PORTFOLIO_EX 5ka;
DESCRIPTION 5ka;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS;
PROGRAM
'========= НАСТРОЙКИ
INSTRUMENT=«SRM1»
ACCOUNT=«SPBFUT....» ' ПРОПИСЫВАЕМ АККАУНТ НА ФОРТС
' *********************
'========= ПЕРЕМЕННЫЕ

'========= ДАТА И ВРЕМЯ СЕРВЕРНОЕ
SERVERTIME=GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME»)
SERVERDATE=GET_INFO_PARAM(«TRADEDATE»)
TIMESERV=SUBSTR(SERVERTIME,0,2)&SUBSTR(SERVERTIME,3,2)&SUBSTR(SERVERTIME,6,7)
HOUR=SUBSTR(TIMESERV,0,2)+0
MIN=SUBSTR(TIMESERV,2,2)+0
SEC=SUBSTR(TIMESERV,4,2)+0
TIME=TIMESERV+0
DATE=SUBSTR(SERVERDATE,6,4)&SUBSTR(SERVERDATE,3,2)&SUBSTR(SERVERDATE,0,2)
TRID=TIME&DATE
TRID=TRID+0
'========= ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ С СЕРВЕРОМ
IF IS_CONNECTED()<>1
RETURN
END IF

OPEN=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«OPEN»)+0
HIGH=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«HIGH»)+0
LOW=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«LOW»)+0
VOLA=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«HIGH»)+0-GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX(«P55», DATE, TIME),«LINES»),0),«LOW»)

Рис. 1 Доходность индекса ОФЗ (RGBI). Ориентир доходностей за рассматриваемый период.                                                                              

День добрый. Уважаемые, кто поможет написать в qpile, табличку информативную, с выводом ATR. По принципу привязки к идентификатору. С 4 таймфреймов. Скрин прилагаю. Если у кого есть и может поделится, буду благодарен. Если нет, но это может кто то написать, и хочет за это денежное вознаграждение, пишите, обсудим стоимость работ. 

Рад всех приветствовать! Вопрос все тем, кто хеджировал портфель облигаций с помощью фьючерсов на ОФЗ, или что то знает о  практической стороне вопроса. Плюсы и минусы. До падения долгового рынка РФ я слышал такие версии касательно данного инструмента хеджирования: 1) Нет ликвидности (хотя маркет – мейкеры стоят) 2) Короткие бумаги хеджировать незачем, так как они несут мало риска, однако, сегодняшняя ситуация показывает то, что и короткие бумаги могут падать достаточно сильно. Вобщем, рад слышать версии, мысли по данной теме. Всем волатильности и ликвидности!