Продолжение сегодняшней темы – Да, я Бог торговли и прогнозирования, ну и что»
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Составляя описание своей ТС и соответственно ТЗ для программиста, в том числе рассматривал и ситуацию этого «шабаша» с коронавирусом и работу первичной модели ценового развития.
А именно :
– динамику восстановления индексов по итогам спектакля разыгранного в мировом масштабе
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
выдержка из описания
Акции Американских компаний, сектор энергетика и динамика индекса SP 500
В качестве примера использованы 8 компаний входящие в этот сектор.
Почему только 8?
причины:
– идентичность ценовых моделей.
— смещение цикличности в развитии волатильности этих ценовых моделей добавит информативность, но внесет непонимание в общую картину происходящего в этом биржевом секторе.
а также -удаленного мною комментария
«у него ни чего нет – одни голые понты»
И так,
Вчера дал Вам возможность наглядно убедиться на примере тикера нефть.
– Цикличность, время построения и волатильность промежуточной, желтой модели ценового развития этого тикера.
Сейчас я просто покажу одновременную и взаимосвязанную работу цикличности 3-5-7-9 -11
Поясню, для малых таймфреймов цикличность 11 актуальна и потому я ее учитываю.
На больших таймфреймах, цикличность 11 – бессмысленна.
Ее продолжительность почти 25-30 лет и в процессе ее формирования, циклы 3-5-7 вынуждают годами «пересиживать» коррекционные движения того или иного биржевого тикера или инвестиционные средства будут «заморожены» в работе флетового диапазона.
Пример работы цикличности 3-5-7-9-11
Вчера создал пост — пояснение для программистов где очень доходчиво. на чистом русском языке (не метерном) обьяснил.робот мне как мертвому припарка.
Человек регистрируется!
Ждёт сутки!
Просит написать ему в личку! (рейнинг не позволяет сразу мне написать)
И вот оно — «уникальное» предложение о сотрудничестве!
---------------------------------------
Добрый день.
Могу Вам предложить написать (описать) вашу систетму/сделать робота на базе Tslab, я работаю только в нем. Это универсальная платформа разработки торговых систем с коннекторами ко многим брокерам http://www.tslab.ru/connectors/. Плюс всегда могут написать коннектор к любому другому брокеру на заказ, я с ними знаком.
У меня есть свои алгоритмы но они по своей сути простые — торгуют «тренд» с учетом волновых характеристик движения цены (те эмпирически определяют частоту и амплитуду начавшегося движения(смена тренда)) — покупают условно внизу волны и продают вверху. Также ранее торговались простые разворотные свечные формации (патерны) но от них отказался. В общем все это немного далеко от того что Вы описываете в постах (ну точнее в моем случае модель оч простая — синусоидальная волна), по этому предложить ноу-хау со своей стороны я не могу. Что могу — написать для Вас систему(часть системы) — довести ее до полноценно торгующего робота с оптимизированными параметрами под вход в позицию, выход, стопы и тд.
Что то мне подсказывает, ценителей мартовских исчислений рыночного ценообразования я успокоил надолго.
И если в голове этих «гениев» есть хоть капля мозга, больше они свою хрень тут распространять не будут.
Теперь не мартовское исчисление.
В принципе, это жалкая попытка «вычислить» площадь фрактала.
Как таковая – реально эта площадь именно в трейдинге ни какой реально значимой информации не несет.
Перейдем к конкретики (покажу то, что мне не жалко) например – нефть.
Повторю принцип
– три красных треугольника формируют один черный
— три черных треугольника формируют один желтый
и тд
Остановимся исключительно на работе желтых треугольников и проследим их последовательность (красные линии) в цикле 7
Можно это назвать фракталом?
ДА! Это то самое – фрактальное построение которое безуспешно пытаются найти все математические «гении» этого форума во главе с Гудылиным.
На этом примере поясню. (из лички — самое адекватное)
1 Я прекрасно понимаю сколько займет времени создание системы которая интересует меня.
( необходимых библиотек для ИИ в нете как грязи )
2 Мне не интересен робот (этого говна уже как грязи у людей с головой и эти роботы показывают отличную результативность уже ни один год)
Это как примеры
Я уже спрашивал у Коси Смирнова, какое отношение
фракталы Мандельброта etc. имеют отношение к рынку.
Ответа не получил, но это и было ожидаемо.
Где я и где Мандельброт? Помню что имеено этот вопрос задавал «гению» — АГ
здесь Весомый аргумент против демагогии., здесь Мне очень не нравиться, когда АГ начинает неумело изворачиваться ! и тд
Но что бы я использовал какого Мундельброта — не помню.
Он рисует свои треугольнички, основываясь на работах другого человека
(всем на СЛ известного, писать не буду, кто надо — вспомнит, а может
чел и сам проявится, раз в пару лет это бывает регулярно), которые
в свою очередь основаны на самоподобии и/или самоаффинности графика
цены рыночного актива (под аффиностью в данном контексте понимается
подобие при разных коэффициентах растяжения по осям абсцисс и ординат).
При этом все, кто в теме, уже лет 15 как знают, что такового самоподобия