Везде читал о том что нужно минимизировать своё присутствие в рынке чтобы уменьшить риски и нигде о том что нужно максимизировать.
Пора исправить этот пробел. Почти все мои боты в рынке постоянно, или лонг или шорт, всегда в рынке, только хардкор. Первые годы меня это сильно напрягало, колебания вариационки вызывали волнения, и я всё пытался сделать ботов которые смогут ещё и сидеть на заборе и вести свой ютуб канал об этом. 


( Читать дальше )

Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.

1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.


( Читать дальше )

Я тут перечитал статью Антона Кротова которую упомянул недавно smart-lab.ru/blog/122223.php
И меня часто спрашивают на чём крутятся мои роботы. Интересно, кто меня часто читает тот уже знает как я увяжу два этих пункта?
Я пользуюсь тслабом. Ок, я знаю что я нуб, и после этой фразы дальше можно не читать, и ваши самописные решения лучше в миллион раз.


( Читать дальше )

Я решил написать про большой класс своих роботов, которые работают уже больше 2х лет, есть и другие, но про них в другой раз.
Если одним предложением то берутся 2-3 тикера, один торгуемый и 1-2 ведущие, складываются трендовые индикаторы на этих тикерах и торгуем по тренду на торгуемом тикере. Всё.


( Читать дальше )

11 апреля quotes updater перестал качать данные с финама.
Знаю что многие им тут пользуются, что делать?
На форуме финама информации нет.
Другой софт который тоже качал с финама вроде тоже перестал работать.
Может коллективное письмо в финам написать или тут есть их представитель?

Всем привет, что-то маловато мотивации в последнее время улучшать ботов, итак всё неплохо.
А как можно улучшить мотивацию? Спалить пару своих фишек, тогда придётся придумывать новые. Вроде неплохой метод, да?
Не секрет что я использую в алготрейдинге 4 тикера. Си, еу, ртс, сбер. Маловато, да?
Основная причина это эффективность рынков, то что слишком много торгуется западными фондами — там меньше неэффективностей.
Поэтому я бросил попытки торговать золотом, брентом, евробаксом и перестал искать системы для них.
Из той же оперы вся Америка, все исследования квантов в основном про Америку, конкуренция жёсткая...
Я всегда это понимал интуитивно, и впоследствии тесты это подтвердили.
Также я бросил торговать малоликвидными тикерами, поэтому осталось 4 тикера, но не всё так плохо.


( Читать дальше )

Доброе утречко (голосом Неда Фландерса)
А.Г. опять поднял тему как управляющие сливают деньги,
smart-lab.ru/blog/444869.php
пользуясь случаем напишу не только о том как мои роботы вышли на первое место в мфд, но и как выбрать управляющего который не сольёт, поскольку я не только мастер спорта подполковник Чингачкук но и сам успешно инвестировал в управляющих.


( Читать дальше )

Всем привет.
После того как словил очередную просадку снова повысилась мотивация что-то улучшить, хотя изменения и итак потихоньку вносятся.
Решил поделиться некоторыми вещами, может кто что-нибудь подскажет мне в свою очередь.
Если лень всё читать — единственный фильтр который мне сейчас нравится это не торговать фьючи на вечерке.
Фильтр выглядит вполне логично, вечером выше спреды, ниже объёмы, и в целом другая микроструктура так как вечером не торгуется спот, акции, европа, итд.  Многие системы не снижают доходность если отказаться от вечёрки но при этом ведь гарантировано снизишь издержки на проскальзываниях и также улучшишь диверсификацию если будешь их торговать вместе с системами которые торгуют вечёрку.


( Читать дальше )

Всем привет. Сегодня побил рекорд по дневному убытку на фортс счёте и по роботам. -225 тр на текущий момент.
Публичный алго счёт some great reward ушёл в минус 0.26%.
Что я думаю по этому поводу и что буду делать? Если одним словом то ничего.


( Читать дальше )

Всем привет.
Решил выложить все источники инфы и идей по алго и трейдингу которыми пользовался, так как недавно появлялся такой вопрос.
Мне абсолютно не жалко, и ничего не зажал, может просто не всё сразу вспомнил и лень вспоминать.
На чтение и исследования потрачено несколько лет фултайм работы и чтобы кто-то сделал роботов лучше то ему скорее всего придётся потратить времени и сил ещё больше, но и я ведь тоже на месте не сижу, поэтому конкуренции особо не боюсь.


( Читать дальше )