Опционный трейдинг на двойных или тройных календарях  внешне прост и эффективен.
Но требует корректного выбора страйков, дат экспирации, точек входа и выхода.
Это стратегии для smart traders, которые любят комфортный позиционный трейдинг.
С заранее рассчитанным риск-профилем и зонами прибыли.
Для спрэдов на схождение или расхождение.
Если такие трейдеры есть на рынке, то наверняка на смартлабе их немало)))

А такие картинки из Квика лучше дополнять конкретными графиками из опционного калькулятора с расчетом требуемого ГО.
На сайте биржи он есть и поможет построить стратегии с 2- или 3-значной доходностью.
Ведь в году у нас 52 недели и 12 месяцев.
То есть число  разнообразных календарных спрэдов не ограничено.
И выбирать БА можно и другие.
Ведь алгоритм спрэдинга универсален.

Всем успешного трейдинга!

Пример Guts  на Si-03.24



Что такое опционная стратегия  Guts?

Стратегия длинных опционов, подобная Strangle, — это стратегия волатильности, которая направлена на то, чтобы зарабатывать деньги в любом случае на росте БА или его резком падении.

Стратегия  требует, чтобы БА значительно двигался вверх или вниз, т.е. это стратегия, основанная не на направлении, а на волатильности.

Другими словами, если БА не покажет существенного движения, трейдер потеряет часть стоимости уплаченных премий.
Guts — ненаправленная стратегия, но торговля должна быть ориентирована на рост волатильности.

Рекомендуется применять Guts, когда в ближайшей перспективе ожидается важное событие, а волатильность находится на низком уровне и ожидается ее увеличение, или стратегия  может быть реализована при высокой волатильности БА.
Экспирация должна быть долгосрочной, чтобы избежать негативного влияния распада тэты.

Конструкция стратегии

В рамках Guts мы покупаем опцион «Колл в деньгах» (ITM) и покупаем опцион «Пут в деньгах » (ITM)  на одинаковом  расстоянии от текущего ЦС.

( Читать дальше )

Совкомбанк выкупил первый выпуск цифровых прав на зеленые сертификаты, который состоялся в информационной системе СПБ Биржи.

Их приобретение дает право на получение зеленых сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование.

Гибридное цифровое право — это продукт из линейки цифровых активов, выпущенный и обращающийся в виде токена в информационной системе на основе технологии блокчейна. Сами зеленые сертификаты подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников — энергии ветра, солнца, воды и других.

Эмитентом первого выпуска цифровых прав в информационной системе СПБ Биржи выступила компания «Карбон Зиро», которая создала и ведет реестр зеленых сертификатов.

 

Михаил Автухов, заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, ПАО «Совкомбанк»:

«Совкомбанк активно участвует в создании новых финансовых инструментов, в том числе в сфере устойчивого развития.

( Читать дальше )

С запуском вечного фьючерса на IMOEX и премиального опциона на него  открылись новые перспективы для хеджеров, спрэдеров и спекулянтов.
По версии ВТБ первоначальные продажи на ПО пока под запретом.
Но покупать путы можно без ограничений!
У других брокеров  покупка/продажа в обе стороны свободно.

И если посмотреть внимательным оком на ПО и аналогичные МО или даже просто на текущий опционный деск по IMOEX, увидим вполне приемлемые арбитражные возможности.
И не только.
Но это уже зависит от вашей  опционной зоркости и приоритетных стратегий.

Вместе  мы можем расторговать этот контракт аналогично неделькам на NG.
Чтобы не зависеть от рисков по Si или Eu.
Или по иным БА, которые в одночасье могут стать  «недружественными» или токсичными.

В общем, присоединяйтесь!

29 января 2024 года вступает в силу новая редакция спецификации фьючерсных контрактов с автопролонгацией на индексы (с возможностью исполнения путем заключения фьючерсного контракта на индекс). 

С этого числа изменяется порядок расчета вариационной маржи в период вечернего клиринга: в новой редакции спецификации дивидендная поправка (IndexDiv) учитывается в вариационной марже не только по позиции, сформировавшейся на предыдущий вечерний клиринг, но и по сделкам, заключенным в период вечерней торговой сессии.

Таким образом, покупателям вечного фьючерса на Индекс МосБиржи (IMOEXF) будет начисляться дивидендная поправка, если позиция была открыта до 23:50 дня, предшествующего дню закрытия реестра акционеров по акции из Индекса МосБиржи.

Новая редакция спецификации размещена на странице: https://fs.moex.com/files/26107

Подробные изменения размещены на странице: https://www.moex.com/a8621

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n66931?nt=112



Торгуйте новым вечным фьючерсом.

