Ребят кто-нибудь может объяснить почему такой разрыв в цене между   фьючерсах SPY на мосбирже и SPY на реальной нью-йоркской  бирже.  Я бы мог предположить что вшита процентная ставка, но тогда как и на фьючерсах на акции ценник был выше и постепенно стремился к натуральной цене  акции. Здесь наоборот цена фьючерса примерно на 7% ниже ценника реального курса (не репликанта что торгуется на мосбирже). Кто давно торгует скажите так было всегда или только последнее время?  При экспирации ценник берут с Нью-йорка?

Рис 1 в квике грубя говоря 430,3
Рис 2 на Нью-йорке
Грубо говоря 458,7



( Читать дальше )

Ребят приветствую. Не могу понять почему фьючерс на SP500 торгуется с просадкой чуть ли не в 25%, в то время как реальная просадка индекса что то в районе 12%. Обычно данный биржевой актив  копирует динамику с небольшой разницей, совсем мизерной. А тут не пойми что происходит.