Ну вот смотрите, момент прямо сейчас. Три графика AUDJPY, EURJPY и GBPJPY.

Тут уважаемый всеми 3Qu написал пост
https://smart-lab.ru/blog/763931.php
Добавлю и я сюда свои три копейки.

Смотрите, на случайном рынке заработать нельзя, и это знают все. 
Все слышали о том, что рынок от случайного отличается.
Вывод — для успешной торговли надо искать отличия реального рынка от случайного, и их использовать.

Поскольку я на форексе, от которого тут все плюются (наверное, хлебнув от него по самое не могу), и который весьма к случайному близок, я буду говорить о нем. 
Мое мнение такое — на форексе нет глобальных закономерностей. Отличия возникают лишь эпизодически, часто они длятся совсем не долго. 
Многие о них знают, знают, что они совсем разные и друг к другу не имеют никакого отношения, многие понимают как ими пользоваться, но самым сложным является не знание этих эпизодических явлений, а умение их ДОЖДАТЬСЯ.

Ну вот пример. Фунт/доллар. Сегодня. Одна свечка = 1 секунда.



Ну видно же движение вверх-вниз перед походом вверх! И этот предвестник появляется довольно часто на всех таймах.

Хватит уж ругаться, да про политику базарить. Давайте чуть-чуть порадуемся.
Я все понимаю, еще только начало года, но когда на первом месте в номинации «Фьючерсы» я вижу на первом месте имя, фамилию, Россия,
Мне приятно!

www.worldcupchampionships.com/world-cup-trading-championship-standings

Нет, не тогда когда наши рынки падают. Он заканчивается когда ты хочешь поторговать на этих самых рынках. Через  ФИНАМ.
Вот тебе и начало инвестиционной деятельности. 

Не буду мусолить. Три картинки. Первая из моего терминала МТ5.



Учитесь как надо покупать акции! По нулевой цене! И вот уже с 10 января. на мой вопрос когда они все наладят, ответ....
«Да вы знаете… да вы понимаете… терминал для нас новый, ничего не отлажено...»
Вопрос, какого хрена вы предлагаете клиентам терминал, который не отлажен, и с которым вы сами работать не можете?

Картинка 2. Пытаюсь установить КВИК. Ну надо же как-то за рынком приглядывать, интересно жеж!
Скачиваю дистрибутив, пытаюсь установить… В ответ комп выдает

Писал я тут перед Новым годом, что после кучи лет на форексе, захотелось посмотреть на НАСТОЯЩУЮ биржу, купить НАСТОЯЩИЕ акции. Не деривативы поганые, но что-то ощутимое, что потрогать можно. Я даже попробовал, заработал рублей 30 с хвостом. Ну и ладно, налоги заплачу.

После Нового года я купил уже «всерьез», и вот... 
Хочу спросить, где ваши крики типа: «Купил и держи!»? Я вот терплю же! Купил в начале января.  Купил, и держу! Час держу, два держу… Вроде как получается держать… День держу, два держу… Так и держу до сих пор.

Тут громко все кричали, покупай на падении. Ну ладно, докупил сейчас Аэрофлот. Самолеты есть? Есть! Горючее есть? Есть! А акции где-то в жопе.
А что случилось? Чего все так возбудились? Вы чего, с плечами торгуете? Деривативы? Тьфу...

Энергетический кризис в Европах, казалось бы, всех должен был убедить, что покупать надо НАСТОЯЩЕЕ. И тогда можно подождать. 

Я купил на свои, без плечей, часть экономики России. Она была, есть и будет. 

У вас в квартире от цифирек на бирже что-то поменялось? Ну вот из этого и исходите.