( Читать дальше )

«В советское время памятные мероприятия по событиям прошедшей войны были достаточно скупыми. В ходу была формула «праздник со слезами на глазах». В определенной мере это были даты, где государство не то чтобы отстранялось, но отступало и давало место самим людям. Ну, а люди в основном скорбели и вспоминали. Без пафоса, без криков навзрыд, но и без воплей «Можем повторить».

В целом такой формат был наиболее логичным — никто не забывал то, что было, но и не зацикливался на нем. Прошлое нужно оставить в прошлом, а жить сегодня и для будущего.

Всё сильно изменилось в новейшее время. Прошлое стало эрзац-заменителем будущего. Все больше пафоса, все больше государства и все сильнее набаты и металлические нотки. «Можем повторить» стало довлеть над всем прочим. Теперь прошлое стало заменять и настоящее. Время окончательно остановилось.

Военный психоз, который сегодня накачивает режим, осажденная крепость, кругом враги — всё это не могло не вызвать пересмотр идеологии и подхода к прошлому.

( Читать дальше )

Получив доступ через ВТБ к ПО, с некоторой эйфорией начал мониторить, что там происходит в стаканах.
Увы, полный  запрет ВТБ на  первоначальную продажу ( даже для квалов!) сразу охладил оптимистичные ожидания.
Осталось только использовать покупку на ПО  для  одной ноги спрэдов,  но продавать маржируемые опционы без общего кросс-маржинга неудобно и нерационально.
Про ликвидность и отсутствие поставки даже писать смысла нет.

Вот такие невеселые краткие итоги после знакомства с ПО по версии ВТБ.

Вопрос — биржа и брокеры собираются развивать данный проект или он сам по себе тихо канет в лету?

Или есть энтузиасты, которые  через других брокеров без ограничений продают/покупают ПО?
Ведь арбитражные возможности по-прежнему манят, но «видит око, да зуб неймет» (((

Помню бравурные презентации биржи после запуска премиальных опционов и обещания всячески развивать этот проект.

Есть ли еще надежда на это или все уже настолько печально, что ММы так и не появятся тут.

Если у кого-то есть достоверная информация про перспективы ПО, поделитесь.

( Читать дальше )

На нашем рынке мало ликвидных долгосрочных опционов.
Но некий прогресс все-таки есть.
Стратеги и энтузиасты не обходят вниманием возможность включить в свой портфель такие LEAPS.
Вот почти идеальный пример такого опциона.
Страйк, премия, IV, бид и оффер — все на месте, как и должно быть, в непустом стакане.
Остальное, как говорится, дело техники




Если кто-то из любителей LEAPS найдет еще подобные опционы по другим БА, поделитесь ради общей пользы.

Итак, подходит к концу январь нового года.
Позади зимние каникулы, биржевые торги вернулись в обычное русло.
Нынешний високосный год по китайскому календарю начнется с 10 февраля.
Ожидается много важных событий — выборы не только в России, а в США и других странах.
Поэтому заранее готовимся, в частности, к валютным качелям.
Чтобы не гадать на кофейной гуще,  внимательно посмотрим на торговую сетку по опционам на декабрь.
Тут все просто — в моменте минимальный страйк 78500/максимальный страйк 115000.
Наиболее популярный С107000 по числу ОИ.
Из этого и исходим, что условный диапазон для валютных полетов как бы обозначен.
А если вспомнить про медиану — (115000+78500)/2=96750  — то получим еще один бенчмарк на ближайшее будущее.
Вот такая занимательная нумерология и информация к размышлению.

Ка ее использовать?
Это уже зависит от трейдерского опыта и собственной аналитики.
Возможно, у вас другие цифры и прогнозы.
Лично я доверяю коллективному биржевому разуму и игнорировать 3-4 важнейших уровня на сегодня не буду.

( Читать дальше )

Иногда полезно читать новости брокера

«Информируем вас о том, что с 31.01.2024 внесены следующие изменения в Тарифы Брокера (Приложение №9):1. Добавлено новое вознаграждение за совершение сделок с белорусским рублем в размере 1% от суммы сделки „

А есть какие-то идеи, как можно заработать на дружественной валюте?
Ведь ее можно свободно и без ограничений покупать/продавать на бирже.

Правда, комиссия брокера высоковата, но можно найти и более приемлемые тарифы.

Первое, что приходит в голову — арбитраж.
Разница ставок по вкладам и облигациям.
Может, даже акции местные есть перспективные.

В общем, есть такая близкая и доступная экзотика — РУБЕЛЬ Беларуси.