Есть такой отличный инструмент как «спрэды между фьючерсами» ( так в Квике).
Это календарные фьючерсные спрэды на  более чем 50+  торгуемых БА ( акции, валюты, нефть, металлы и т.д.)

Предназначены   для спекулятивной торговли с пониженным риском,  роллирования на следующие даты экспирации и применения в кросс-спрэдах.



Смотрим, например, на график NG.
При волатильности 50-80%  не только опционы, линейные фьючерсы, но и спрэды демонстрируют размашистые качели и кульбиты.

Можно открываться на расширение или сужение спрэда.

Например, купили по 350/продали по 400.
Результат 400-350=50*9,7 рублей (цена шага)=485 рублей плюс эа 3 недели ( этот спрэд торгуется месяц).
По доходности 485/6900 (ГО)=7,02/21 день=0,334*360=120,24 % годовых.

Вполне приемлемый результат  для позиционного трейдинга с пониженным риском и ГО.
Спекулянты зарабатывают больше, так как помогает волатильность.

Поизучайте графики других БА.
Наверняка будет полезно расширить свой арсенал любому трейдеру.
На Западе это давно востребованный и активно торгуемый инструмент.

( Читать дальше )

В «Клубе Нефтяников» ( ведет Раиль со товарищи)на смартлабе активно обсуждаются самые популярные фьючерсы и опционы.
Выкладываются  актуальные графики и торговые идеи.
Обсуждаются новости и перспективы.
Даются авторские прогнозы от практиков, а не теоретиков.
Поэтому там только полезная информация для трейдинга и личного анализа рыночной ситуации.
Внесу и свои 5 копеек по NG.

Текущая волатильность (IV) — 60...100%.

Это радует активных опционщиков. уверенно открывающих купленные стрэддлы, «колеса», широкие стрэнглы и т.д.

Любители фьючерсов участвуют в ралли NG или по тренду, или  торгуют " спрэдами между фьючерсами" ( название инструмента в квике).

А можно построить и свой собственный календарный удлиненный спрэд (КУС), например, сентябрь 23/февраль 24.

В общем, NG отличный контракт для активного успешного трейдинга по самым разнообразным стратегиям.
 

PS — Автор топика гарцует на стрэддле внутри КУС и начинает строить новую «колесницу», как у БЕЛАЗА )))
       
       Не является ИИС, это информация к размышлению.

( Читать дальше )

Для расширения линейки торгуемых контрактов на FORTS обратите внимание на природный газ (NG).
БА уже длительное время не падает ниже 2,500.
И его опционы стали торговаться активнее.
Если у вас есть свободный кэш и желание диверсифицировать свой портфель, оцените, например, такой вариант.
До понедельника, до даты экспирации 28.08.23, можно инвестировать в малое «колесо».

-Р2,400, биды 0,010...0,015

140/3536=3,95%/7 дней=0,566х360 = 203,76% годовых, или пониже,  но в пределах 120-150% годовых.

Соотношение премия/ГО просто шикарное на этом контракте!

присоединяйтесь!

Да, справочно :

1 шаг=9,36 руб.=0,001.
 
Риск равен 19% (вероятность, что страйк войдет в деньги в понедельник).

 Имхо, игра стоит свеч )))

PS — Можно построить для наглядности график в  опционном калькуляторе Мосбиржи.
        Стратегия «колеса» подробно рассматривалась ранее.
        Иные стратегии на NG также доказали свою эффективность.

ФАС: с 1 июля 2024 года цены на газ в России увеличатся на 8 %

С 1 июля 2024 года цены на газ для всех потребителей в России увеличатся на восемь процентов. Соответствующую индексацию утвердила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Стоимость газа вырастет для всех потребителей — и для промышленности, и для населения, предупредили в ФАС.

Следующее повышение запланировано на 1 июля 2025 года, также на восемь процентов.


При этом в сентябре прошлого года Минэкономразвития предполагало, что рост цен в обоих случаях составит семь процентов. В более ранних прогнозах ведомства тариф должен был вырасти на пять процентов в 2022-м, и на четыре процента — в 2023-м и 2024 годах

 

Последний раз цены на газ поднимали 1 декабря 2022 года, индексация составила 8,5 процента. По данным ФАС, полученные средства направят на газификацию регионов и строительство новых газопроводов, поддержку ремонтных и инвестиционных программ, что необходимо для оказания населению качественных услуг. В Минэнерго подчеркнули, что рост цен позволит сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний.

( Читать дальше )

NG-6.23
БА 2.500 в моменте ( фьюч на июнь)

Опцион на 27.06.23
-Р 1.500 по 48 руб.
ГО 603 руб.
Дельта 0,02...0,03
Волатильность 91%

48/603=7,96%, или 93,72% годовых

Присоединяйтесь!


PS- является ИИР для опционщиков

Итак, сегодня день экспирации опционов на газ.
Фьючерсы на природный газ уверенно вошли в ТОП-3 самых популярных фьючерсов.
Опционы тоже оживились и стали более привлекательными.

Открытые месяц назад c исполнением 25.05.23 позиции ( продажа  широких стрэнглов  по прогнозу БА в коридоре 2.0 ...2.5)  с возможным частичным/полным хеджем через фьючерсы  сегодня благополучно истекают в ноль.
-С3.50
-С2.60
-С2.50

-P1.90
-P1.95
-Р1.50

Все наши расчеты по доходности оправдались.
Стратегия рабочая и заслуживает включения в опционный портфель.
Начинаем набирать новые позиции на NG-6.23

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Опционы на газ по отдельности или в связке с фьючерсами пригодны для более широкого использования.
Волатильность в 50-70%  (IV) очень привлекательна для краткосрочных или долгосрочных операций.
Глубина фьючерсов  до 5 месяцев и опционов до 3 месяцев позволяет строить спрэдовые комбинации практически любой конфигурации.
Фьючерсы на газ на FORTS стали активно использоваться в нефтегазоспрэдах ( см. топики Fedosoni)

( Читать дальше )

Есть притча про удочку и рыбу.
Все ее знают.
Переходим сразу к удочке.
На опционах.


