Текущая позиция: Si Шорт 85 контрактов.
Результат закрытого дня: +1740 (+0.58%)
Позиция рассчитана на депо 300 тыс руб. Очередная корректировка портфеля будет завтра, примерно в 18-00.

UPD.
неправильно вчера написал, не 85 контрактов, а 68, а позиция была правильная, на 68.

Текущая позиция:  Шорт 87 контрактов.

Позиция рассчитана на депо 300 тыс руб. Очередная корректировка портфеля будет сегодня, примерно в 18-00.

P.S. Доходность такой тактики с начала лета около 250% годовых.

Есть такое мнение, пришло из старых книжек: “Прогнозировать рынок невозможно, но для заработка это и не требуется”. Да, возможно, есть виды заработков, где не требуется прогнозировать рынок, например, посреднические услуги на внебиржевом рынке.

А для обычного спекулянта ситуация совершенно однозначна – для заработка необходимо прогнозировать будущее.

Прогноз – это основа, ядро любой торговой системы. Это именно та часть системы, которая создаёт первичное преимущество в торговле. Потом уже можно накручивать управление капиталом, рисками, портфели, и т.д. Но главное – это прогноз будущего.

Для системы подходит любой прогноз, например такие:
* Будет рост
* Будет сильное движение, или вверх или вниз
* Будет вялый боковик
* После пересечение линии МА200 будет движение в сторону пересечения
* и т.д.

Не важно содержание прогноза, то есть что именно произойдёт. А важно, чтобы прогноза более-менее надёжно сбывались.

Торговать можно любой прогноз, главное, чтобы он был и был хоть немного достоверным.

С 1-го июня в качестве эсперимента и развлечения пробую увеличить депо в 10 раз на форексе.

Предыдущая запись: http://smart-lab.ru/blog/60780.php

Текущее состояние, на 29-й день проекта:
примерно 580% (цель 1000%)




Риски тут очень приличные, очень. Картинка строится по закрытым сделкам (так делает терминал) и просадки на ней не видны, но они есть, процентов 20 а то и больше.

PS кому интересно — чуть больше подробнее пишу у себя в журнале swantrade.livejournal.com

Есть такое мнение, что дисциплина очень важна, что дисциплина — это главное, а остальное приложится.

Откуда такое мнение и насколько оно правильно?

Думаю, дело вот в чём. Начинающие трейдеры находятся в полной неопределённости, они не знают, что нужно делать, чтобы начать зарабатывать.

У большинства начинающих нет специального математического образования. чтобы составлять представление о характере движения рынка. Двигать цену вообще никто не может (кроме кукла конечно).

И что остаётся? А вот как раз дисциплина. То есть это такая штука, которой каждый может более-менее управлять. Но тут управляй-не управляй — если нет надёжной системы — все бестолку. То есть дисциплина сама по себе не помогает. А это такое разочарование, что мозг зачастую отказывается принимать факт бесполезности дисциплины.

Итого — дисциплина нужна, это не вопрос. Но роль её переоценена. Сама по себе дисциплина денег не сделает, нужна хорошая торговая система.

В качестве небольшого развлечения на текущем не очень активном (мягко говоря) летнем рынке решил погонять мелкий тестовый счётик на форексе. Цель — удесятерение.

В прошлый понедельник начал, забросил примерно 1 тыс, попробую сделать из неё 10 тыс.

Текущее состояние:
 
 
Торговых дней: 10
Прибыль: 232%
Баланс: 3419 (34% от конечной цели)

NotaBene этот пост не для уже опционщиков, а для ещё не опционщиков

Глядя на опционы может показаться, что достаточно составить некую хитрую конструкцию, и профит (пусть даже маленький) будет при любом движении рынка.

Например, несколько раз встречал мнение, что если открыть позицию
дельта-нейтральную в моменте, слабо гамма-положительную, растянутую по нескольким страйкам и додержать до экспирации, то почти всегда будет прибыль.

А это совершенно не правильно.

Для начала, разумно будет считать, что любая опционная комбинация,
какой бы сложной и умной она ни была в среднем даст результат 0.

Откуда тогда может взяться профит?

Если исключить угадывания движений рынка, удачные покупки-продажи по лимитным ордерам (ловля шипов) и т.п. то профит можно получать только из управления своей позицией.

Итого, опционный Грааль лучше искать в методах управления позицией, а не в сложных опционных конструкциях.

Есть очень популярное мнение, что правильно определять риск на сделку как определённую долю от депо, например, постоянно рисковать 2% депо.




Это действительно хорошая тактика, но при одном условии – что рабочая торговая система не просто прибыла, а достаточно хорошо прибыльна.
 
Если же мы ожидаем прибыль системы только чуть положительную, то правильнее в каждой сделке рисковать не долей депо а просто определённой суммой, всегда постоянной.
 
На картинке показаны 2 эквити для системы с нулевым средним (только отбиваем комиссию): одна кривая DepoFixPC – риск равен постоянной части депо, а вторая DepoFix – риск равен постоянной сумме. И хорошо видно, что DepoFixPC постепенно теряет, как раз из-за того, что торговая система недостаточно хороша.
 
Резюме. Если нет большой уверенности в системе, то лучше брать риск равный постоянной сумме, а не доле от депо.

Не пытайся угадать где на рынке скопление стопов — это невозможно. Для начала ты должен понять главное — стопов не существует.
(Аллюзия на тему Матрицы)

Постоянно вижу записи типа «кукл свозил на стопы», «вынос вверх и шортокрыл», «пролив со снятием стопов», «высадка лонгистов/шортистов» и т.д. В общем, люди считают, что где-то выставлены стопы и кто-то («кукл», например) манипулирует рынком с целью снятия этих стопов. Я не думаю, что это правильная точка зрения.

Рынком управляют скорее крупные игроки, чем толпа мелких. А крупные ребята стопов не ставят, они управляют риском совсем другими способами — размер позиции, хеджи на коррелированных инструментах, да хоть путы купят.

Конечно, внутри дня могут образоваться какие-то скопления стопов и даже их могут посшибать, но всё это думаю не более, чем случайность. Более того, глядя на график невозможно не только узнать где в данный момент скопление стопов, но и постфактум определить, было ли движение вызвано срабатыванием стопов или другими причинами.

Итого. Поиски скопления стопов сродни разоблачениям мифического кукла, всё так же непредсказуемо и недоказуемо, поэтому эти вещи смысла не имеют.

С начала года РИ выросла гораздо сильнее СиПи.
Последнее время СиПи потихоньку растёт, а мы на одном уровне томчемся.

Сегодняшнее снижение  похоже,  проходило в рамках этого бега на месте, то есть мы ждём  когда СиПи подтянется за РИ и наберёт тот же рост,
а во время этого ожидания ходим вверх-вниз.