SciFi

Читают

User-icon
222

Записи

221

Смеялись над белорусами, теперь с Россией это происходит

    • 18 июля 2016, 15:39
    • |
    • SciFi
  • Еще
Не понимаю, какой смысл и в чем заслуга достигать цели по инфляции в 5% годовых, если за один год до этого инфляция составила процентов 50%.

Смеялись над белорусами, теперь с Россией это происходит




Тупость экономической политики — столько теперь нужно металлолома для проезда на маршрутке (40 рублей). Скоро нужен будет мешок мелочи, чтобы купить булку хлеба.



Один способ определить, что вероятно будет расти в будущем

    • 14 июля 2016, 17:46
    • |
    • SciFi
  • Еще

Все крупные прорывы в промышленности происходят, когда удается решить какую-то научно-техническую проблему. 

Я сам химик по образованию и в институте занимался иногда в свободное время решением актуальных проблем от разных компаний. Было это лет 10 назад. Есть специальные сайты, где публикуют задачи и за решение выдают премии. Сайт я использовал этот: innocentive.com . Премии эти были от 10 до 100 тыс $. Редко больше. Но суть в том, что по этим проблемам можно определить, к чему стремится мир, какие проблемы актуальны и что, возможно, ожидает нас в будущем в случае их решения.

Лично я участвовал в решении трех проблем, правда, безуспешно:

1. Проблемы, связанной с новым электролитом для литий-ионных батарей. Тогда я не понимал, кому это может быть нужно, но требовалось найти более эффективный электролит именно для этих батарей. Я тогда еще думал, а зачем их улучшать, если можно сделать принципиально другие батареи. Но предложил какое-то соединение на основе каких-то дорогих элементов, уже даже не помню. Сегодня я понимаю, кто мог быть автором этой задачи — любая компания, которая сейчас производит смартфоны или электромобили. Проблема супер актуальная. 



( Читать дальше )

Мой маржин-колл

    • 13 июля 2016, 19:54
    • |
    • SciFi
  • Еще
fRTS 93750 при Br 46.43. 

Есть теория, что во всем виноват керри-трейд. И я с ней согласен. Но не важно. 

Я такого не ожидал, моя модель сломалась и я получил маржин-колл. Потеряно 36% счета на ФОРТС. Правда, есть и другие счета. В этом плюс моей системы money-менеджмента. Когда я ошибаюсь, теряю не так много.

Арбитражировать пытался, продавал fRTS и покупал Br, когда спред расширялся. Нет, письма мне не присылали и не звонили. Я сам смотрел своему лосю в глаза и готовился его закрыть при отсутствии свободных средств. 

Знал ведь, что нет коинтеграции между нефтью и РТСом, но все равно торговал так, обманула меня ложная коинтеграция на минутных графиках за 10 дней.

Допустил я при этом три тильта:
1. торговал то, что не изучил тщательно, торговал не свою систему, к которой привык
2. не поставил стопы, был чрезмерно уверен в этой новой модели (не рассчитывал увидеть черного лебедя, а он пришел)
3. усреднился, вместо того, чтобы закрыться, когда спред разошелся сильнее, чем я расчитывал.

Уборщик мусора и колесо Сансары

    • 12 июля 2016, 15:50
    • |
    • SciFi
  • Еще

По дороге на работу я обратил свой взор на уборщика мусора во дворе. Он был похож на таджика и убирал граблями листья с газона. Таджик этот наверняка приходит домой и все свободное время сливает на ерунду, а все свободные деньги тратит или отправляет семье. Словно у него нет мечты. И остаётся в своём колесе Сансары. Я задумался о том, есть ли у него выход из данной ситуации.  Думаю, что он на самом деле мог бы вырасти и выйти из этой ямы жизни.

Для этого ему нужно:
1. Сформулировать свою мечту. Посмотреть, кем он мог бы стать, и что ему интересно делать в жизни.
2. Задаться целями в плане личного роста: изучение нового, получение новых навыков, покупка книг и оборудования (в его случае, например, получение навыков электрика хотя бы)
3. Ежедневно выделять время вне работы на личный рост и достижение этих целей. Делать это системно и дисциплинированно.  
4. Инвестировать в себя и копить капитал хотя бы по 10% от дохода.

Таким образом, несмотря на то, что я себя не могу увидеть со стороны, посмотрев на этого уборщика мусора, я делаю вывод, как мне вырасти в жизненном плане.


Как транжирят наши деньги

    • 06 июля 2016, 18:00
    • |
    • SciFi
  • Еще

Газпром и Газпромнефть — гос. предприятия (на 50,232%). То есть они являются собственностью рос. народа. При этом Газпром является главным спонсором Зенита. Зарплата игрока в Зените около 10-20 млн рублей в мес на каждого. Не говоря уже о прочих расходах. Не удивительно, что акции Газпрома стоят на месте.  

