Сергей Кузнецов, согласен. Тип А и Б только для ранее открывших остаётся.

На иис-3 тоже можно покупать. Сейчас тип а и б уже не открыть.

Mezantrop, сидеть в акциях — в ожидании снижения КС и улучшения геополитики, первые рыночные движения вверх в акциях обычно самые сильные. 10% вверх рынок за нед легко делает на позитиве. Для защиты от просадки активы ниже расписал)

В замейщаках сидеть — хэдж от обесценения рубля. Курс рубля быстро переставляют.

2-3 летние фиксы норм грейда можно брать по 22-23% и, положив на ИИС, заработать +4% в год при возврате НДФЛ. Много депозитов сейчас на 2-3 года дают посленалогоовую эффективную доходность более 23% (22%×(1-13%)+4%)? А если капитал более 1 млн руб, то налоговое преимущество депозитов начинает уменьшаться.

Золото хэдж от обесценения рубля. Да оно не генерит денежный поток, но норм в периоды нестабильности отрастает. А с учетом низкой диверсификации с акциями и облигами, поддерживает стоимость портфеля.

Corpfinguru, 
а смысл сидеть в боковике с доходностью ниже депозита?
валютные активы всего лишь не допускают инфляцию выше долларовой, золото не дает прибыли, облигации в среднем ниже депозита для розницы (кроме мусора).
не вижу изюма
ну и для большей достоверности имеет смысл принять инфляцию, равной ставке ЦБ — табличка заиграет весьма уныло…

Schwander, все же бесплатно)

Mezantrop, а не в кризис корреляция низкая между акциями, золотом и облигациями) Таблица — как отправная точка для принятия решения о диверсификации. Акции, золото и валютные активы исторически хорошо покрывали инфляцию. Указал также фонды и индексы для удобства дальнейшего изучения.

Денег не дам.

наши руки не для скуки?
если в кризис корреляция почти полная — смысл этой таблицы?
все гораздо проще: выводим на один график RVI  и индекс — и все становится понятно. Кэш паркуем в денежный рынок — он почти не проседает, а  потерянную доходность компенсируем дельтой индекса.

Петр, касательно разных интервалов:

К сопоставимому базису невозможно все активы привести, т.к. разные индексы для разных классов активов создавались в разное время, в т.ч. некоторые в 2019-2022 гг.

Я постарался охватить 80%, торгуемых на Мосбирже активов, в т.ч. недавно появившихся активов, чтобы дать макс. представление о профиле инвест. ландшафта. Helicopter view, так сказать.

Можно посмотреть на реальную доходность активов за вычетом инфляции. Как за отправную точку для принятия решения. Или отобрать только 2015-2025 и смотреть их. Много вариантов.

К сожалению, фондовый рынок РФ только формирует свою историю)

Валюта CNY дала 3% доходность в рублях. Я её взял, т.к. доллар не торгуется на Мосбирже.

Валютные облигации — это преимущественно замещайки в долларах. Доллар укреплялся относительно EUR и CNY за анализируемый период. Поэтому замещайки в долларах сильно выросли и принесли отличную рублевую доходность.

Идея огонь, но надо было брать одинаковые временные интервалы, а у вас где 15-25, где 21-25. Не понятно почему валюта даёт 3. % а валютные облигации 21, где у вас можно взять облигации в валюте м доходностью 18 %?

михаил м, да, зима в Москве прямо без снега пока)

Александр Крутой, это среднегодовая номинальная доходность активов за анализируемые периоды, которые отражены ниже. Справа внизу привел условные обозначения

Когда коту нечего делать-он сами занете что делаеть… а автор молодец снега нет, но работу нашел))

Добрый день.
Вроде бы должно же быть 100% в сумме активов?

Эдуард, спасибо! Рад стараться)

Валютные облиги с отрывом впереди.
Доллар всех поимел, ЧТД.
Табличка отличная, спасибо автору

 хаппи хаппи трайдинг хэппихэпихэпиии диферсификашн…

Corpfinguru, если…

Taleb, на 2025 г. и далее) Однако, история может и не повториться) Диверсификация по классам активам всегда ведь нужна