Для диверсификации спекулятивного портфеля стоит обратить внимание на недельные опционы NG.
Даже если смотреть только на ЦС в пределах месяца видим ее диапазон в 55-60-70%.
А на удаленных от центра страйках она  достигает 75-80%.

Чувствуете разницу по IV и ценам ?
На этом можно заработать.

Линейным спекулянтам ближе сам фьючерс на NG.

Но график, например, колла на ЦС на декабрь вполне может заинтересовать любого спекулянта.
Остальное, как говорится, дело техники.

Можно постоянно сетовать на ликвидность в опционах, а можно на ее  достаточности или недостаточности спокойно и методично зарабатывать.
Что и делают любители широких спрэдов, купленных стрэддлов, проданных «колес» или покрытых фьючерсов.

Недельки, месячники и линейка из 6 торгуемых фьючерсов до 05.24, плюс календарные фьючерсные спрэды на NG, это и есть арсенал для успешного трейдинга, доступный для всех, кто строит свои стратегии на волатильности.

NG  это отличный контракт для  активных спекуляций, арбитража, спрэдинга и кэрри-трейда.

( Читать дальше )

Оказывается, не все знают, что у многих брокеров есть такой бесплатный опционный калькулятор.

А кто знает, пользуется им мало, не зная всех его возможностей.

В нем вы можете из «шаблона стратегий» выбрать стандартную стратегию и увидеть ее риск-профиль и ликвидность рынка под нее.

Выбрав «текущую позицию», получите  свой портфель в онлайне  и  оценку его параметров на желаемую дату.

Другие полезные «фишки» также доступны, если покопаться более глубоко или прочитать инструкцию от квика.

Как показывает практика, многоопытные опционщики уже  забывают, чему когда-то учились, а новички многого из доступного не знают и  не ведают.

Если вы нашли какие-то свои лайфхаки в этом «разработчике стратегий», поделитесь со смартлабом для общей пользы.

Итак, оферта принята, и скоро я снова стану клиентом ВТБ, откуда ушел много лет назад из-за его недружественного отношения к любителям FORTS.
Добровольно-принудительный переход протекает плавно и спокойно.

В ВТБ появилась целая страница с вопросами-ответами по тарифам фондового и валютного рынков.
Но по срочному рынку так и остались невыясненные пока  нюансы.


У меня счет на FORTS  в рамках ИИС, и какой будет новый тариф,  так и непонятно — то ли Специальный №1 с 0,24 руб. за контракт, то ли Мой онлайн с 1 руб. за контракт.


Также неясно, каков уровень маржин-колла и какова стоимость овердрафта по ГО.
И будет ли ВТБ за 2 дня до экспирации поднимать ГО в своем обычном режиме.
И есть ли у него премиальные опционы — с ограничениями или без.


Чтобы не питаться слухами и разными версиями, просьба к тем, кто ТОЧНО знает ответы на эти вопросы поделиться информацией.

Наверное, многим будет полезно и важно это знать.
 
Заранее благодарю!

В этой стратегии чего-то не хватает, но на графике все есть для рационального трейдинга.
Хотя все можно улучшить и оптимизировать.
Если есть такая цель.
Как говорится, лучше один раз увидеть...
Конструктивная критика и дополнения приветствуются.

Вся цитата

smart-lab.ru/blog/963673.php

«Флэт — убийца депозитов трендовых трейдеров»

Флэт, или боковое движение рынка, может представлять опасность для трендовых трейдеров, поскольку их торговая система может стать неэффективной в таких условиях. Однако, если уметь определять флэт на ранних стадиях, можно минимизировать потери или даже использовать это состояние рынка в свою пользу.

Боковой рынок характеризуется пассивностью, то есть редкими сильными движениями в одном направлении.
В боковой зоне на рынке царит неразбериха, и предсказать движение цены возможно только при приближении к определенному уровню.

Боковое движение также обманчиво, поскольку иногда, после пробоя границы, цена начинает движение в выбранном направлении. Однако, маркет-мейкеры, или большие дяди, знают, что многие новички открывают ордера в направлении пробитого уровня. Поэтому они могут спровоцировать разворот и обратный вход в зону флэта.

