недели и и под ниж границей той недели устроили проторговку спокойную, где и брали шорта с РОСТОМ ОИ. Именно на 113200  проходили макс объемы вчерашней сессии. Надо отметить, что пока не было ни одного аукциона на покупку. Все проторговки с выходом вниз. ОИ рос вчера весь день и выход ниже 112 500 сопровождался также ростом ОИ. На вечерке сбрасывали часть поз. Очень хорошая локация куда будет интересно сегодня вернуть котировку 113 000, где был интерес участников рынка. На 113 000 можно будет комфортно вновь сформировать позицию на день!
Если кто-то начал лесенкой набирать лонг от этих уровней, то можно предполагать, что лесинка будет очень длинной.
Моменты на которые хочется обратить внимание:
Си вчера рос на нулевой дельте. Интереса  к инструменту на этих уровнях падает.  Котировку вчера хорошо встретили на 40 020 гед прошли чуть заметные продажки.  Активных продавцов также не наблюдается, что не дает возможности активно тарить покупки в узком диапозоне. Поэтому Си будет тяжеловато, очевидно снижение котировки от сюда! Именно вот этот фактор может поддержать РИ сегодня.


( Читать дальше )

По мамбе ретест снизу 1450 прошел успешно!
РИ-шку сдержали объемы на продажу, которые добирали 24.09.
Чем вчерашнее снижении отличается, к примеру, от снижения 17-19 и 22-23.09( назовем его  1-е снижение), а вчера — 2-е снижение:
1-е шло с плавным движение котировки вниз, на минимуме каждого дня покупатели подбирали ришку, создавая среднюю позицию с значением около 116 500  и дельта была не более -5% за каждый день
2-е снижение движение вниз было импульсным стремительным. Участок  117 300-117 500, где активно работали вчера  покупатели просвистели вниз.  Дельта вчера — 6.74%. С начала этого контракта с 18.09 начала формироваться отриц суммарная дельта и 22.09 доходила до -58 490. А вот 24.09 был день  когда ситуация могла стать переломной суммарная дельта вышла в ноль! За 25.09 дельта — 48 498.
Сегодня конечно же будут отчаянные ребята, которые увидят повторный  подход к 113 400 и будут пробовать покупать-за счет таких лошков и зарабатывают. Чего сегодня точно не надо делать-покупать! Только искать точки на продажу, которые принесут плоды. 


( Читать дальше )

Мамба  пришла на ретест снизу 1450.  Это тот случай, когда очень многие технари и юрики начинают работать от шорта! А отчаянные ребята пытаются продавать максимумы рынка. Что в подтверждение это есть!
Сбер 22 и 23 набирали объем на отскок. Пойнт контрол ( макс объем) был на 76.7= 1 972 745 лот
24.09  по 79.5 прошел фикс объем 238 909лот. Пойнт контрол 79= 2 322 797лот. Прогностически это должно привлечь внимание
Сегодня на открытии если уходим под 79, то в лучшем случае буду готовиться к формированию боковика с диапозоном 75.6- 79, а в худшем в пике!
По РИ-шке тоже на важном уровне 118 400. Вчера жестко шортили ребята. Обратить внимание на след кластера: 117 800 там 88 884 (за продавцами на 4 000кнтр больше) 117 900 там 90 773 ( за продавцами на 7 000лот больше) 118 000 там 94 072 контр( за продавцами на 11 000кнтр больше) 
ЭТО САМЫЕ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ В РИ-ШКЕ ЗА ТЕКУЩИЙ КОНТРАКТ ПО КЛАСТЕРАМ.
Также 118 400 пойнт контрол декабрьского контракта, к которому пришли снизу!!!
Сначала дать рынку показать свое решение и сразу присоединиться.... 
P/S вчерашний день открывался по Сбер и РИ выше верхней границы дня, естественно цена сразу уходит на покупках вчерашних шортистов. Это и произошло. А дальнейшего развития не получилось.   Из этого и можно предполагать о отсутствии покупателя!
 
 

Что обращает на  себя внимание:
22.09. Сбер объем 8 458 991 дельта= — 18.31% 75.8-76.2 очень агрессивно работал покупатель. 
23.09 Сбер объем 9 763 508 дельта = + 8.61% 77р. активно поддерживал покупатель. 77.4-77.8 с небольшим перевесом за продавцом.
77 надо бы прощупать на поддержку сегодня, если крепкая -80. 
РИ-шетка! Пойнт контрол прошлой недели и всего декабрьского контракта 118 400! НИжняя граница зоны стоимости прошлой недели 116 100.
Верхняя часть вчерашнего дня по кластерам с перевесом за продавцами до 115900 где: 18 159х 11 794 ( покупка х продажа). Пойнт контрол вчерашнего дня на 115 000 где вообще перевес существенный за продавцами: 115 300:   6 105 х 10 702
                                                                                                                115 200: 13 197 х 15 410
                                                                                                                115 100: 13 951 х  20 925


( Читать дальше )

