Кирилл Гудков, не поверю, что на рынке есть хоть один трейдер, который никогда не усреднял свою позицию.

Кирилл Гудков, и как же там озолотиться? Там очень жесткая арбитражная связка, которая почти стационарна.

Кирилл Гудков, но это и так понятно, я же с этим не спорю. В любом случае, спасибо за мнение.

Кирилл Гудков, Это я уже делал. Там, конечно, ловить нечего.
Чисто теоретически, можно попробовать подобрать такой актив, у которого внутри  большинства баров может делать возврат к «средней» цене. Но скорее всего, это маловероятно.

Кирилл Гудков, заглядывания вперед нет. Из кода можно подумать, что есть заглядывание из-за того, что после расчета побарной разницы цен (столбец diff1), я сдвинул на бар назад этот столбец. Более корректно было этот столбец не сдвигать, а сдвигать столбец «pos» вперед. Правда, пришлось бы сдвинуть вперед и столбец «mid» для расчета столбца «proc_chg». В конечном счете, на результат это не влияет.
Думаю, если бы было подглядывание, то и для цены закрытия Close эта система показала бы хорошее эквити, но для цены закрытия она ничего не зарабатывает.

Кирилл Гудков, ага, добавил флаг BOC в таблицу архивных ордеров. Потом по доле реджектов можно будет оценить качество. Спасибо.

Кирилл Гудков, 
уж насколько в ВТБ сидят жадные парни, но до Финама им еще далеко :) боюсь пива после отстоя не останется.

Кирилл Гудков, этим пренебрегаю. Мне важно получить подтверждение статистической успешности модели, а будет там 50 процентов годовых или 75 — это уже следующий этап.

Кирилл Гудков, спасибо, начинаю склоняться к тому, что простая  функция с терпимым качеством коллизий в моем случае буде лучше высокоинтеллектуальной, но медленной, которая может съесть весь прирост.
Тут до меня дошло, что на самом деле я ищу алгоритм сжатия с потерями, хочу повозиться с логикой наподобие интервального кодирования.
По поводу урезания 32-битного хеша до нужного — есть ли разница из какого участка брать? Я раньше половину брал из самых старших битов, половину — из самых младших, не знаю, было ли в этом преимущество перед вариантом как у Вас — брать все самые старшие