На приведенном графике показан пример ложного пробоя верхней границы с последующим разворотом и прорывом нижнего уровня."

( Читать дальше )

Чисто субъективное мнение — это благодатная непаханая целина!
Включаем в  ОПЦИОННЫЙ торговый список.
Аргументы — сейчас это валюта №1 в стране.
Фьючи как БА торгуются без ограничений.
Спот тоже без ограничений.
Риски внерыночные и политические минимальные.

Из минусов — ликвидность оставляет желать лучшего, но ГО очень доступное для широкого круга участников.
Из плюсов — спрэды в стаканах  близкие к ТЦ.
Резюме — «надо брать», как в известном фильме, пока критиканы воротят нос от тугриков Поднебесной.
Сказано- сделано.
Широкие стрэнглы выручают всегда )))


PS — интересантам нужно внимательно изучить спецификации, прежде чем открывать позиции.

Многие предпочитают продавать опционы и одновременно контролировать риски для бОльшей эффективности.

Из стандартных стратегий кратко разберем следующий кейс.


Начальная позиция — ПРОДАННЫЙ стрэддл на ЦС.

Чтобы эффективно компенсировать гамму проданных контрактов, необходима позиция в опционах, которая давала бы аналогичную динамику дельты, но с противоположным знаком.

Самый простой вариант — купить опционы того же типа, что и проданные ( например, если проданы Call-опционы, купить Call-опционы).
Чтобы результирующая сделка принесла прибыль, лучший вариант — контракты с меньшим временем экспирации, чем исходные. 

Однако вывод позиции на нейтральную гамму нарушит равновесие в дельте, поскольку придется учитывать этот показатель у вновь купленных опционов.
Компенсировать его уже придется наращиванием позиции в БА

После всех манипуляций трейдер получает дельта-гамма-нейтральную позицию.

Поэтому в таких системах редко говорят о чистом гамма-хеджировании, а применяют термин дельта-гамма-хеджирование. 

( Читать дальше )

Московская биржа предоставила частным инвесторам новый сервис умного подбора брокера, который позволяет сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сделав выбор, пользователи могут открыть счет онлайн и начать инвестировать. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.

Условия заключения сделок с производными инструментами важны для 21% опытных инвесторов. Они обращают внимание на комиссии за сделки со срочными контрактами и на более детальные параметры, например гибкий размер гарантийного обеспечения для фьючерсов и опционов. 25% опытных инвесторов хотят торговать через определенный торговый терминал, чаще всего называя QUIK и MetaTrader.

Подробнее: www.moex.com/n65470?nt=112


В связи с переводом Открытия в ВТБ у многих трейдеров возникают  вопросы — кем заменить его, какие тарифы и иные условия есть у других брокеров.

Иметь 2-3 брокера это нормально — для повышения надежности в случае  локальных технических сбоев, для разных стратегий, для диверсификации по рынкам и т.д.

( Читать дальше )

Больше скидок на ГО

Для более эффективного управления капиталом  добавили новые межконтрактные спреды (МКС):

📍 Фьючерс SPYF  — Фьючерс NASD
📍Фьючерс GOLD  — Фьючерс SILV
📍Фьючерс RTSM добавили в группу к RTS, MIX и MXI

Что это значит?

Напомним, что гарантийное обеспечение (ГО) — сумма, которая блокируется на счете при покупке или продаже фьючерсов.

Межконтрактный спред позволяет получить скидку на ГО для разнонаправленных позиций по контрактам, входящим в спред. Это сокращает размер необходимого капитала для торговли фьючерсами.

📌 Пример:

Вы купили фьючерс SPYF и продали фьючерс NASD. Так как контракты входят в спред, то вместо ГО по двум контрактам будет заблокировано большее из двух.


MOEX Derivatives  

Возможно, любителям опционов будет полезно.

ПСБ дал доступ в Квике к опционному калькулятору.

Остальное дело техники.

PS — Его тарифы на FORTS вполне приемлемые, если вы ищете альтернативу Открытию в связи с его закрытием )))