Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории.

После того, как у вас на руках будут скрипты с роботами, вам будет необходимо проводить тестирование на исторических данных.

При этом нужно сразу и до конца пройти весь путь в осознании правильных методов тестирования, чтобы РОБОТЫ ПОКАЗЫВАЛИ В РЕАЛЕ СХОЖИЕ С ТЕСТЕРОМ РЕЗУЛЬТАТЫ, то есть были робастные.

Методов и способов тестирования великое множество. Здесь мы будем говорить только про то, что я использую сам и то, что рекомендую.

Внимание!

Если вы не пройдёте ниже третьего пункта, ВЫ СОЛЬЁТЕСЬ.

Продолжение следует…

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php 

P.S.3.

Наш чатик для алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Наш бесплатный терминал для алготрейдеров: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Мониторинги здесь: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

MAIN счёт (1.5 * тренд. 0.75 * арбитраж)

Месяц к месяцу: — 3.48 %

Год к году: + 13%

Всего: + 10.35 %

Тренд (1 плечо):

Месяц к месяцу:  — 3.88 %

Год к году: + 3.71 %

Всего: + 0.78 %

Арбитраж индексный одноногий (2 плеча):

Месяц к месяцу: — 7.64 %

Год к году: + 9.35 %

Всего: + 85.25 %

Месяц широкого боковика:

Было пару моментов с ростом, когда депо подходил к хаям. Это середина месяца. Но несколько серий боковиков довольно широких, всю прибыль из депо повытряхивали.

Об исследованиях

Делаем в офисе с парнями программу для классификации бумаг по направлению торговли. Думаю, пару недель осталось.
Суть в том, чтобы загрузить в неё бумаги по широкому рынку. И программа тебе сразу выдала: Эти в тренд / эти в контр тренд / эти в арбитраж / эти выбросить. Очень сильно облегчит нам работу на рынках где есть много чего торговать. Например крипта. 20 минут – и точно знаешь какие бумаги отправлять в оптимизацию.

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.9: Где черпать идеи для торговых роботов?

Всё написано до нас! В программировании и трейдинге это правило как никогда работает. Поэтому, вероятно, вам не стоит выдумывать торговые стратегии самим.

В этой главе мы пробежимся по ресурсам в интернете, где вы сможете такие стратегии найти.

В основном ваш поиск должен быть направлен на поиск интересных индикаторов. Канальных/импульсных – всё, что сможет сгенерировать вам дополнительные точки входа в ваш комплект роботов.

Что ищем?

Вспоминаем предыдущие главы. В них мы разговаривали про различные типы стратегий, которые необходимо иметь в портфеле. Вспомним коротко, что там было.

Края – стратегии на индикаторах с каналами. По пробою верхнего уровня канала покупаем, по пробою нижнего канала продаём.

Импульс – вход в позицию при ускорении движения рынка в какую-то одну сторону.

Разворотные – стратегии на индикаторах с каналами, отличающиеся от Краёв тем, что постоянно находятся в позиции.

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.8: О важности шортов

Шорты показывают незначительную прибыль на большой истории. И от этого может показаться, что можно их смело из торговли убирать. Однако это не так.

Добавление роботов, которые работают в шорт, позволяет:

1)      Уменьшить максимальную просадку.

2)      Уменьшить время нахождения в просадке.

Используя реверсивные стратегии, проблема использования шортов решается не полностью.

Обязательно добавляйте в свой комплект роботов, работающих только в шорт. В основном это роботы с типом входа «BREAK» – пробойные роботы.

Шорты не симметричны лонгам.

Не стоит включать торговых роботов, которых вы оптимизировали для торговли в лонг с теми же настройками, но только для открытия коротких позиций. Это приведёт к потере денег.

Скорость движения и амплитуда колебаний цены вверх и вниз отличаются.

Помните об этом, когда захочется полениться и включить зеркальные настройки.

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.6: Фильтрация сигналов. 4.7: Фильтр входа по времени дня

Самые лучшие результаты фильтрации входов для трендовой торговли даёт простая скользящая средняя.

На основе неё можно выделить два различных фильтра – по расположению цены и по углу. Оба они способны увеличивать прибыльность торговли.

Расположение цены

Фильтруем входы в лонг, когда цена находится ниже скользящей средней.

Фильтруем входы в шорт, когда цена находится выше скользящей средней.

Угол скользящей

Фильтруем входы в лонг, когда текущее значение скользящей средней ниже, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вниз.

