Дмитрий Овчинников, самый минимум. Кроме меня есть еще кодинг и администрирование серверов. 

Дмитрий Овчинников, В этом году повышенный налог был от 5 млн, а будет от 2.4 млн. Ничего не меняется 

Дмитрий Овчинников, может это связано со знанием разработчика об этом при тестировании? Если условие берёт уже известный по историческим данным максимум и дальше от него что-то считает и предпринимаются действия.
Когда я делал отдалённо похожее, то условием было: «если цена за заданный интервал выросла не менее чем на заданное значение, то входим лонг». В такой постановке максимум импульса неизвестен и будет гладкость результатов для до и после входа.

Дмитрий Овчинников, 

у Сергея левее нуля цена меняется быстро в нужную сторону, а после нуля скорость изменения цены скачкообразно падает.

Так это оно и есть. Или я неверно понял топик. Появляются умозрительные сделки (как если бы зашли раньше срабатывания условия), а там цена быстро растёт, соответственно и умозрительный результат сильно растёт.

Дмитрий Овчинников, значит в этом топике такие сделки появляются скачком в некотором количестве сразу левее нуля. Может быть это из-за особенностей расчёта условия для точки входа (индикатора). У вас же другое условие, видимо там была постепенность появления.
---
Мне представляется, что двигать влево не имеет смысла (тем более при плавном изменении), это просто означает смену параметра для расчёта точек входа. Для его нового значения ноль и будет левее, чем был для старого значения.

Дмитрий Овчинников, этот перелом означает переход от знания будущего к незнанию. Слева от нуля появляются сделки, в моменты которых точно известно, что индикатор по ним в момент ноль сработает и получится нужный результат, справа же от нуля таких сделок быть не может.

Дмитрий Овчинников, возрастающая доходность к точке +5 минут это, скорее всего, случайный артефакт конечной выборки + в моём случае редкие сделки.

А вывод при всём уважении должен быть у каждого трейдера с брокерского счёта на банковский:)

Дмитрий Овчинников, да, вы всё детально посчитали.
Но есть нюансы.
1. Если работать лимитками, естественно, роботом. При этом пользоваться фронтраннингом в стакане, то спред не так сильно заметен, даже на пользу. Лимитки ещё являются мейкерскими входами, т.е. без биржевой комиссии. Проверял лично на недавнем рынке.
2. Насколько мне известно, у БКС для пар синтетической облигации ГО по фьючерсам не взимается. Но подтвердить не могу, узнал от клиента.

Дмитрий Овчинников, вот, у меня сейчас спред в баксах на уже полмесяца. 1% я гарантированно получаю, но это только меньше половина спотового счета. И на фьючерсном счету, в общем, все деньги свободны.

Дмитрий Овчинников, 
PS Скорее всего ваши расчеты не оч правильные, ставку рефинансирования мы по любому должны получить.
Вот, у некоторых наших гуру (они сами это писали) ~30%/год, а у нас будет 23% не вставая с дивана.) И че за эти +7% вообще дергаться?

Дмитрий Овчинников, это с одной стороны. А с другой, лежат бабки на споте, ни чего покупать в долгую не планируем — чего им лежать? Покупаем на споте — продаем фьюч — получаем дополнительно, как вы сказали, 14% и, как играли, так и продолжаем играть на фьючерсах. А не играем, так у нас 14% — тоже не валяются. А если удается войти при хорошем контанго, то там и 40% (в пересчете на год) вполне реально и сделка верняк.

Дмитрий Овчинников, вон оно чо михалыч ))) да, алго будут коррелировать, конечно

Дмитрий Овчинников, но сделать из 800тыс доходность 80% годовых не так просто. Нужно уметь.

Дмитрий Овчинников, а почему умножаете на 5? Опишите, пожалуйста, схему

Дмитрий Овчинников, со всем уважением, у меня тут дискуссия в более простой плоскости чем мы/вы привыкли) Просто было интересно, есть ли все еще стигма на мартингейле

Дмитрий Овчинников, это то я как раз понял. как у вас там дальше доха 100+% образовалась. Кста, у Финама эта услуга на ЕБС или на обычном счете?

Дмитрий Овчинников, поясните пожалуйста в этой схеме ГО под что? И это видимо никак не коррелирует с предложением Stanisa?

Дмитрий Овчинников, 

Финам любитель спонтанно повышать ГО.
Но раз есть у вас такая возможность — пользуйтесь!

Дмитрий Овчинников, 

имхо, такой кэрри дает возможность опционных обвязок — недельками, месячниками и т.д. без нового ГО.
под проданные фьючи, например, можно продавать путы ниже спота хоть каждую неделю.
в итоге допдоход обеспечен.
с ОФЗ это невозможно.

а дивиденды это как карта у газпрома ляжет )

Дмитрий Овчинников, 

если ставить реальные  календарные лимитные заявки по своей цене — результат будет.
но если ожидать «шухера», то стоит ли вообще торговать на бирже?