Имеем переворотную трендовую ТС на 28 фьючерсах на акции.

Если сократить портфель с 28 до 8 инструментов, следует ли ждать серьёзного увеличения просадки и доходности? 

Надо ли вообще это делать?

Задумался над вопросом из соображений сокращения проскальзывания до возможного наименьшего — но без ущерба для устойчивости портфеля, с точки зрения как дневной, так и накопленной просадки.

Кто хорошо разбирается в американском рынке, подскажите.

У меня есть ТС из 28 фьючерсов на российские акции 1 и 2 эшелона.

1. Можно ли в США собрать такой же портфель из 28 фьючерсов (на акции или на ещё что-нибудь) с примерно теми же характеристиками (корреляция, волатильность, подверженность «пиле», комиссионная нагрузка)?

2. Можно ли сделать это на Петербургской бирже или надо через американского брокера?