Решил попробовать на минимальном количестве этот фьюч и ничего не понял с его ценой.
По отчету брокера стоимость покупки 2 контрактов составила 213 000 руб (1761.9 п), а продажи 216 711 (1764 п).
На счет мне зачислили вариационки 219 руб.

Пояснить размер маржи брокер не смог; сказал только что 1 пункт равен 1 рублю, что есть явная ерунда.
Размер ГО на контракт примерно 6800 руб, то есть стоимость фьюча должна быть в районе 45-50 тыс рублей.

Может кто пояснить сколько рублей стоит 1 пункт движения фьюча?
Без этого невозможно оценить риски.

Всем привет и мои поздравления с Днем трейдерского единства!

Известно, что фьючерс Ри во многом копирует движения индекса РТС, то есть, я могу скачать исторические данные по РИ и посмотреть по ним какие-нибудь тенденции.
Аналогично по ММВБ.
Вопрос — с какого инструмента копирует движение фьючерс Си, чтобы  можно было скачать историю по этому тикеру,

Какое-то время назад пробовал я хеджировать портфель ОФЗ соответствующими фьючами, и мне не понравилось.
Даже пост на Смартлабе в честь этого сделал.
Ради интереса решил посмотреть хеджирование фьючерсами RVI.
Но, никаких пошаговых инструкций, кроме криво написанной биржевой рекламы от 2014 я не увидел.
Да и ликвидность там не ахти...
Может кто работал с ними и подскажет как рассчитать количество фьючей для, например, 100 акций Газпрома?

Всем привет!

Известно, что портфель акций можно захеджить с помощью фьючерса на ММВБ.
Также я не так давно узнал, что перевод средств на ФОРТС возможен под залог акций.

Если я, например, собрал портфель из 10-15 дивидендных акций и продал под их залог фьючерс, то:

1) какие возможны засады при такой комбинации? 
2) каким образом идет работа с «залогом», если индекс идет вверх, и на ФОРТС нужно довнесение средств?