Фильтруем входы в шорт, когда текущее значение скользящей средней выше, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вверх.

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.4: Выходы из позиций

Ранее в книге мы определились с тем, что тренд имеет две яркие составляющие – диапазон и, собственно, сам тренд. И определились с тем, какими индикаторами и способами лучше всего определять начало тренда, то есть вход в позицию. Теперь поговорим о том, как определить завершение тренда.

Во время нахождения цены в диапазоне важен вход в позицию. Это то, про что мы говорили в предыдущих главах. Мы кладём на график каналы, ждём импульсов или пробоев параболиков, ждём направленного движения и входим на возможных прорывах.

Далее, уже после того как мы вошли в позицию, наша задача – грамотно удерживать позицию и взять как можно большее движение по тренду, если он случится. А если его не будет, получить как можно меньший убыток!

Я разделяю пять основных типов выхода из позиции:

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.4: Стратегии «Параболики» 

Определение.

Трендовые роботы, находящиеся в позиции, пока цена двигается в нашу сторону.

Основной их особенностью является то, что они не задерживаются в позиции неопределённое количество времени. Индикаторы, на которых построены роботы, подтягиваются к цене на каждой новой свечке, независимо от того, куда идёт основной индикатор.

То есть в качестве выхода заложена не только цена и уровни, но и ВРЕМЯ.

Индикаторы.

Под такие стратегии подходят исключительно индикаторы, подтягивающиеся к цене с течением времени. Как каноничный пример, подходит «Parabolic SAAR».

Пример.

Результаты тестирования данной стратегии на биткойне за 2017 – 2022 годы:

Камрады алготрейдеры. Стыдно должно быть.

Увеличивать терпимость к собственной нищете вместо прибыли?

Вот это что? https://smart-lab.ru/blog/879413.php  Три месяца прибыльных за два месяца у камрада с 2022 года. А он – старичок…

А.Г. вообще не пойму.

Со всем уважением…

А.Г. отменил комменты: https://smart-lab.ru/blog/879100.php Частично из-за хохло срача… Понятно.

НО!

Может основная проблема плохих комментов в эквити идущей вниз в последний год? (исправлено)

Короче! Всё не то! Торгуйте крипту!

Не MOEX единым. Чтобы алгоритмы зарабатывали – нужны движения в ликвидных инструментах. А их – пока нет на MOEX. ШТИЛЬ.

Поэтому… По хорошему.

Хватит сливать! Выход же есть! Вот у меня опять хаи по эквити:

Мониторинги: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

Торгуем на крипте! Как с MOEX вопрос решиться хоть куда-то. Так можно будет возвращаться.

В крипте прекрасно ЛЮБЫЕ типы алгоритмов себя показывают! ЛЮБЫЕ!

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.3: Стратегии «Разворотные»

Определение.

Трендовые роботы, находящиеся всегда в позиции.

Исключительная особенность данных ботов это:

1)      Постоянное нахождение в позиции.

2)      Выход и вход в противоположную позицию в одной точке.

Готовые каналы.

Это все роботы на каналах – «PriceChannel», «Bollinger», «Convert», «ZigZagChannel». Линии тренда — все индикаторы, которые уже имеют две явные границы, сверху и снизу цены.

Разворотные роботы очень похожи на пробойных, однако, если пробойные роботы могут работать только в ЛОНГ или только в ШОРТ, данные боты всегда в позиции.

Зачем?

Оптимизация таких роботов, даже если бот полностью основан на пробойном, даёт совершенно другие результаты, с отличными от пробойных роботов параметрами и новыми точками входа.

Соответственно, разворотные роботы не 100 % коррелируют с результатами пробойных ботов. А это значит, уменьшают просадку общего портфеля ботов, если включены в торговлю.

У меня в портфеле одновременно торгуется от 20 до 30 трендовых роботов. И от 10 до 20 арбитражных.

По тестам – арбитраж сильно лучше. И часто возникает вопрос:

— Дядя Лёша, а что ты не оставишь один только арбитраж?

Вот почему:

Потому-что Арбитражные и трендовые роботы слабо коррелируют. И эквити основного счёта от этого гораздо ровнее. И если прошлый Хай по эквити был достигнут совместными усилиями и тренда и арбитража.

Возвращение на хаи в этот раз – заслуга исключительно трендовых алгоритмов!

Он-лайн мониторинг моих счетов здесь: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

Удачных алгоритмов!

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php