Одной из продвинутых спрэдовых стратегий является
СВОП «СТРЭДДЛ-СТРЭНГЛ» (известный также  как Двойная Диагональ).

Стратегия  относительно дельта-нейтральна.

Доход образуется от капитализации разницы  IV на ближнюю экспирацию и  IV на дальнюю экспирацию ( неделя- месяц,  месяц — 3 месяца и т.д.)

Обычно она образуется на новостном фоне или в период важных отчетов (квартальная отчетность эмитентов, заседания ЦБ по ставке и т.д.)

Как торговать


1. Выбор контракта
Выберите ближний контракт с повышенной IV.
Например, на актив, по которому в ближайшие дни/недели ожидаются важные новости или на который сильно влияют внешние факторы.

2. Продайте стрэддл с ближайшей датой экспирации как можно ближе к АТM -cтрайку. 
3. Одновременно купите стрэнгл с более поздней датой экспирации для снижения риска по шорту открытого стрэддла.

4. Контроль риска.

Максимальный возможный убыток ограничен разницей между страйками для открытия всей комбинации, то есть между страйками лонга и шорта.

( Читать дальше )

Чем хороши опционы?
Всегда есть место для  межстрайковых спрэдов.
Например, широкий диапазон по декабрьскому юаню 12...14 как раз и дает такие возможности.
Можно открываться на схождение/расхождение.
И на 2-3 недели на месячных опционах.
Если видим такие шикарные ЦЕНОВЫЕ графики.
И фиксировать текущий доход, не дожидаясь экспирации.
Применять такую тактику можно стандартно хоть каждый месяц.
Ставим лимитные календарные заявки и контрагенты находятся.
ЮАНЬ стал более расторгованным и популярным.
Значит, не обходим его вниманием и активно торгуем.

Календарный фьючерсный арбитраж при волатильности на NG  в диапазоне 60...90% это возможность стабильного и постоянного заработка на ликвидном рынке.
Любители природного газа оценят график и увидят все, что нужно для успешного трейдинга.
Глубину спрэдов можно регулировать на свое усмотрение.
Сегодня торгуется целых 6 фьючерсов  до мая 2024 г.
Так что есть поле для творчества.

Иногда для общей картины мира важно знать настроения бизнеса и его ожидания.
Экономика ведь держится на предпринимательстве, которое производит общественно полезный продукт.
А коммерсанты люди практичные и прагматичные.
И они оценивают глобальную ситуацию для себя просто — по критериям внешнего позитива или негатива.
И по ближайшим перспективам для  своего бизнеса.


Forwarded from Коммерсантъ FMДмитрий Дризе — о развитии ситуации вокруг Украины

«Белый дом обещает к 2030 году вдвое сократить доходы России от экспорта энергоносителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что санкции надолго, однако страна к этому готова.

Тем временем Владимир Зеленский объявил о начале строительства фортификационных сооружений в стране. Также Владимир Александрович рассказал о том, что слышит голоса с Запада о желательности переговоров с РФ.

Прогноз на новый високосный 2024 год, видно, не сулит ничего хорошего.

Военная кампания продолжается, и, видимо, будет носить затяжной позиционный характер.

( Читать дальше )

Единый Торговый Счет — это уникальная возможность совершать в рамках одного счета операции на различных торговых площадках.

«Единый Торговый Счет — это уникальная возможность совершать в рамках одного счета операции на различных торговых секциях Московской биржи и использовать активы на различных торговых площадках в качестве залога. Обычно, у других брокеров, чтобы совершать сделки на торговых секциях Московской биржи, необходимо переводить свободные средства с одной секции на другую, что, как правило, занимает от нескольких часов до 1 дня. Единый Торговый Счет в „РИКОМ-ТРАСТ“ позволяет это делать, не тратя ни одной доли секунды!

Все Ваши активы на Московской бирже (акции, облигации, фьючерсы,опционы, паи, валюта, драгоценные металлы, денежные средства и т.д.) учитываются на одном счете, и Вам не нужно перемещать активы между секциями, чтобы вовремя совершить операцию.

Из одного окна торговой программы Вы можете подавать поручения на продажу и покупку акций, облигаций, валюты, драгоценных металлов, фьючерсов, опционов на Московской бирже.»

