Прогноз от воскресенья остается в силе  Идем к верхней границе нисходящего канала по пути набирая шорты с целями ниже 1.31 Проблемы у мишек могут возникнуть лишь при подходе к границе канала, а вот дойдем ли и где — большой вопрос. Срыв вниз может быть резким и быстрым

Золото формирует гип. Рисунок старый лишь для примера, имхо селл стоп 1255 будет неплох.

Выскажу лично мое мнение. Обратите внимание, в последнее время что евробанк что банк англии заговорил об инфляции, а точнее угрозе дефляции. Почему? Посмотрите график товарных цен, сводного товарного индекса к примеру. Налицо дивергенция с евро начиная с середины октября. Год к году в долларах снижение достигает более 7%, в евро и фунте и того больше. А это значит что евробанку и банку англии придется! пойти на расширение стимулирования. Валютные войны в разгаре. Пока фрс печатает, тоже самое придется делать и остальным. Только они запаздывают. Именно сегодня это случилось с кабелем. Цитата с одного из сайтов
«Продажи стерлинга стали реакцией на опубликованный октябрьский отчет, который показал, что темпы роста потребительской инфляции замедлились и оказались ниже средних прогнозных оценок.»
Это как раз отображение вот этого графика — товарный индекс на протяжении года. Для евро это опережающий индикатор — Глеб Кабанов — привет!

Постоянно говорю что стратегии основанные на сентиментах кухонь сколь значимыми они не были не имеют никакого смысла так как они ссылаются лишь на позиции трейдеров данных кухонь кои микроскопично малы по сравнению с общим сентиментом на рынке. Вот подтверждение. График от sentimentrader в момент когда все клиенты кухонь покупали доллар, общий сентимент на рынке был экстремально медвежий в отношении доллара. И именно их а не клиентов кухонь свозили на маржин колы. Так что не имеет смысла никакого смотреть сентимент оанды дукаскопи и прочих и делать на основе их данных далеко идущие выводы.

7.5 баллов недалеко от фукусимы. Йена пока не среагировала 
 @911BUFF: URGENT! TSUNAMI COULD HIT COAST IN LESS THAN 10 MINUTES, FOLLOWING POWERFUL MAGNITUDE 7.5 EARTHQUAKE IN FUKUSHIMA.

Считаю что пришло время по волновой теории эллиотта продавать евро после коррекции АВС ( которую предрекал тут) вместе с входом в третью волну снижения — цели которой, согласно теории что 2-я должна быть минимум 1.382 или даже 1.618 от длины 1-ой, должны быть в районе 1.27 а если попытаться взять все движение вместе с 5-ой — в районе 1.24 Объяснение на рисунке. Не забываем про 18 число — tapering qe-3 которое явно будет — вопрос лишь в размере. Рост выше 1.345 — отмена сценария
 

Итак — шо мы имеем с этой застенчивой девушкой. :) Во первых не забуду похвалиться, прогноза данный тут smart-lab.ru/blog/137541.php отработал на отлично. Ну и продолжим тем же макаром для начало. Итак — опционный рынок cme и евро доллар. В пятницу закрыли сентябрьский контракт — открыли октябрьский. Что с put/call ratio по открытому интересу на октябрьском контракте.
27.08 — 1.06 1.32
28.08 — 1.02 1.29
29.08 — 1.3 0.92
30.08 — 1.31 0.77 
03.09 — 1.35 1.19 
04.09 — 1.34  1.31
05.09 — 1.37  1.46 
06.09 — 1.4 1.28


Первая цифра это октябрь месяц контракт — вторая недельный контракт с истечением 13.09 в будущую пятницу. Как видим никаких особоых изменений нет — put/call ratio растет — указывая что падение продолжится. Но не все так шоколадно. Дело в том что мы имеем снижение евро как полную 5 волновую формацию ( 1 волна снижения )

Что может свидетельствовать о возможно коррекции в виде ABC зигзага в район 1.3245 или даже 1.3329  которая составит вторую волну коррекции. Но это будет лишь возможность продать повыше — так как затем последует сильная 3 волна — где могут уже не дать выскочить быкам. Цели ее могут быть в районе 1.27 а цели пятой в районе 1.24. Думаю третья волна пойдет на решении ФРС или начнется непосредственно перед ней. Возможно удар по сирии начнет ее. Но прольем бальзам на раны бычков. Вот скрин TRJ CRB товарного индекса наложенного на график евро. Правило таково что товарный индекс предсказывает подъем евро — но с временным лагом — месяц два. Именно так он сделал прошлым летом, начал расти вместе с сырьевыми валютами а евро еще падало 2 месяца. А он уже поднимается как видите. Итак мой вывод таков — продавать на выносах вверх с целями в районе 1.27. Откуда можно думать о лонгах. 


( Читать дальше )

Я уже писал о своем шорт вью на мини сипи — делая анализ http://smart-lab.ru/blog/137234.php
Сейчас продолжение и график. Итак — делаем предположение что мы сейчас в 4 волне большого цикла — и это очевидно коррекция к 3 волне роста. Коррекция должна быть формацией ABC зигзага, где одна из волн может принимать 5 волновую структуру, где все подчиняется уровням фибоначчи. Итак — окончание 3 волны 1705 пунктов ( примерно ) — волна А окончилась 1630 пунктов (  1705-1630=75 пунктов) Таким образом волна В должна была бы быть или 0.382 A или 0.618 A — 29 пунктов или 47 пунктов. Смотрим на график — В кончается в 1667 пунктов — 1667-1630=37 пунктов. Подходит. Значит мы сейчас в волне С которая или может быть равна А и закончится в 1592 ( 75 пунктов ) — или как видимо будет сейчас С будет 5 волновой структурой и пройдет минимум 1.618 от волны А ( 121 пункт — 1545 или чуть ниже. ) Поэтому в приоритете шорт  

Последние дни идет болтанка в коридоре по евро доллару. Сверху это 1.34 снизу это 1.33 — 1.332 Все ждут данных в четверг по безработице, по прогнозу они будут лучше, количество заявок  снизится и это могут использовать для начала укрепления доллара по всему спектру рынка а также еще одной волны вниз на фондовом рынке. Так как восстановление рынка труда — больше вероятность сворачивание QE-3 Взглянем на ситуацию на опционном рынке. Я веду табличку с коэффициентом put открытого интереса ( ОИ ) / call открытого интереса (ОИ ) по текущему месячному контракту а также недельному. Данные из daily bulletin биржи cme. Это sentiment индикатор и имеет противоположное значение, т.е если он увеличивается — пара евро доллар должна падать и наоборот. Месячный коэффициент почти никогда не бывает меньше 1, важна не его цифра конкретно на день а динамика. Недельный коэффициент бывает как больше 1 так и меньше 1. Данные по нему которые идут в русле изменения месячного контракта — усиливают сигнал. Данные по последним дня таковы

( Читать дальше )

Продал мини сипи. Резоны такие. Сейчас глобально идет 4 волна коррекции с 1704. Сделали волну A в ней от 1704 до 1630 — затем коррекция вверх ABC от 1630 до 1667 ( где A=C ) и сейчас идет волна старшая волна С которая будет или равно A цель 1590 или даже ниже и составит 1.618 от A и тогда цель — 1547. График не привожу — кто в теме и так понятно о чем я. Стоп 1670