Подкопили 10000$ и думаете перейти с ненавистного ФОРТС на самый лучший в мире рынок CME? Тогда я вас расстрою)
Если вкратце: биржа может закрыть ваши позиции без вашего ведома за несколько недель до экспирации, если фьючи поставочные. При этом с вас могут списать несколько тысяч $ комиссии.

Теперь подробнее: вчера около 19:30 МСК трейдинг деск моего брокера AMP прикрыл мою открытую лонговую позицию по декабрьским фьючам на мини-серебро YI-12.14 без моего ведома. Выяснилось, что я попал на поставку, хотя экспирация — 29 декабря www.ampfutures.com/contract_expr.html. Это произошло из-за того, что поставка может произойти в любую дату, начиная с 1 декабря. Обошлось мне это всего в 250 долларов (уже сказали, что вернут), не считая 5000$ недополученной прибыли (планировал прикрыть выше):


Но как выяснилось, самое интересное еще впереди:

[16:25:48] Yury Epstein: я сегодня узнаю о том, какие сборы клирингового FCM будут за retendering..

( Читать дальше )

На новогодних праздниках заморочился открытием счета на CME.
Какой от этого профит:
1. ГО поменьше (а в некоторых случаях значительно меньше). Пример: микроконтракт евро на CME стоит 569500р (EURUSD=1.36), ГО 8308р. На фортсе это будет 12-13 контрактов, ГО 17-19к, разница в 2 раза.
2. Торговля почти круглосуточно, т.е. гэпы с утра меньше и больше вероятности выйти нормально по стопу ночью, когда фортс не торгуется. Это важно на драгметаллах, т.к. там сильные движения часто происходят именно ночью.
3. Можно зашортить S&P на хаях)
 
Теперь негативные моменты:
1. Комиссии больше, чем на фортсе. За микроконтракт евро на CME с меня взяли 1.33$*33.5=44.5р., на фортсе за этот объем возьмут 1,24*13=16р. За фьюч S&P mini (стоит примерно 3.1млн. р.) с меня взяли 2.31$*33.5=77р., на фортсе за 33 фьюча на РТС (аналогичный объем) возьмут 2,24*33=74р. Но фьюч на РТС более волатильный, так что тут опять фортс выгоднее. Правда если вы совершаете много сделок, можно поторговаться за комиссии у американского брокера и снизить их раза в полтора.
2. NinjaTrader не настроить так, как я привык. Настроек меньше, чем в квике. Пример: в квике, уменьшив масштаб графика (не таймфрейм), я могу смотреть график за последние 1.5 года, в ниньзе при минимальном масштабе на часовике видно только последнюю неделю, остальное надо листать. Да и много чего еще там не нашел.
3. Вывод любой суммы стоит дорого, в моём случае фиксированный тариф 30$, бывает и больше.


( Читать дальше )

Открыл наконец-то счёт на CME, как раз вижу неплохой момент для шорта. Открыта позиция по 1838 на фьюче (1844 спот). Цель: закрыть в течение года пониже процентов на 10, в районе 1650-1700.