В теории уменьшение таймфрейма в 4 раза (без учёта издержек) должно давать:

• увеличение количества сделок в 4 раза
• уменьшение средней прибыли на сделку в 2 раза
• увеличение общей прибыли в 2 раза

Но так ли это на практике? Кто-то проверял? Нет?! Удивительно...

Посчитал на истории (Ri, Si, Br) количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:

[1] размером от 12-ти до 24-х свечей

Между M4 и M1 отличие в 4 раза, а между M1 и S15 — в 3.4 раза.

[2] размером от 30-ти до 60-ти свечей

Между M4 и M1 отличие тоже в 4 раза, а между M1 и S15 — тоже в 3.4 раза. Почему не в 4?! Как говорится в таких случаях: «найдите ответ».

[3] таких что волновой пакет [1] находится в самом конце волнового пакета [2]

Между M4 и M1 отличие в 3.7 раза, а между M1 и S15 — в 3.1 раза.

Также бросается в глаза приближающееся к единице среднее количество таких случаев (на S15) в день (вместе с вечерней сессией). Поэтому поиск «волшебного» (т.е. разворотного) фрактала может не особо подходить для робота.

( Читать дальше )

Из недавних достижений: установлено (для Ri, Si, Br) как по списку сделок (если известны интервалы времени между ними) определить направление их совершения. Минимум математики и наблюдательности. «Стрела времени» выдаёт себя.

В этом смысле open и close имеют некоторые статистические свойства, одно из которых — концептуально асимметрично. Из этого также следует, что эти цены — не абсолютно случайны.



Если это не нарушение изотропности, то как минимум первая поправка к ней. Причём существует нестандартная нарезка на свечи, которая обеспечивает равноправие направлений.



( Читать дальше )

Появлению любого ценового графика предшествует рыночная активность. Измерять её можно по-разному: количеством заключённых сделок, количеством изменений цены, любым другим способом (как в моём случае) и даже проторгованным оборотом или объёмом. Все эти 5 вариантов я проверил и везде соблюдается одна и та же фундаментальная закономерность.

Алгоритм действий:

• загрузил тики фьючерсного контракта
• разбил их на свечи S5, S15, M1, M5, M15, H1
• в каждой свече посчитал рыночную активность
• для каждого таймфрейма взял медиану и среднее
• повторил предыдущие пункты для всех контрактов
• повторил предыдущие пункты для всех инструментов

Несущественные детали:

• только основная сессия
• только «склеенные» контракты
• только ликвидный период истории
• только самые ликвидные инструменты

Наблюдение: соотношение медиан растёт всегда быстрее соотношения таймфреймов (т.е. быстрее чем в 3, 4, 5, 3, 4 раза соответственно). Естественно, что для различных контрактов конкретные цифры иногда сильно отличаются, а вот усреднённые (по всем контрактам) результаты почти одинаковы для разных инструментов (Ri, Si, Br).

( Читать дальше )

Мы должны были озолотиться на опционах, но Блэк и Шоулз разболтали секрет всему свету. Edward Thorp [wiki]

Отличная возможность заболтать фрактальную тему: ни одного упоминания FMH! Впрочем, EMH (под конец) тоже опровергается.

Оригинал на английском (7 млн. просмотров): youtu.be/A5w-dEgIU1M

Перевод на русский (вышел 21 час назад): youtu.be/c-yf4nLgq2Q

С достижением, smart-lab!

smart-lab.ru/blog/1000000.php

Этот пост — один на миллион. Собственно, как и любой другой (теперь) до него. Правда, процентов 10 уже удалены...

Если наплюсуете 300 рейтинга, то я опубликую список самых рейтинговых постов из первого миллиона. Если наплюсуете 500 — добавлю и разнообразную статистику.

Ещё вопрос: а как вы ищете информацию, если «Грааль» по определению самым рейтинговым быть просто не может?

Некоторые мысли в развитие холивара о социальной пользе частного трейдера.

Не могу согласиться с гипотезой [пост] Replikant_mih о том, что переток средств от глупых к умным является благом, т.к. более эффективные лучше ими распорядятся. Попытаюсь поставить её под сомнение с помощью идей из фильмов «The Matrix» [IMDb] (в котором люди использовались как батарейки) и «In Time» [IMDb] (в котором деньги приравнивались ко времени жизни людей).

---

Мы приходим в этот мир, ничем изначально не владея. При этом здесь всё уже поделено до нас: земельные участки и недра, острова и проливы… даже радиочастотный спектр! Кроме того, существует огромное количество легальных и полулегальных алгоритмов, нацеленных на переток капитала от бедных к богатым. Ну и на крайний случай есть война, которая обогащает одних и заставляет начинать всё сначала других.

Пока выбьешь место под солнцем, уже вечер.

То есть на протяжении всей жизни «эскалатор» едет против нас. И чем глупее/беднее человек, тем больше вынужден он шевелиться (тратя время на выживание, а не на развитие).

( Читать дальше )

Очередной пост из серии «Мой путь к успеху». Часть [N−1]-я (почти счастливая).

Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно.

Написал лирический текст. Вспомнил совет, что smart-lab — не то место, где стоит изливать душу. Отставил. Переписал тезисно.




( Читать дальше )

Существует ли российская проп-компания, которая зарабатывает не на платном обучении, а реально даёт (прошедшему отбор трейдеру) более 1 млн. руб. (желательно хотя бы 10)? Просто смешно смотреть на те крохи, которые предлагают (явно для школьников).

Прогноз: smart-lab.ru/blog/tradesignals/948653.php

Факт:



Контракт вышел на экспирацию. Но всё же цена сходила «от зелёненькой до красненькой». А почему? Быть может, мои хейтеры знают? Но не скажут, т.к. все в «чёрном списке».

То самое чувство, когда знаешь, что шортисты Si в ближайшее время получат более 100 млрд. руб. совокупных убытков, а заработать на этом возможности нет никакой.