Зачем бедному государству с миллионами нищих пенсионеров и без нормальной экономики футбольная команда, которая играет за бешенную зарплату? 

По подобным схемам транжирятся деньги и в других гос. предприятиях.

Информация о зарплате отсюда.

Информация о собственниках из вики


Богатые богатеют, а бедные ...

    • 04 июля 2016, 21:35
    • |
    • SciFi
  • Еще
Просматриваю CBS MoneyWatch, прочитал интересную статью

Суть ее в том, что у 1 золотого % богатых (в США) доходы выросли за 6 лет на 27% с 2009 по 2015, а у 99% бедных только на 7.6%

После этого доходы богатых составили 1.4 млн $, а бедных 48800 $. (видимо, в год)

Богатые богатеют еще сильнее, а бедные стоят на месте по инфляции или в лучшем случае, если экономика восстанавливается, их положение улучшается. 

Популярная поговорка, что богатые богатеют, работает. Деньги притягивают деньги. 

Американцы, кстати, беспокоятся о том, что неравенство между богатыми и бедными сильно стало расти после 1980 гг. 



Откуда взялось правило 2% или Критерий Келли

    • 27 июня 2016, 15:59
    • |
    • SciFi
  • Еще
Введение

Есть миф, что риск на сделку или максимальный убыток за день должен составлять не более 2% счета. Я долго думал, почему именно эта цифра, и, кажется, нашел ответ, изучая более глубоко критерий Келли. 

Критерий Келли — это формула маней-менеджмента, которая помогает вычислить оптимальный риск на 1 сделку / ставку / игру, так, чтобы счет в долгосроке рос максимально быстро.

Если брать слишком большие плечи, уйдем в минус. Если рисковать слишком мало, счет будет расти слишком медленно.

Откуда взялось правило 2% или Критерий Келли



Вот симуляция, которая наглядно демонстрирует преимущества использования этой математики:

Откуда взялось правило 2% или Критерий Келли

( Читать дальше )

Поведение портфеля с ребалансировкой во время Черного Лебедя

    • 24 июня 2016, 15:39
    • |
    • SciFi
  • Еще
Ранее я писал про свою систему управления капиталом: диверсифицированный портфель с ребалансировкой. Мне стало интересно, что с ним произошло сегодня. Ведь по идее, основное преимущество такого портфеля — отсутствие глубоких просадок из-за общерыночных явлений (кризисов, Черных Лебедей) и ставка на ребалансировку и на альфу, то есть рост за счет именно принятия правильных торговых решений. 

Из-за BrExit рынок акций просел, все рухнуло. Но мой портфель с ребалансировкой показал даже небольшую прибыль в рублях и очень маленький убыток в долларах.

А именно,

Акции упали. Но какие-то дивиденды были выплачены. И теперь есть немного доступной рублевой ликвидности для покупки новых акций.
Облигации остались на месте, даже капельку выросли. Доходность по рос. облигациям падает, видимо, из-за того, что большой тренд по нефти вверх, по рублю тоже вверх, ЦБ стремится уменьшить инфляцию изо всех сил. Возможно, даже уменьшит. 

( Читать дальше )

Полезный скрипт для ведения журнала в Excel

    • 23 июня 2016, 03:00
    • |
    • SciFi
  • Еще
Я веду свой журнал в Excel. Но есть одно неудобство. Сделки в QUIK представлены в виде списка транзакций, а не сделок как таковых с открытием и закрытием позиции. 

В журнале же нужно записывать сделку целиком с транзакцией на открытие и закрытие, чтобы видеть прибыль и убыток с каждой сделки.

Чтобы вручную не копировать строки в журнал, я написал две маленькие функции, которые выполняют одну простенькую задачу — они копируют сделку на закрытие и ставят ее рядом со сделкой на открытие. Конечно, перед этим нужно в Excel немного почистить данные, чтобы сделки были целиком (а не кусками по 1-2 лота) и по одному инструменту. 

Особенно это актуально при высокочастотном трейдинге, когда получается несколько сотен сделок в день.

Итак, вот что было:
Полезный скрипт для ведения журнала в Excel

( Читать дальше )

Расчет бета-коэффициентов на R двумя способами

    • 14 июня 2016, 03:38
    • |
    • SciFi
  • Еще
Посчитал беты акций своего инвест. портфеля двумя способами — с помощью пакета PortfolioAnalytics и через линейную регрессию с индексом ММВБ. Результаты расчетов совпали. 

Затем я составил таблицы для бет, взяв две истории — с 2012 года по настоящее время и с 2015.

Таблицы

Расчет бета-коэффициентов на R двумя способами
С 2012 г.

Расчет бета-коэффициентов на R двумя способами
C 2015 г.

Видно, что Роснефть и Норникель бегают за рынком. ФосАгро, Акрон и банк Открытие не зависят от рыночных настроений.

Код на R:



( Читать дальше )

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн