Есть три фактора, которые давят на нефть сейчас:

1. Иран наращивает экспорт
2. Запасы выросли
3. ФРС увеличила вероятность повышения ставки в июне, доллар окреп (он упал на 8% до этого, на чем нефть и росла частично).

Мой прогноз по нефти — пока рано покупать. Думаю, падать будет где-то до 45.5-45.8. RSI(20) еще не зашла глубоко за 30 как в прошлые разы. Но могут быть серьезные коррекции внутри этой коррекции в 1-1.5 доллара, судя по истории, как она до этого корректировалась.

Хочу поделиться несколькими идеями и мыслями, которые мне пришли в ходе алготрейдинга. 

1. Робот должен торговать фундаментальную идею. У меня точки входа определяются техническими индикаторами, которые характеризуют эту идею. Это связано с тем, что робот не читает новостей, он лишь видит поведение графика. Но я четко понимаю, почему при этих формациях цена должна куда-то пойти. И почему мой стоп после оптимизации имеет именно такой размер, а не меньше. Модель должна отражать фундаментальную идею неэффективности. Причем эта идея должна быть проверена статистически. Например, я проверил, что тренды на таймфреймах меньше дневки в моем случае не работают или смещают вероятности пренебрежительно слабо.

2. Нужно изучать график. Внимательно посмотрев на него, можно идентифицировать выгодные точки входа. Затем необходимо найти идеи этих точек входа — почему они возникли и что за ними стоит. В моем случае — это паника и эйфория.

3. Исполнение должно основываться на разумных доводах. Не надо бить по стакану просто так. Например, так как мой робот входит в контртренд, он никогда не бьет по стакану сразу же, как распознает формацию. Он размещает заявку по более выгодной цене, чем последняя цена закрытия. Если сделка не исполняется, значит, формация неверная, так как паники или эйфории не было.

( Читать дальше )

Решил поделиться своей системой маней-менеджмента.

На мой взгляд, маней-менеджмент не менее важен, чем торговая система. Но почему-то об этом очень мало статей и разговоров. Так как он позволяет выдержать просадку, сохранить капитал и оставаться эмоционально устойчивым. 

Как я к ней пришел:
1. Играл и изучал покер, он во многом похож на трейдинг. Так же не гарантируется профит несмотря ни на какие карты. Нужен маней-менеджмент, чтобы не слиться в ноль слишком рано и дать статистике работать. 
2. Читал Нассима Талеба, он рекомендует на 10% ловить Черного Лебедя, 90% держать в облигациях.
3. Изучал ребалансировку и пробовал ее на деле — она работает.
4. Читал про оптимальную f, критерий Келли, послушал рекомендации уменьшить плечи разных людей.  

У меня есть два субсчета:
1. Безрисковый. (не менее 75% от общего счета, риск около 0%, либо сильно диверсифицированный портфель, покупаемый на лоях РТС, либо ОФЗ, либо валюта во время валютного тренда)
2. Рисковый. (не более 25% от общего счета, используется для смелой спекулятивной торговли)

Почему именно 25%? Это оптимальная f (доля) счета, которой следует рисковать при игре с подбрасыванием монетки, где профит в 2 раза больше потери. Если рисковать большей долей, возникает убыток пересчета и счет начинает расти медленнее, хотя и используются, казалось бы, большие объемы в системе с положительным мат. ожиданием. Я считаю приближенно, что моя торговля примерно такая же как при таком подбрасывании монетки. Иногда хуже, иногда лучше. Но стремиться нужно, чтобы она была лучше.

Кроме этого, после просадки 25% восстановиться реально. Такую просадку получают многие торговые системы и даже инвесторы во время кризисов. Нужно сделать около 30% к оставшемуся счету.Н апример, пусть было 100 рублей. 25 рублей от оставшихся 75 — это 30%. И есть еще как минимум 3 шанса поторговать. А вот после просадки общего счета на 80-90% восстановиться нереально сложно. Нужно сделать тысячи процентов, чтобы восстановиться с 10%. Я уже один раз так слился и очень долго после этого восстанавливался. 

( Читать дальше )

Что понравилось:

1. Выступления некоторых спикеров. Узнал много нового. 
2. Хорошо кормили. После приезда сразу угощение чаем, кофе. Затем обед, полдник и ужин в виде шведского стола.
3. Погода была отличная, время было выбрано удачно. 

Что не понравилось:

1. Из задних рядов было не видно спикеров. Эту проблему можно решить с помощью проекции выступающего на большой экран.
2. Адрес, куда приезжать, был указан неверно в письме.
3. Почему-то все инвесторы старались опустить трейдинг. При этом их собственная доходность порядка 10% в год.
4. Круглый стол брокеров и биржи как всегда бестолковый. 
5. Некоторые спикеры рассказывали не структурированно. Чувствовался бардак в голове и не подготовленность к выступлению. 

Итог: поеду ли я на след. конференцию? Если будет возможность, обязательно поеду! 

На смарт-лаб нельзя вставить крупные фото, неудобство (Тимофею на заметку). А мой телефон делает только крупные. Сжать через онлайн сервис не удалось — размер уменьшился в мегабайтах, а в пикселях так и остался. В общем, выкладываю тут. Но там их немного, штук 5.

Продолжаю копать в сторону машинного обучения и применения R для количественного анализа в трейдинге.

Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ

В этом посте я расскажу о применении модели ARIMA-GARCH для прогнозирования курса рубля на R. 
Нашел полезную серию статей на тему анализа временных рядов на R. Использовал эту статью.

Немного общей информации из википедии:

ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average, иногда модель Бокса — Дженкинса, методология Бокса — Дженкинса) — интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего — модель и методология анализа временных рядов. Является расширением моделей ARMA для нестационарных временных рядов, которые можно сделать стационарными взятием разностей некоторого порядка от исходного временного ряда (так называемые интегрированные или разностно-стационарные временные ряды). Модель ARIMA(p,d,q) означает, что разности временного ряда порядка d подчиняются модели ARMA(p, q).

( Читать дальше )

В последнее время изучаю R и машинное обучение. 

Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ

В этом посте я расскажу о том, как применить машинное обучение для поиска закономерностей и прогнозирования.

Использовал эту статью: Применение машинного обучения в трейдинге

Начнем с проверки того, работают ли тренды и как влияет день недели на направление движения цены. И если работают, насколько они смещают вероятность в нашу сторону. Применим для этого наивный байесовский классификатор. 

Теорема Байеса в теории вероятностей, как теорема Пифагора в геометрии.

Байесовская вероятность — это интерпретация понятия вероятности, используемая в байесовской теории. Вероятность определяется как степень уверенности в истинности суждения. Для определения степени уверенности в истинности суждения при получении новой информации в байесовской теории используется теорема Байеса. 

( Читать дальше )

Если кому-то интересно, мои статьи на тему R, машинное обучение, количественный анализ:

1. Мои шаги в сторону машинного обучения на R и немного про Si, Brent
2. Расчет ожидаемого количества убыточных сделок подряд на R
3. Применение логарифмов для расчетов со сложным процентом
4. Построение модели для парной торговли акциями Google и Apple на R
5. Анализ Brent с использованием языка R
6. Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)
7. Гистограммы доходностей разных активов
8. Применение наивного байесовского классификатора на R для поиска закономерностей и прогнозирования

В следующей статье расскажу про наивный байесовский классификатор и нейронные сети в трейдинге. 

Применим R для того, чтобы быстро посчитать, каково должно быть ожидаемое количество убыточных сделок подряд при совершении 1000 сделок.

Я написал функцию runUnluck(n) которая выдает, сколько раз мы получим n убыточных сделок подряд, если совершим 10000 экспериментов по 1000 сделок в виде подбрасывания монетки, то есть с отношением риска к доходности 1 к 1.

# Created by SciFi, 2016

runUnluck <- function(n) {
        runArray <- numeric(10000)
        for(i in 1:10000) {
                runArray[i] <- sum(rle(sample(c(-1, 1), 1000, TRUE))$lengths == n)
        }
        hist(runArray, main="Гистограмма")
        mean(runArray)
}

Здесь подробнее про функцию rle. Она как раз считает количество одинаковых исходов подряд. 

Результаты:

> source("D:\\Dropbox\\R\\RunUnluck.r")
> runUnluck(6)
[1] 7.8161
> runUnluck(2)
[1] 125.2208
> runUnluck(3)
[1] 62.4047
> runUnluck(4)
[1] 31.179
> runUnluck(5)
[1] 15.6559
> runUnluck(6)
[1] 7.7635
> runUnluck(7)
[1] 3.8831
> runUnluck(8)
[1] 1.9382
> runUnluck(9)
[1] 0.9738
> runUnluck(10)
[1] 0.4922

( Читать дальше )

Ответ на популярный сегодня пост. 

Рисовал пару недель назад дивер на часовике. Я думаю, РТС должен бултыхаться где-то на одном уровне, так как долларовая стоимость рос. компаний не должна меняться слишком уж сильно за короткое время. На этом основании я ищу дивергенции на РТС и, соответственно, разворот перед возвратом к средней.

Мне кажется, кукл разгрузился уже давно, о чем свидетельствует этот дивер. То есть рост с обновлением хаев был какой-то ненастоящий.

Правда, я ожидал, что пойдем вниз сразу и набрал путов. Но сходили еще разок на 960, сделали ретест и только потом дивер отработал.




 

Есть несколько причин сливов. Все знают про страх и жадность. Это больше из области психологии. Но я сам убедился на своем примере, что есть еще одна не менее важная причина, о которой почти не говорят. 

Это лень. 



К примеру, я поленился поправить одну маленькую деталь в своем роботе и из-за этого взял только 1.2 пункта движения нефти вместо 2.5. Если подробнее, то робот вышел из сделки по тейк профиту, который обычно двигался вверх и не влиял на торговлю. Я знал, что его надо убрать, но ленился, так как думал, что тейк-профит все равно не снимут. А сегодня было сильное движение на котором его успели снять до того, как он был подвинут. Как следствие, мое мат. ожидание положительное не реализовалось. То есть убытки прошлых входов не были покрыты взятием этого движения. 

Многие не ведут журнал или плохо его ведут из-за лени. Когда я не вел журнал, я безбожно сливал, торгуя руками и не понимал, что я делаю не так. В этом году я дотошно веду журнал и вижу все убытки из-за тильта, косяков роботов, вижу, что мне приносит основную прибыль и убытки. Даже жена удивляется, что я зачем-то как бухгалтер сижу и записываю каждую сделку. В этом году у меня уже 500 сделок. И все записаны вместе с комментарием о входе и выходе. 

( Читать дальше )