( Читать дальше )

На графике горизонтального спрэда все наглядно и понятно.
На опционах подобный арбитраж есть всегда.
Остается только увидеть эти возможности и успешно реализовать.
Поскольку БА разные по срокам экспирации, при текущем профите позицию лучше закрывать в удобный момент в течение срока «жизни» ближней ноги.
Горизонтальные спрэды бывают прямые или обратные, медвежьи или бычьи, дебитовые или кредитовые.
Теория это хорошо, но практика всегда полезнее.
Где еще найти разницу IV в 22 и 32%, как не на FORTS?

 
В любом виде деятельности очень важно учитывать индивидуальные биоритмы.
Несколько тезисов на эту тему.



КЛАССИЧЕСКИЕ БИОРИТМЫ

ФИЗИЧЕСКИЙ БИОРИТМ

Физический биоритм характеризует физическое состояние и возможности человека — самочувствие, мышечную силу, координацию движений, выносливость, сопротивляемость инфекциям и пр. Принято считать, что активная фаза данного биоритма благоприятна для занятий, связанных с физическими нагрузками, например, спортом, физическим трудом и т.п., а в критические дни повышается риск получения травм, возникновения и осложнения заболеваний, появления сбоев в мышечной моторике, в т.ч. при управлении машинами и механизмами и т.п. Обобщенно говоря, физический ритм — это ритм энергии тела.

Длительность периода физического ритма — 23 дня. Смена фаз с активной на пассивную попадает на середину 12-х суток.

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БИОРИТМ

Эмоциональный биоритм характеризует состояние и возможности нервно-психической системы человека — настроение, возбудимость, остроту чувств, яркость восприятия, силу воображения и пр.

( Читать дальше )

Для диверсификации спекулятивного портфеля стоит обратить внимание на недельные опционы NG.
Даже если смотреть только на ЦС в пределах месяца видим ее диапазон в 55-60-70%.
А на удаленных от центра страйках она  достигает 75-80%.

Чувствуете разницу по IV и ценам ?
На этом можно заработать.

Линейным спекулянтам ближе сам фьючерс на NG.

Но график, например, колла на ЦС на декабрь вполне может заинтересовать любого спекулянта.
Остальное, как говорится, дело техники.

Можно постоянно сетовать на ликвидность в опционах, а можно на ее  достаточности или недостаточности спокойно и методично зарабатывать.
Что и делают любители широких спрэдов, купленных стрэддлов, проданных «колес» или покрытых фьючерсов.

Недельки, месячники и линейка из 6 торгуемых фьючерсов до 05.24, плюс календарные фьючерсные спрэды на NG, это и есть арсенал для успешного трейдинга, доступный для всех, кто строит свои стратегии на волатильности.

NG  это отличный контракт для  активных спекуляций, арбитража, спрэдинга и кэрри-трейда.

( Читать дальше )

Оказывается, не все знают, что у многих брокеров есть такой бесплатный опционный калькулятор.

А кто знает, пользуется им мало, не зная всех его возможностей.

В нем вы можете из «шаблона стратегий» выбрать стандартную стратегию и увидеть ее риск-профиль и ликвидность рынка под нее.

Выбрав «текущую позицию», получите  свой портфель в онлайне  и  оценку его параметров на желаемую дату.

Другие полезные «фишки» также доступны, если покопаться более глубоко или прочитать инструкцию от квика.

Как показывает практика, многоопытные опционщики уже  забывают, чему когда-то учились, а новички многого из доступного не знают и  не ведают.

Если вы нашли какие-то свои лайфхаки в этом «разработчике стратегий», поделитесь со смартлабом для общей пользы.

Итак, оферта принята, и скоро я снова стану клиентом ВТБ, откуда ушел много лет назад из-за его недружественного отношения к любителям FORTS.
Добровольно-принудительный переход протекает плавно и спокойно.

В ВТБ появилась целая страница с вопросами-ответами по тарифам фондового и валютного рынков.
Но по срочному рынку так и остались невыясненные пока  нюансы.


У меня счет на FORTS  в рамках ИИС, и какой будет новый тариф,  так и непонятно — то ли Специальный №1 с 0,24 руб. за контракт, то ли Мой онлайн с 1 руб. за контракт.


Также неясно, каков уровень маржин-колла и какова стоимость овердрафта по ГО.
И будет ли ВТБ за 2 дня до экспирации поднимать ГО в своем обычном режиме.
И есть ли у него премиальные опционы — с ограничениями или без.


Чтобы не питаться слухами и разными версиями, просьба к тем, кто ТОЧНО знает ответы на эти вопросы поделиться информацией.

Наверное, многим будет полезно и важно это знать.
 
Заранее благодарю!