Сергей Сергаев, да, красиво)

Сергей Сергаев, т е. это реальные результаты работы торговых роботов, а не моделирование?

Сергей Сергаев, 

а там еще плавала рыба

если в луже не плавает рыба, то в луже не видно будет звезд...

Сергей Сергаев, это теория или аксиома к ней?)

Сергей Сергаев, 
 есть Вашенские мысли в моей голове...… всегда помню об них...

Сергей Сергаев, это же топ-10. Если все рассматривать, то и недели не хватит, чтобы зачитать. А так у Лензолота еще есть за что цепляться. Можно почитать аналитику в Профите

Сергей Сергаев, не совпадает, но опять же это не столь важно для модели. В Гипотезе ВВП дано объяснение почему.

Сергей Сергаев, ну как Вы видите индекс за это время изменился сильно и делал это постоянно. ВВП же тоже меняется. Так что с точки зрения модели и подхода это не является недостатком.

Сергей Сергаев, лошпеки

Сергей Сергаев, вот и я это имел ввиду, говоря что тейк профит зло)

А что если цена будет месяц-другой дрейфовать между этими порогами и не коснется ни одного из них?

Это значит что 

наша инерция вдруг сдулась и надо выскочить из позиции

Сергей Сергаев, 

Если кто-то открывает позицию, то он ловит сдвиг статистики каким-то аналитическим способом

энто прям про меня написано...

Стоп-лосс имеет право на существование, как некий порог

стоп — лосс как граница между положительным МО и отрицательным МО

Тейк-профит же, отвязанный от свойств движения цены и зависящий лишь от значения стоп-лосса, будет чистым формализмом

про формализм согласен, но тут есть одна интересная весчь с тейком
(по естественным причинам освещать не буду, но Вам намекну  — а что если вытаскивать не всю прибыль в точке, где стоит тейк, а только часть)
 
А что если цена будет месяц-другой дрейфовать между этими порогами и не коснется ни одного из них?
классный вопрос!...
а пускай дрейфует — все деньги все равно не собрать, а находяся в зоне положительного МО шансы на то, что цена все же пойдет вверх больше...

Сергей Сергаев, вот именно, если все будут производить роботы и ИИ, откуда возьмутся потребители, платежеспособные потребители)

Сергей Сергаев, 

Учитывая гетероскедастичность приращений цен никакой фиксированной таблицы соотношения стоп-лоссов и тейк-профитов быть не может

вот зря Вы так....
было очень забавно читать топик…

Сергей Сергаев, а где он публикует вакансии?

Сергей Сергаев, а может быть он больше хитрый, чем жадный ? 

Сергей Сергаев, полагаю он оценит!

Сергей Сергаев, единственный ордер на продажу 10 лотов по 250,03 не смог сдвинуть цену вниз потому, что у контрагента в лимитке был бОльший объём — 20 лотов.

Сергей Сергаев, хорошо, поверим на слово...
Итак, если по вашему утверждению все ордера тейкерские, то:
1. Размещение ордера на покупку в 20 лотов по 250,02 привело к сделке, т.к. на этом уровне размещалась лимитка объемом 10 лотов. Поскольку следующая лимитка на 250,04 осталась без изменений (120 лотов), то могу предположить, что робот ММ (или другой участник) успел выставить лимитку на 250,03 в объеме 10 лотов, которая также исполнилась.
2. Ордер на покупку 20 лотов по цене 250,03 не мог быть рыночным, т.к. на следующем шаге мы видим его в стакане в качестве лимитного.
3. Ордер на продажу 10 лотов по 250,03 безусловно привёл к сделке, т.к. на этом уровне ранее разместился лимитный ордер в объеме 20 лотов.
4. Ордер на 140 лотов по 250,04 не только съел размещённую там лимитку на 120 лотов, но и следующую, которая очевидно была размещена на долю секунды раньше на 250,05 в объеме 20 лотов, т.к. следующая за ней лимитка на 250,06 в объеме 70 лотов осталась нетронутой.

См.дальше

Сергей Сергаев, насколько я вижу это стакан, а не таблица обезличенных сделок. И, кстати, не хватает данных о последней цене, если только верить вам на слово.
Но чудес на свете не бывает…