 В Сбере начал работать покупатель!
22.09   75.9 р.     507173х109105 ( покупатель х продавец) 
             76,1р.     694951х179856
             76.1р.     732473х47840
23.09   с утра покупки. Сегодня торгуется выше зоны стоимости вчерашнего дня! Завтра можно 76.2-76.6 пробовать в лонги, если будет еще такая возможность. Думаю будет! От 80р. сбер снижался без давления продавца, на минимуме каждого дня сбер брали в лонга. Поэтому возврат к 80 может быть ну очень быстрым на одном дыхании.
Си, 22.09  39 220- 39 320   область работы шортистов по Си! Самый передовой край сопротивления сторон 39 240  ! Сегодня идет активная работа по поддержке снизу цены в данном диапозоне- пока безуспешно! Если посмотреть индекс доллара, то он на 85- серьезный уровень! Монитор этого уровня может помочь!
Главный грузил нашего рынка ( мне кажется лукойл) Остальные инструменты достаточно стабильны.  Остановка нисходящего движения в луке, возможно и будет сигналом к какому-то продолжительному восходящему движению рынка.


( Читать дальше )

Газпром з/с 136.8-137.6 Пойнт 137.2 
Пойнт контрол и зона стоимости ниже него за покупателями. Хотя объем 3 975 770, дельта — 12%. 
На дневках текущая проторговка 135.6 — 139 на горизонт гистограмме накопила очень приличный объем. Выход за эти границы с подтверждением объемом в течение часа- поехали в  путь этого выхода. На 18.09  если первая половина дня в зоне стоимости среды и выше текущ хаев-лонг, все ниже шорт.
Сбер з/с 76.7- 78.2 Пойнт 76.9
Пойнт контрол в нижней части зоны стоимости, выше зоны стоимости, на максим дня размещались продавцы.  Объемы 15 042 590. Дельта +3%.
На дневках сбер пришел на 78.7 -тот уровень откуда пытались набирать покупку 8 и 10.09.  Текущая минусовая кумулятив дельта стартовала 10.09, достигла максимума 15.09 = -3 629 313и сейчас припала до -1,5 млн т.е. с набранными шортами не спешат раставаться и уже завтра будет ясно: идет трансформация поддержки в сопротивление или уходим выше 80 и выходим из фигуры консодидации!!!! 
РИ вторник -очень тяжело проходили нижнюю границу зоны стоимости пн. и линию пойнт-контрол на 119200. В итоге вечерка вторника на эмоциях верхняя граница зоны стоимости и отвал вниз.  Просматривая с разных ракурсов вторник на РИ-шке не нашел наличие покупателя. Отметил для себя 118 400 -117800 на ср. как область работы продавца. Среда сформирована зона стоимости 117 500-118400. Пойнт 118200. Вся зона стоимости среды-покупки. Но из того, что увидел -покупки открытых 14-15.09 шортов. Зону стоимости среды на 18.09 буду использовать для поиска покупки. Но если открытие будет ниже 117 000 и не вернемся до 12:00 к 117 500-шортить. Открытие ниже 117 000 и быстрый возврат в диапозон среды-мега сигнал на развитие трендового дня!!!


( Читать дальше )

 Ри-шка формирует консолидацию с границами на сегодня 17 000-22 000.  Учитывая, как спокойно РИ балансирует на фоне подвигов доллара к рублю думаю, что выход будет вверх.
Но прогноз занятие не благодарное...
Ситуация ну очень похожа на осень 2013года.  Доллар рисовал хаи, РИ игнорировал и перед экспирацией Си пошел на склейку со след контрактом, а рынок использовал шанс на то, чтобы показать движение на 2 мес. 
Полагаю, что сценарий может повториться.  Выход 1480 и ретест (сверху) супер лонг, пока Си не придет на 34 на споте. 
Си нуждается в технической коррекции для склейки с пред контрактом. А порой такие коррекции превращаются в мега -движения.
Р.S.  чтобы не быть ведомым бараном, бегающим позади цены, пытающимся ощутить арамат уже подзавядшего цветка, надо отрабатывать сигналы и ждать цену там, где ей надо быть.....
 

Рынок созрел для трендового дня. Конечно, не надо пытаться быть самым хитрым и предугадывать направление движения цены на завтра, а просто настроиться на направленное движение цены завтра или послезавтра!
Главные позывные — Си и его диапозоны на завтра 36760 и 37250.  И объемы за границами этого диапозона! Объемы есть- все хорошо, подтверждают -будет движуха.
Ри-диапозон 126 400- 123 800- територия инициативных покупок и продаж внутри диапозона, которые обуславливаются минимальными рисками на сделку и ограниченными возможностями прибыли, это границы диапозона. Выходим завтра с утра выше 126 400 и остаемся там, забыть о шортах и только в лонг. Почему? Потому, что те кто сегодня и вчера набирали шортовую позицию на пару дней будут покупать  и погонят цену выше.
Выходим ниже 123 800- вот тут еще надо будет посмотреть как будут встречать на 122 300! Но если Си пойдет выше 37 600, то ни чего смотреть и не надо будет. Шортисты будут сметать все на своем пути и корреляция РИ  с Си будет в помощь!


( Читать дальше )