Начало здесь

smart-lab.ru/blog/755391.php

Продолжение здесь

smart-lab.ru/blog/755812.php

Несколько слов перед продолжением. Некоторые из тех кто прочел предыдущее, восприняли получаемые «оптимальные» (в некотором смысле) стопы как рекомендацию к их практическому применению. Не надо этого делать! Воспринимайте все как математический этюд, да, красивый, да, с неожиданным результатом, но это не торговая рекомендация к работе с рынком по системе «вошел, поставил стоп и тейк, ждешь когда что-нибудь сработает». 
Сегодня я покажу, что и расстояние до тейка тоже может быть в некотором смысле оптимальным, ну а в последнем посте я планирую обсудить вопрос о том как это можно применить к торговле. 
Поехали.

Приведу обозначения, потом их поясню.

Обозначения:

D — депозит, (доллары США),
c  — цена пункта, (доллары США / пункт),
s  — спред (пункты), его будем считать фиксированным.
q  — увеличение депозита после срабатывания стопа. 1 < q,
G — уровень к которому мы стремимся,
k  — количество сделок для достижения успеха.

Поясню. после срабатывания тейк-профита депозит увеличивается. Был D, а стал D*q. 
Нам для дальнейшего придется формально задать величину депозита, при достижении которой мы будем считать серию сделок законченной. Был депозит D, а стал D*G. В конечных формулах этот параметр присутствовать не будет.

Далее я повторю слово в слово то, что писал в предыдущем посте, чтобы вам не прыгать с места на место. только слово «стоп-лосс» я заменю на «тейк-профит».
В принципе, мы можем достичь цели за одну сделку. Приведу численный пример.

Начало здесь

smart-lab.ru/blog/755391.php

Я сразу в математику. Приведу обозначения, потом их поясню.

Обозначения:

D — депозит, (доллары США),
c  — цена пункта, (доллары США / пункт),
s  — спред (пункты), его будем считать фиксированным.
p  — уменьшение депозита после срабатывания стопа. 0 < p < 1,
Ж — (от слова «жопа») уровень слива 0 < Ж < 1,
k  — количество сделок для слива.

Поясню. после срабатывания стопа депозит уменьшается. Был D, а стал D*p. 
Нам для дальнейшего придется формально задать величину депозита, при достижении которой мы будем считать депозит слитым. Был депозит D, а стал D*Ж. В конечных формулах этот параметр исчезнет, а потому позволил себе букву, которая для формул не характерна.

Поехали!

Представим себе, что при каждом входе в рынок, мы выбираем объем сделки таким, чтобы имеющийся в наличии депозит, деленный на цену пункта был бы одинаковым для всей серии сделок. Есть, допустим, у вас 100 долларов, вы делаете ставку со стоимостью пункта 1 доллар/пункт. отношение этих величин равно 100. Потом у вас осталось, например, 60 долларов и вы выбираете объем 0,6 доллара/пункт. Отношение этих величин равно 100. И так для всех сделок. Таким образом, вы при каждом входе в рынок играете с ним в одну и ту же игру. Вошли, за спиной 100 пунктов, причем всегда.

Тут уважаемый всеми «у меня своя сказка» опубликовал пост, касающийся соображений, по которым следует устанавливать стоп-лосс.

smart-lab.ru/blog/755337.php

Этот пост напомнил мне про результат, который я получил лет 15 назад когда еще только начинал знакомство с финансовыми рынками. Красивый результат. Оказалось, что существуют оптимальные расстояния до стоп-лосса и тейк-профита! Показалось, что если я эти расчеты здесь опубликую, это может быть интересно обитателям этого ресурса.

Хочу сразу оговориться, само понятие «оптимальность» не существует само по себе. У оптимальности всегда есть СМЫСЛ. Я поясню.

Представьте себе лужу, диаметром метров десять, вы стоите у края этой лужи, и вам надо перебраться на противоположный ее конец. Какая траектория будет оптимальной? Оказалось, что это зависит от того, что именно вы хотите.

Если вы спокойно идете в магазин, а лужа перегородила дорогу, то вы ее просто обойдете. Одна траектория. Смысл ее оптимальности — сохранение одежды и комфорта.