Кайрос, не знаю, на моех уже больше 2-х лет не торгую. Полагаю, ликвиднось.

Кайрос, ну скажем так, даже упрощение до «два интегральных тейкера поглощают ликвидность интегрального мейкера» Вам ничего особо не даст, потому что допущения, позволяющие данную модель, очевидно ошибочны. А уж дальнейшее упрощение и подавно

Кайрос, моя основная мысль заключается в том, что, зная цену 4х сделок за неделю / день / час / минуту и суммарный объем за неделю / день / час / минуту, ничего особо не напрогнозируешь, как ни умножай, ни дели и не складывай. Хоть оставим мы «объем» (который, вообще, не совсем объем, точнее, объем-то он объем, но погоды в Китае), хоть выкинем опен / хай / лоу или оставим, ничего не изменится. На стакан в терминале посмотрите — у него две стороны.

Кайрос, и это тоже, но это полбеды :). Сначала мы выбрасываем практически всю информацию, а потом, оставив какие-то жалкие малоосмысленные крохи, начинаем из них лепить «индикаторы» разной степени упоротости :). И по этим «индикаторам» пытаемся чего-то там прогнозировать, разговаривать о «запаздывании» и вот вся эта дичь :)

Кайрос, именно. «Запаздывание индикатора» возникает ровно в тот момент, когда пользователь перестает понимать, в что именно он смотрит