Конечно, это я замахнулся, на Вильяма нашего, Шекспира, но по сути — Нассим Талеб мне друг, то есть соратник по борьбе за денежные знаки. К тому же он не чурается давать такие советы. Чем я и занимаюсь.

Но сегодня хочу поведать в чем мы с Талебом различаемся, несмотря на удивительное сходство в методах торговли, но не воззрениях. 

Не стану разбирать по полочкам его хрестоматийные книги, с говорящим названием — "Одураченные случайностью", примером которых стал он сам. Поясню… но начну издалека. С использованием открытых источников в инете, но своими комментариями.

---

Пенсионные фонды не разоряются в кризисы потому, что защищают позиции, покупая опционы. Что хорошо в торговле опционами, так это то, что вы можете, изучив историю инструмента, вычислить риск того, что цена в ближайшем будущем изменится не в вашу пользу, и понять, есть ли смысл в инвестициях. Такими расчётами в инвестиционных банках обычно занимаются бывшие физики из России, математики из Китая и программисты из Индии. На Уолл-стрит таких специалистов называют «квантами».

( Читать дальше )

Начну с того, что благодарен людям, которые поверили в мои астро способности, хотя также старательно изучали до партнерства мои публичные прогнозы.

Свежий пример — только сегодня парниша подписался, и уже отбил свои «бабки». Вот по такому ПРОГНОЗУ.



Мне отвечают.



( Читать дальше )

Я пару лет активно торговал  опционами на американском рынке (сайт astro777.com об этом), но не все знают, что сподвигло к этому. А главнейший мотив был и остается = индекс страха.

Притягивает он меня неустанно, недаром сообщал, что я немного скорпион, люблю риски, и даже пугать )), то концом света, то началом краха. И задался сегодня вопросом, ну где такой форекс брокер, который даст торговать CFD с плечом именно на семейство виксов. Не скажу, что опционы перестали нравится, но… надо признать, что форекс мне показался перспективней, особенно в плане RR, хотя рисков он таит намного больше. Но стопы должны выручать. Показываю.

Это я обнаружил у брокера AMarkets, под тикером VOLXb



Действительно, полностью соответствует ru.investing.com/indices/us-spx-vix-futures-advanced-chart
Что интересного в представленном рисунке?

Если купить по текущей цене 5 контрактов викса по цене * 4 долл каждый = $20 + копеечная комиссия, то при движении на 200 пунктов в твою сторону, загребаем + 400 долл., что согласно RR = 1/20. Могу и на 4 доллара тестировать (0.01), все равно RR приятный = 4 * 20 = $80.

( Читать дальше )

Помню, однажды рассказывал как торговать спреды, самому понравилось.
Тогда подробно расписал медвежий пут спред на QQQ.

А сегодня пришел черед испытать БЕЗУБЫТОЧНУЮ стратегию, которую можно назвать — технология отложенного спреда. Рассказываю на примере реальной сделки по ультра виксу страха (UVXY). Он всегда бурно растет при резком падении спайдера (который «сиплый»).  
 
Вчера, дождавшись... 
а) снижения исторической волатильности до 165% (в среднем по выбранному страйку), а так минималка месяц назад держалась ~ 100 %.
б) роста спайдера +1.5 %,
я начал покупку отложенного спреда по UVXY, предварительно разметив по тех анализу оптимальные уровни на графике.
Мой выбор определился на будущем! колл спреде UVXY 16.5 покупка/17.5 продажа.

Однако моя позиция на $400 просела на 50 %. Но я знал точный прогноз сегодняшнего мини обвала SP500 и, конечно, не стал фиксить убыток, а немного подождал, когда страйк 17.5 достигнет

( Читать дальше )