Каждый день я публикую обзор по премаркету нашего рынка и в обзоре указываю такой параметр как «индикатор внешнего фона» — например "Внешний фон очень негативный (-2,48)." Мне хотелось проверить, насколько внешний фон на начало торгов определяет динамику дня и закрытие. Для этого я сравнил публикуемый «индикатор» с итогами торгов (индекс РТС). Получилась такая картинка:



Статистики пока маловато, но уже можно сделать кое-какие выводы. Направление определяется в 80-ти процентов случаев, а корреляция составляет 70%.

Методика расчета индекса включает анализ тех данных, которые я публикую в pre-view. Думаю, что после небольшой доработки я ее опубликую.


P.S.  Материал публикуется как дополнение — объяснение к ежедневным обзорам.

Интересно было бы сделать такой же анализ по индексу Смарт-Лаба.