SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikКомментарии к постам Yakovlev Aleksey
MPlus, не поясните, что за 10 лучших дней?
- 19 февраля 2025, 10:07
Yakovlev Aleksey, ок
- 19 февраля 2025, 10:02
yurikon, 70 млн — 1 млрд, в зависимости от задачи.
- 19 февраля 2025, 10:01
SergeyJu, тут у нас есть коллеги) кто «рыночно-нейтрально» торгует, лонг моментум против шорта индекса, пробуя получить альфу + контанго
Yakovlev Aleksey, системно торгую ликвидные фьючерсы и моментум на акциях. В пассивном портфеле ОФЗ и 2 любимые акции, Сбер и полюс. Про хедж на валюте буду ждать публикации, это интересно. Пока я готов хеджировать моментум в акциях только шортом фьючерса на индекс.
Кстати, у меня 2 базовых варианта моментума. Один всегда на 100% в рынке, второй может даже полностью из рынка выходить. Так, почти всю вторую половину был вне рынка, но имели место фальстарты.
Кстати, у меня 2 базовых варианта моментума. Один всегда на 100% в рынке, второй может даже полностью из рынка выходить. Так, почти всю вторую половину был вне рынка, но имели место фальстарты.
- 19 февраля 2025, 09:56
MPlus, во многом солидарен с вами
SergeyJu, как то неполно я ответил
Основа у меня это
— трендовые системы на валютах с большим количеством сделок
— торгую облигации системно
— трендовые системы на акциях
— газ запустили
Но, буду конечно это освещать, но реальной пользы для людей там нет, т.к. ожидания, что с помощью этого можно изменить жизнь, а по факту можно, но как бы это непростой путь и там есть ряд минусов, вполне ощутимых.
Поэтому, если что то говорить, то хочется не навредить, а моментум это +- про такое.
SergeyJu, какой порог по дневному обороту используете — 100-500 млн руб?
- 19 февраля 2025, 09:44
Yakovlev Aleksey, как-то непривычен я к телеге. А про валюту как хедж — реально интересно.
- 19 февраля 2025, 09:44
SergeyJu, есть, своего рода, не всегда портфель полностью в акциях, если общий моментум слабый то часть в условном lqdt. Далее опубликую, простую как полено моментум систему на валюте, для очень редкого «хеджа» валютой портфеля акций.
Приглашаю в группу, я больше в телеге живу.
Ну и я не готов зазывать массы в активную торговлю, больше от подхода не навреди.
Приглашаю в группу, я больше в телеге живу.
Ну и я не готов зазывать массы в активную торговлю, больше от подхода не навреди.
@SergeyJu, о божески! Нееееееет! Нинада! Кагжыдьтиперь?
Зы: если ЧЮ атрофировалось,, то нужно съгонять на Южный Полюс к бюсту Ленина.
Зы: если ЧЮ атрофировалось,, то нужно съгонять на Южный Полюс к бюсту Ленина.
- 19 февраля 2025, 09:35
SergeyJu, в том числе на вас я формировал свой рыночный взгляд, помню, вы писали о своих подходах, спасибо за это.
сам я торгую только лучших, динамически распределяю размеры, но эффект дает факт удержания бумаг. «10 лучших дней», когда переставляли котировки, важнее чем мои торговые планы.
- 19 февраля 2025, 09:33
Вопросы к автору. В этом портфеле есть шорты или какой-то другой хедж лонговой позиции в акциях или сокращение объема открытых позиций при некоторых условиях?
- 19 февраля 2025, 09:33
SergeyJu, все так, поэтому и не 5-8 бумаг. Часто не самые ликвидные дают существенный вклад в финрез портфеля, например сейчас СПб биржа
algomrk, 4 тикера в моментум-портфеле — очень рискованно, волатильность у такого портфеля будет неприятная.
Обычный размер топа — 8-15 штук. На мамбе можно набрать тикеров 60-100 более-менее ликвидных, их них и отбираем.
- 19 февраля 2025, 09:16
Yakovlev Aleksey, я считаю среднедневные рублевые обороты по акциям и выставляю порог по этой величине. Все, что меньше — в отвал. При повышении порога набор акций сокращается. При этом результат не сильно меняется. Да, транзакционные издержки закладываю 0,15% на каждую сторону сделки.
- 19 февраля 2025, 09:12
algomrk, не слишком большая концентрация на не самых ликвидных акциях?
И, подтверждая Ваш тезис, что почти одинаковые алгоритмы приводят к разным портфелям, отмечу.
У меня максимальная доля у Полюс золота, которого у Вас нет. 12%.
А всего в списке ненулевых позиций 30% от общего числа акций.
И, подтверждая Ваш тезис, что почти одинаковые алгоритмы приводят к разным портфелям, отмечу.
У меня максимальная доля у Полюс золота, которого у Вас нет. 12%.
А всего в списке ненулевых позиций 30% от общего числа акций.
- 19 февраля 2025, 09:08
algomrk, и в пределах индекса альфа есть, но у меня шире. Вероятно от того, что доля этого портфеля пока очень мала в активах, по мере увеличения доли более медленных подходов, разумеется буду двигаться в сторону «индекса»
Yakovlev Aleksey, согласен. Хотя кажется, что и ваш, и мой случай — юниверс ограничен индексом мосбиржи. Более широкий в наших реалиях — больше проблем с манипуляциями и низкой ликвидностью
- 19 февраля 2025, 09:02
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс