В начале 2021 года решил попробовать поторговать по графику Ренко. Для этого выделил отдельный счет в 200 000 руб. Так как мне не удалось найти программу для автоматизированного тестирования стратегии, параметры подбирались исходя из личного опыта торговли и затем тестировались вручную в Excel.

В результате остановился на следующем варианте стратегии:

Торговля осуществляется на дневном таймфрейме  фьючерсами RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4. Настройки размера коробок 1000 пунктов, 500 пунктов, 1 пункт соответственно. При движении цены в мою сторону, наращиваю позицию при формировании очередной коробки на графике. При формировании коробки в противоположном направлении, переворачиваюсь и сокращаю позицию до изначального количества контрактов. Так как в Квике нет графика Ренко, смотрю этот график в Tradingview, а торгую через Квик в ручном режиме.

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

В 2020 года я переоткрыл индивидуальный инвестиционный счет и завел на него 400 000 руб. На эти деньги купил короткие ОФЗ. По итогам года был получен небольшой доход в виде купонов и возврат НДФЛ 52 000 руб. В начале 2021 года у меня возникла идея увеличить доходность ИИС при минимальных рисках. В результате появилась торговая стратегия «Начало месяца». По этой стратегии в начале каждого месяца равными долями по 30 000 руб.  я покупаю БПИФ SBMX (база для расчета —  индекс Мосбиржи) и БПИФ SBSP (база для расчета —  американский индекс S&P 500).  

В течение 2021 года я пополнил ИИС еще на 400 000 руб. Сделки по стратегии в числе прочих сделок регулярно выкладывал на своем Ютубканале «Мои инвестиции в трейдинг» (ссылка на канал www.youtube.com/channel/UCZneNb5FV6f5DkFrao2-MUg) и телеграм канале (https://t.me/my_invest_trading). Результаты торговли видны на скринах:

В 2020 году у меня возникла идея создать торговую стратегию, использующую только фактор времени, т.е. открытие и закрытие позиции в определенное время без дополнительных сигналов. В результате в TSLab был создан скрипт:

 

 Тестировались фьючерсы RTS, Si, BR. Наиболее устойчивая закономерность найдена во фьючерсном контракте на индекс RTS при следующих параметрах: вход в шорт в 10.45, переворот в лонг в 17.15 и закрытие позиции в конце торговой сессии. Результаты тестов за период с 01.01.2017 г. по настоящее время без учета комиссии представлены ниже: