купленные 24, 25 октября по средней цене 75,7.

smart-lab.ru/blog/25663.php#comment447441

smart-lab.ru/blog/25663.php#comment447662

smart-lab.ru/blog/25723.php

продал по 84. Профит с учетом тройного плеча — 29%.

ура!

позитифчик)

С этим «геинальным» нововведением ММВБ скоро на дневные и часовые графики без слез посмотреть нельзя будет. Я про способ формирования цен послеторгового периода. И в Квике их не отключить никак!!! Раньше предторговые цены весь теханализ портили, ну хоть на линейном графике посмотреть можно что то было. А сейчас вообще бардак и хаос.
И поддержка Квика не шевелится! ппц
Надо что то делать! Давайте форум Квика просьбами завалим! www.quik.ru/forum/quik/81424/81539/?notice=added#m81577

Положа руку на сердце, подумайте и ответьте - есть ли у Вас РЕАЛЬНО система торговли - надежная, проверенная настоящими деньгами и следуете ли вы ей? Подумали? Можете выбрать вариант в опросе. Так же, желательно, если вы прокомментируете ниже свой ответ. :)

149300 лонг
цель промежуточная — 154 000
стоп — ниже 148 000
плечо 1/3 примерно
 Update:
1. закрыл один контракт по 150 000
2. закрыл второй контракт по стопу — 148 980

Update 2: и кстати! на другой день РИЗа таки до 154 дошла и трижды развернулась оттуда! На данную минуту этот уровень не пробит! (11.11.2011, 19.25)

Я далек от того, чтобы провозгласить свой взгляд на торговлю самым правильным. Более того, я абсолютно не озабочен тем, насколько правдивы или ложны мои утверждения, как бы это не звучало парадоксально. Вполне возможно, что то, что для меня очевидно, вы сочтете ошибочным в корне; конечно я приведу свои аргументы, но моей целью не будет вас переубедить или оставить за собой последнее слово.

К каждому своему необычному утверждению я бы мог применить фразу: «не столь важно так это или нет на самом деле, но было бы полезным исходить из того, что… „

Как правило для разгона фишки создаются денежные пулы — то есть в основе каждого тренда обязательно наличие специально саккумулированных под разгон денег, а следовательно наличие инициатора тренда/хозяина денег/хозяина тренда.

1. Тренд обычно начинается с закупа, длительное удержание цены в узком диапазоне, возможно с понижением, с безуспешным тестированием верхней границы (будущим покупателем, а не продавцами (!) специально создается мощное сопротивление, чтобы к нему привыкли и все у себя нарисовали канальчики), после чего в какой-то момент резко пробивается верхняя граница ставшего уже привычным диапазона. На этой границе и сразу за ней покупается большой объем, т.к. все начинают продавать и ждать теста этой границы сверху в качестве поддержки, помогая покупателю купить много и как выясняется впоследствии, дешево.

2. После этого цена уводится дальше БЕЗ ОТКАТОВ агрессивно вверх так, чтобы последовательно вышли из лонгов все младшие таймфреймы и при этом не имели шансов перезайти ниже цены продажи, обычно через +5% в лонгах по растущей бумаги уже нет интрадейщиков и свинг-трейдеров, через +10% нет краткосрочников, через +20% нет среднесрочников, которые все вышли на безоткатном росте, чтобы перезайти пониже, плюс панически начинают откупаться шортисты, плюс появляются маржин-колы у шортистов-плечевиков.

3. Когда появляется слишком разреженные участки цены в обе стороны, потому что продавцов уже нет и крупных бидов тоже, инициатороми тренда агрессивно вбрасываются в СМИ различные информационные бычьи поводы, якобы объясняющие фактически прошедший рост, и начинается консолидация у хаев, то есть продажа/передача инициатором тренда лонгов, купленных им внизу, тем игрокам/деньгам, покупательную способность которых инициатор изначально имел ввиду, начиная разгон (это его обязательная страховка) — обычно “терпилами» выступают деньги вкладчиков интервальных пифов, или пенсионные деньги, или деньги западных фондов и прочих долгосрочников, то есть деньги, приход которых на рынок ожидался и планировался заранее, и которые входят с далеким горизонтом и не волнуются из-за колебаний +-20%.

4. Далее цена держится еще некоторое время до появления спроса от тех, кто вышел рано и видит что цена не падает и готов уже брать при малейшем откате. В это время выкупаются все откаты, вызванные продажами инициатора тренда, но сливает тот на объемах, когда видит биды, а вздергивает агрессивно на соплях, чтобы повторить эти небольшие сливы снова и снова, засаживая в лонги тех, кто торопится войти на откате, ожидая продолжение роста после консолидации.

5. Сдав свой объем, увидев, что новых денег толкать цену выше нет, а спрос на достаточно высоких уровнях сформирован (потому что не сразу люди привыкают к текущим высоким ценам) инициатор тренда НАЧИНАЕТ СЛИВ, потому что у него прибыль будет реальной когда он не просто купит низко и продаст дорого, а когда после этого он снова дешево возьмет лонги — тогда его прибыль можно будет считать реальной, т.е. он торгует тренд по схеме кэш-акции-кэш-акции. Так что тренд это не просто движение снизу вверх, это устойчивое, ПОДКОНТРОЛЬНОЕ преобладающему игроку движение, в котором он старается не дать перезайти в лонги тем, кто выходит не у верхних краев движения цены, и поэтому резко выкупает любые проливы, и по окончании которого он продает свои лонги старшим таймфреймам-долгосрочникам согласно их лимитам, а сам устремляет цену вниз для восстановления проданных лонгов по более низким ценам.

