Частично деанонимизированные открытые позиции, которые публикует MOEX, черезвычайно полезны.

Паук, 

Одураченные случайностью — отличная книга. Кстати, топикстартерша — отличный пример одураченности:
"Финансовый результат — единственное и главное доказательство умения."

В принципе и на одном счету можно продать фьючерс и купить соответствующий вечный фьючерс.

А вообще, когда торгуют несколько роботов, выгоднее делать не несколько счетов, а свою личную «кухню», и на рынок выводить только разницу в позициях.
При грамотном риск-менеджменте один счет будет иметь больший коэффициент использования депозита.

Smart Bob, 

Спрос на бутерброд не намажешь.

Bazilius, 

А если подключена услуга — пониженное ГО?

Сергей Олейник,

А на срочном рынке как оборот считается? По ГО или по номинальным ценам?

Инвестор похож на водителя большегрузной фуры, который думает, что можно ехать к месту назначения по компасу, не обращая внимания на дорогу. Потом еще удивляется, почему это он в овраге  вверх тормашками.

3Qu, 

И как это использовать?

Есть одно весьма полезное применение. Жонглирование распределениями позволяет быстро, качественно и надежно защитить диссертацию. Поскольку судьи в этом вопросе — пожилые доктора которые выросли на этом и до сих пор используют в своих лекциях.

Активный Инвестор, 
Вот эти как раз взяли это ведро черешни...
yandex.ru/video/preview/8007519925696137596

Это конечно не А.Г. но тоже неплохо:
rama.cont.perso.math.cnrs.fr/pdf/empirical.pdf

И еще нужно понимать как работает ЦПТ, желательно с нюансами, коих там много.

Я не знаю существует ли «Кукл» на самом деле, я знаю, что он существует в моем сознании и эта модель наличия «Кукла» уже более 10 лет дает мне возможность торговать прибыльно. И самое главное психически устойчиво, все что происходит на графике, это всего навсего иллюзия картины, которую пытаются  нам изобразить.

Инструменты все очень разные. Есть такие где Кукл (известно кто) хочет, но не может спрятаться. От этого бывают психоделические картинки.


Признак более-менее справедливых торгов — значение Market Impact близкое к торетическому.

Божественный, 

Я факты привёл

Факт — особое предложение, фиксирующее эмпирическое знание утверждение или условие, которое может быть верифицировано.

В нашем случае выглядит примерно так:

William Gates
The Future of Software Design
BYTE Magazine. 1983, volume 08, pp. 401-403.

Божественный, 

они не знали

У Вас факты есть или только бла-бла-бла?

zealm, 

никто не знает будущего

Ребятки на фото знали будущее на 5 лет вперед почти точно, на 10 лет поплоше, а на 15 лет во многом сильно ошибались. Это на основе анализа опубликованных статей.
И да, они не «заработали сотни миллионов».

robomakerr, 

Вопрос задан не корректно. Рынок — это не математическое понятие, вроде поля комплексных чисел. Больше напоминает лоскутное одеяло сшитое из тряпок, кусков алюминия и наждачной бумаги.
Но в некоторых лоскутках продвинулся.

IMHO, бэктестинг сам по себе огромная ошибка. Ибо вместо того, чтобы разобраться в природе вещей, как все устроено, какова природа данных, какие модели описывают реальность и т.п. люди занимаются бессмысленным и беспощадным бэктестингом. Как если бы Илон Маск не проектировал и потом испытывал свои ракеты, а беспорядочно сваривал куски железа на свалке и пытался их запустить облив топливом.

Replikant_mih, 

Обычно индекс является базовым активом для какого-то фьючерса. Если Вам не интересно как и почему изменяется базовый актив — тогда действительно не надо ничего вычислять.

Replikant_mih, 

У спекулянта всего одна цель — предсказать будущее реального актива, хотя бы ближайшее, хотя бы приблизительно. Все остальное — это изящный уход от проблемы.

супертрейдер⭐, 

Фигня всё это, можешь не делать. Я ещё 10 лет назад пытался

Гипотезу Пуанкаре вообще больше ста лет доказывали. Но в итоге доказали.

Кастомный индекс отличается тем, что про него никто не знает и никакого влияния на историю он не оказывает. В отличие от например NASDAQ-100. Поэтому сам по себе он малоинтересен. Но вот если Вы построите свой индекс, который хотя бы на 5 минут опережает тот же NASDAQ (кросскорреляционная функция значимо больше нуля), то дальше уже можно грести лопатой. Но для этого желательно научится строить общепринятые индексы по каждому тику. Не скажу за NASDAQ, но российские индексы, типа MOEX, с многоэтажными формулами, сделаны любителями извращений.