БА в моменте 2500.

Смотрим на опционную доску.


NG  С3500 ПО 0,020 ПРОДАЖА НА 25.05.23

ГО 1900 руб.
Премия 163 руб.

163/1900=8,5% за 29 дней, или 105 % годовых.

Каждую неделю можем повторять эту операцию, если потенциал доходности в 50-100% годовых нас устраивает.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

PS — только для тех, кто умеет хеджировать и управлять рисками.

кому  интересно, смотрите  предыдущую серию
smart-lab.ru/blog/897097.php

БА в моменте 2500.

Смотрим на опционную доску.


NG  С3500 ПО 0,026 ПРОДАЖА НА 25.05.23

ГО 1950-2100 руб.
Премия 210 руб.

210/1950=10,7% за 35 дней, или 110 % годовых.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

PS — только для тех, кто умеет хеджировать и управлять рисками.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил о планах провести трехсторонний саммит Турция–Туркменистан–Азербайджан на территории Турции. Предполагается создание тюркоязычного союза трех стран.

Экономическая цель союза — туркменский газ. Туркмения из-за России фактически лишается возможности продавать свой газ направлением на запад. Ранее это достигалось путем продажи газа Газпрому, который прокачивал его, уже как свой, по южному коридору через Украину в Европу. Собственно, конфигурация советской газотранспортной системы как раз и предполагала наличие двух коридоров — северного, с ресурсной базой на месторождениях Крайнего Севера, и южного, перебрасывающего газ из Туркмении, Казахстана и Узбекистана. Кстати, большая часть этой системы обслуживала не интересы экспорта, а внутренние потребности Союза и стран СЭВ. Экспорт рассматривался в качестве опции.

После краха СССР структура поставок осталась почти такой же, но при Путине было принято решение сменить приоритеты — экспорт стал главным интересом режима. Собственно, поэтому и уничтожалась своя индустрия, поэтому все меньше интереса было поддерживать промышленность стран СНГ и Украины — чем меньше ртов, тем больше долларов и евро получит Путин и его друзья. Долларов и евро стало так много, что эти ребята начали думать, что ухватили бога за бороду, и занялись геополитикой, в которой были и остаются ни в зуб ногой. Что и привело к плачевному результату: сегодня «этот поезд в огне».

Предсказуемо начались проблемы и со Средней Азией: основные товарные потоки, которые исправно шли через Россию в Европу, теперь в силу конфликтов России, начинают иссякать. Переориентация на Китай частично исправляет положение, но, во-первых, инфраструктурная недостаточность и необеспеченность этих маршрутов, а во-вторых, к Китаю в Средней Азии относились и относятся с настороженностью. Ни одна из стран Средней Азии не спешит в объятия к Китаю, понимая последствия этого шага. Каждая решает проблему по-своему, но все эти решения носят один и тот же характер — есть определенная черта, выше которой они не хотят видеть свою зависимость от Китая. Плюс тот факт, что нынешнее положение Китая тоже не внушает оптимизм — долговой кризис, в который попала китайская экономика, выглядит слишком угрожающим, и в долгосрочной перспективе его шансы выйти из него выглядят призрачными.

Поэтому среднеазиатские страны снова смотрят на запад, но теперь Россия не рассматривается ими, как мостик, соединяющий их с Европой. Полная неадекватность российского руководства попросту пугает. Отсюда и усиление Турции на пространстве региона — она предлагает себя в качестве такого мостика, гарантируя при этом и политическую, и военную защиту, что для стран Средней Азии ничуть не менее важно.

Турки демонстрируют активность на восточном направлении. Ради такого огромного куша они сумели решить карабахский конфликт, фактически пробив коридор между Каспием и Европой. Остается последний шаг — преодолеть Каспий. В случае возникновения союза тюркских государств, о котором говорится, проблема будет решена на 90 процентов. Резкое ослабление России после «не-войны» на Украине гарантирует, что любые возражения Кремля по поводу любых решений этого союза будут в лучшем случае игнорироваться, а если что — то и отбрасываться, как несущественные. Остается Иран, который без восторга следит за турецкими упражнениями, но Иран сам себе создал ситуацию отложенной катастрофы, пробивая собственный коридор в Европу по территории Ирака, Сирии и Ливана, ведя почти безнадежную войну на этих территориях, которая выжимает из него все возможные ресурсы.

https://el-murid.livejournal.com/5172114.html?view=comments#comments

Монополия Газпрома не нравится крупным газодобывающим странам в Средней Азии, которые хотят заменить его на европейском рынке, используя отказ Старого Света российского газа.

( Читать дальше )

Впервые в истории экспорт американского СПГ-газа в Европу превысил экспорт трубопроводного российского. Да, это результат совершенно неэкономической борьбы, в которой политики куда как больше, чем «нормальной» конкуренции. Но борьба за рынки сбыта, особенно в условиях растущего кризиса — это всегда война без правил. А в любой войне в конечном итоге побеждают структуры, ресурсы и технологии.

www.rbc.ru/business/01/07/2022/62be8b379a7947572d661d5e?from=from_main_8


РФ не смогла ни удержать европейский рынок, ни построить внутренний. Не стоит удивляться этому выдающемуся результату.


«Люди, начинавшие свои трудовые карьеры в качестве рэкетиров, катал, фарцовщиков и прочих уважаемых смежных профессий, хороши только в своей области. Во всех остальных они феноменально невежественны.»
Эль-Мюрид