6. Таким образом у тренда всегда есть хозяин, как и у корнера, как и у любого выноса. Ничего на рынке не происходит просто так, ничего не происходит без сговора крупных игроков (именно про сговоры и придумана пословица «деньги любят тишину»), на рынке торгуют люди, которые купив хотят продать дороже, а потом снова откупить дешевле, и в этом суть фондового рынка — в возвращаемости и повторяемости уровней. Если есть значительные денежные ресурсы, то специально создаются соответствующие колебания рынка, потому что инициаторы таких колебаний всегда будут впереди всех игроков, они не гадают, а ЗНАЮТ, что произойдет в любой момент времени во время тренда и имеют гарантированную прибыль.

Классический тренд — это рост ГМК в 2010 году в марте-апреле к с 4600 до 5800, с последующим вертикальным сливом к 4600 (рост закончился аккурат в день опубликования новости, что акции ГМК включены в котировальный список «А» и что их теперь можно покупать на пенсионные деньги, которыми управляют те же управляющие компании, которые под эту новость и начали разгон, цена за неделю упала на — 1000 рублей; рост ГМК в конце 2010 года с 6500 до 7700, с вертикальным сливом к 6500 (последовательно были озвучены в СМИ версии про выкуп акций с рынка (пошел вынос), и про запрет акций с рынка по решению суда (все слили обратно). Также в 2010 вздернули ВТБ с 8 копеек, объясняя это якобы возможной успешной продажей 10%-го пакета, а потом после 10 копеек все вернулось обратно к 8, хотя пакет так и не продали. Часто такие тренды (с последующим возвратом) устраивают перед дополнительной эмиссией акций, включением акций в индекс, приватизацией госпакета акций данного эмитента, заключением крупного контракта, открытием месторождения и прочих подобных событий, иногда имеющих фундаментальное, а иногда чисто спекулятивное значение.

Такое понимание тренда полезнее, чем все разноцветные трендовые линии наемных аналий, их восходящие канальчики и прочая ТА-муть. Тренд заканчивается тогда, когда инициатор тренда сам начинает продавать свои лонги — и кстати этот момент можно увидеть. На хаях обычно заходят не несчастные физики с тремя копейками, поддавшись эйфории, как лепечет нам Элдер, а самые крупные деньги — деньги институциональных инвесторов, которые и должны были купить в это время эту бумагу, а они всегда покупают дорого, чтобы продать еще дороже когда-нибудь потом, и именно под них эту бумагу и поднимают в цене, чтобы гарантированно на таком подъеме заработать. Именно поэтому на хаях и проходят обычно повышенные или огромные объемы, а потом цена возвращается назад к началу тренда. Когда люди присоединяются к тренду на уровне +20+30% от начала подъема, не вызванного внятной причиной, то они должны понимать, что их будущая прибыль зависит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от одного игрока — инициатора тренда, и что нужно приличное время, чтобы на таких уровнях появились новые массовые покупатели и восстановилась рыночная торговля. И что вероятность получить слив как минимум на половину от подъема чрезвычайно высока.

( Читать дальше )

На лонг дорого, на шорт очково?)))
Оговорюсь, что РИЗу не торгую. Этот прогноз носит чисто академический характер. Ну может кому интересен будет взгляд со стороны. Свои индикаторы на графике не покажу (здесь у гур это не модно :) ) — только целевые уровни.
Хотя если приглядеться эти уровни вполне совпадают и с классическим тех. анализом..)
Наиболее вероятным мне видится лонговый вариант — покупаем от 141500. Для получения сигнала рекомендую пользовать пробойной стратегией на малом таймфрейме, например пятиминутке.
По ММВБ — локальный максимум видится на 1470.
Удачных торгов!

Добрый день!)
Имеется хорошенький скрипт «Фильтр таблицы всех сделок»: smart-lab.ru/blog/19777.php#comments
нашел на Комоне. Вот код:



( Читать дальше )

 Пописавшись в этой ветке smart-lab.ru/blog/19518.php с товарищами, играющими по ленте и объемам, решил заняться изучением данного направления. Проанализировал ленту по сберу за сегодня. и вот какая фигня получилась:



и так на протяжении всего дня!!
вопрос в первую очередь к экспертам по ленте. ЧТО ЭТО?! кукла работает сама против себя?! может я туплю, сегодня первый день решил на ленту внимание обратить. раньше торговал только график.
_____________

Update: Продолжаем разговор :) отсортировал по рамеру позиции и вот что получилось:
Не смотря на то, что за день больше прошло крупных сделок и объемов и быков, а также то, что день был плюсовой — самые большие объемы (от 100 000) прошли у продавцов. Означает это, что кукла посматривает вниз и умело сливает папир массам?!!!