В VSA существует своя специфическая терминология обозначения сигналов, которые формируются в торговом диапазоне вблизи горизонтальных уровней, выступающих ключевым элементом аналитики.

Количество сигналов VSA слишком большое. В этом посте я хочу немного погрузить вас в тему анализа, так как в дальнейшим количество учебной информации по моей основной теме будет значительно больше.

🔹 Upthrust [UT] — аптраст. Резкий рост курса с быстрым возвратом к прежним значениям, сопровождающийся повышенным объемом. 

 Расценивается как попытка выйти вверх, но встречающаяся с агрессивными продажами. Также используется как способ вызвать срабатывание стоп-ордеров коротких позиций, для дополнительного сбора ликвидности маркет-мейкером.

Часто аптраст еще называют ложным пробоем, если он происходит возле горизонтального уровня, что дает основание предполагать смену локального тренда.

🔹 Shakeout [SO] — шейкаут. Аналог аптраста, но в противоположном направлении. 

Управление рисками — это основа для стабильного заработка на бирже. Без этого навыка ни один трейдер не сможет зарабатывать на длительной дистанции.

Любая сделка может завершиться со следующим результатом: малой прибылью; большой прибылью; малым убытком; большим убытком. Наша задача: навсегда избавиться от больших убытков.

Ограничение потерь — ключевый фактор в любой работающей системе. С нее должна начинаться торговля.

🔹 Первая составляющая ограничения потерь — стопы. Методы установки стопов разнятся от стратегии к стратегии. Лично я использую уровни, при достижении которых резко снижется вероятность движения цены в ранее предполагаемом мною направлении.

🔹Вторая составляющая — управление размером позиции. Размер позиции необходимо рассчитать таким образом чтобы, в случае срабатывании стопа, убыток бы не превышал установленной нами величины.

Размер риска — это и есть тот максимально возможный убыток, который мы готовы принять в сделке. Он должен быть психологически комфортным, и не превышать 1-2% (для большинства инвесторов) от размера всего депозита.

В одном из крупных каналов увидела интересную цитату «Я знаю инвесторов, кто сделал состояние на фондовом рынке, но не знаю ни одного трейдера, кто бы разбогател на рынке». 

Мне кажется все эти инвесторы и блогеры смотрят туда, «куда им удобно». И сейчас покажу вам это на фактах. 

На первом скрине вы видите доходность Баффера за последние 12 лет. Лучший год +28.88% в 2013, худший -16.86% в 2022, средняя +12.06% в год. И это на американском рынке, который традиционно показывает более стабильные результаты, чем Мосбиржа.

 
А на втором слайде вы видите статистику чемпионата мира по трейдингу. За 12 месяцев торговли на фьючерсах максимальные доходности +491.4%, +179.6% и 149.3%. На форексе результаты участников не хуже. 

Проскальзывание — это явление, при котором сделка открывается по значите-льно худшей цене, чем была указана в ордере. Для закрытия сделок также свойственно проскальзывание. 

Причины:

🔹 Недостаток ликвидности. При совершении сделки собираются все доступные позиции в стакане, а средняя цена ухудшается. 

 🔹Из-за возникновения гэпа (ценового разрыва), когда при срабатывании ордера цена находится совсем на других отметках. 

Очередной день, когда динамика сменилась и утреннее падение смыло как и не было. Казалось бы отличная возможность купить и заработать, но завтра падение может вернуться обратно. 

К сожалению, коррекция на рынке характеризируется неопределенностью даже на среднесрочный дистанции, не говоря уже о долгосрочных инвестициях. 

В условиях риска дальнейшего снижения и непонятных дальнейших перспектив рынка (я не вижу позитива) инвесторы со своей традиционной стратегией усреднения и «доливок кэша на депозит» будут продолжать проигрывать. Причем проигрыш будет не только относительно депозитов, но и откровенно может длительное время показывать просадку на депозите. 

Единственная рациональная возможность зарабатывать — это заниматься спекуляциями. Ниже я покажу семь причин, почему трейдер и спекулянт зарабатывает больше инвестора.

🔹 Более высокая частота торговли. Любую торговлю можно оценивать с точки зрения статистики, а именно % прибыли на сделку. За последние полгода мой показатель +0.37% на сделку. Если я буду инвестором и буду открывать 2-3 сделки в месяц, то на конец года моя доходность составит 15-17%. Но увеличив часто операций до 20 в месяц, доходность без изменения стиля  торговли вырастет до 7.4% в месяц и порядка 100% годовых через 12 месяцев.

