algomrk, добавил бы ещё, что очень зависит от юниверсума, который берем

ogon33, благодарю

ves2010, да, все описано до нас, бери и используй по сути, степень погружения дело индивидуальное

Yakovlev Aleksey, Я имел в виду «метод подбора акций». А так — весьма достойное начинание, спасибо за труд! 

ogon33, у меня нет ничего коммерческого. Буду писать про «слабые» места подхода, его ограничения и место в общей идее управления личным благосостоянием

Финтраст, да

Aleksey, меньшие ТФ?

Финтраст, глобально похожая идея, но сильно более короткая торгуется

Впервые за пару месяцев действительно интересный пост. У меня во многом мысли такие же, сам свою торговлю идентифицирую как моментум.

Добавить только хочу:
Все очень сильно зависит от формулы, по которой описывается моментум. И речь не только об окне расчета. В целом, аккуратный учет корпоративных событий, разгонов и т.п. для определения моментума требует элементов reversal подхода, хотя на первый взгляд это две противоположные идеи.

И в итоге моментум у каждого получается абсолютно не похожий, хотя базовая идея одинаковая. Вот к примеру мой текущий портфель, основанный на принципах описанных в посте, но при этом вообще непохожий.

Будет ли раскрыта авторская методология или это коммерческая тайна? 

индийцам не доверяю, талеб — сказочник.

А на крипте такое не тестировали?

На практике  теория отличается от практики, гораздо больше чем в теории.

На автора цитаты сослаться забыли.

впринципе логично… если из индекса выкинуть падающие и застойные бумаги то доходность вырастет

готовые етф на моментум finviz.com/search.ashx?p=momentu

S, один раз в месяц

Подскажите, с какой периодичностью модель предполагает пересмотр портфеля?

Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, как использовать эти явления.
«Под цифрой 1, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на границе часов, это явление.»
Это понятно. Есть какая то закономерность. Как понять что с ней делать?

Начал с проверки того, что я торговал руками, тут был приятно удивлен, это действительно реально существующие / существовавшие явления на рынке образованные действиями других участников, чем и обеспечивалась их жизнеспособность во времени, тогда же понял, насколько торгуя эти явления много додумывалось и по факту, суть этих явлений была намного проще, если интерес будет, опишу общими фразами явления.

@Aleksey  Есть интерес. Поделитесь, пожалуйста.

Leonid Shalaev, Добрый день. Описано достаточно обще у вас, акции не равно индексу, если вы не собрали очень близкую к индексу структуру акций, приближения к индексу не полных корзин отличаются на бэтту.

Переносы дивидентов акций в индексе также могут влиять на величину контанго, а следовательно и цену, в индексном фьюче.

Если у вас корзина акций, которая повторяет движение индексного фьюча, то шорт индексного фьюча и лонг акций, в равном размере (на момент экспирации фьючерса) это синтетическая облигация, где ее доход от сокращения контанго между набором акций и ценой индексного фьючерса.

Заходите в группу, если хотите, там можете спросить. Но у нас на добровольных началах все, монетизации нет, поэтому никто, никому, ничем не обязан, спросите интересно и вам ответят.