На самом деле трейдеру (спекулянту) абсолютно не важно в какую сторону работать. Два месяца назад я переключилась на торговлю относительно коротких позиций (до нескольких дней), что позволило уменьшить риски влияния новостей на мою торговлю.

Я отрабатываю техническую модель и выхожу из актива. Такая тактика в разы обгоняет рынок, не говоря уже о доходности с депозита и безрисковых инструментов. 

И сейчас — наше время. Время спекулянтов, которые продолжат торговать и зарабатывать на рынке, даже шортовыми сделками.

 
п.с. на скрине результаты с начала августа на одном из депозитов.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

Ранее я уже рассказывала, как можно сопровождать позиции с использованием объемов и индикатора RSI. В этот раз я хочу показать методику Тома Уильямса «End of Rising Market», интерпретированную в моем исполнении для российского рынка. Нам потребуются лишь барный график и объемы 

Основные характеристики модели разворота:

🔹Бар с большой волатильностью, но слабым закрытием

🔹Цена открытия бара дальше, чем предыдущая свеча (продолжение тренда) 

🔹Цена закрытия искомого бара в районе его открытия или хуже

🔹Повышенные объемы на искомом баре

🔹Последующие свечи сразу корректируют существующий тренд

 На практике подобные ситуации выглядят так:

 #tcsg 

#spbe

Главный вывод начинающего инвестора после серии убыточных сделок на основе технического анализа: технический анализ не работает. В большинстве инвестор либо бросает технический анализ вовсе, либо занимается многолетним перебиранием методик и алгоритмов.

Секрет технического анализа в том, что он работает. Методик много, некоторые абсолютно разные по наполнению и применению, но при правильном использовании абсолютно все инструменты приносят прибыль на рынке. 

Секрет успешной торговли заключается в том, чтобы докрутить уже имеющиеся инструменты под себя и свой стиль торговли. Вам нравится объемный анализ – изучайте его глужбе, погружайтесь в тему. Почувствуете, что не хватает отдельных элементов: хромают входы или сопровождение, ищите дополнительный инструмент для повышения качества торговли. 

И лишь своевременный анализ сделок, собственных результатов позволит вам находить слабые места в своей системе и дорабатывать их до приемлемого результата. Дошли до необходимого результата – получайте удовольствие и зарабатывайте, повторяя одни и те же действия.

Очень интересную закономерность вы можете заметить на рынке. Работа с объемами, их концентрацией в одном месте приводит к консолидации цены. 

Хороший пример — ГТМ, который публиковала сегодня. Здесь массивная консолидация с 2023 года, которая, как пружина, стрельнет в одну из сторон.

И зачастую эти консолидации — хорошее место для сделок. Я добавляю к этим местам поиск технически знакомой модели и далее вхожу. Если движение происходит в обратную сторону, просто пропускаю без сделки.

Получается, нахождение консолидации — практически всегда сделка при наличии сигнала и понятной цели. 

И вы легко можете тренироваться: открывайте историю любого актива, ищите консолидации, находите закономерности, перекладывайте алгоритм на текущий рынок и торгуйте. ❤️

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Очень интересную позицию всегда занимают блогеры, кто выкладывает прогнозы на основе фундаментального анализа. Например, сейчас пользуются спросом IT компании. Им пророчат кратный рост в выручке, также рост стоимости акций. И вся эта информация содержится в отчетах компаний, которые доступны всем. 

С другой стороны, сторонников технического анализа обвиняют в том, что все умеют рисовать полосочки, каналики, используют одни индикаторы. 

Но как в первом случае это никого не смущает, а во втором — из-за этого прогноз не работает? Не кажется вам что-то не так здесь?

 А если мы будем рассуждать дальше? У вас есть сомнения в том, что Сбер через десять лет будет стоить больше, чем сейчас? Если нет, то зачем вам тогда анализ нужен? Покупайте и все. 

 А кто из этих блогеров способен дать ответ на вопрос, когда именно Позитив будет стоит на 30% дороже? Не могут? Наверное, скорость достижения цели для них не имеет значение. А как результат, успешным инвестор считается всего лишь обогнав доходность индекса. Для примера, с десяток моих бесплатных сигналов за полгода дает в 6 раз выше доходность в сравнении с индексом, но достаточно ли доходности в 13%? А инвесторам достаточно.