__rtx, любая торговля — это прогноз будущего приращения цены. Ведь динамика любого счета зависит только от позиции в начале и конце периода ее неизменности и изменения цены в тот же период.  Конечно, если считать, что точного прогноза будущего приращения цены нет, то тогда позиция называется статистическим прогнозом в науке человечества. Это единственные определения в науке человечества таких ситуаций. А вопрос построения статистического прогноза — это задача.

__rtx, проблема любой выборки из случайного процесса с незнанием его распределения может в реальности дать огромную ошибку. Я уже приводил такой пример тут давным-давно 

smart-lab.ru/blog/371975.php 

А кто знает какое точно распределение у будущего приращения цены? Я, например, не могу сказать, что знаю точно.

__rtx, я не имел в виду себя. Я про настрой в теме.
Писать много стоит в своём отдельном топике, тогда есть шанс, что прочтут внимательно.
Что-то пространно доказывать можно единицам. Большинство людей свою точку зрения менять не будут даже при неопровержимых фактах.

__rtx, Вы можете юродствовать сколько угодно, но чтобы запрограммировать эту задачу надо уметь её решать. Решение = алгоритм.
П. С.
Удивлён вашей озлобленностью.

__rtx, 

как оцените пояснение по Монти-Холлу?

Пояснение стандартное, оно непонятно в силу того, что мозг не умеет оценивать малые вероятности. Мне помогло объяснение со 100 дверями, но каждый по своему думает. Или не думает, как все.

И Вам советую уже не первый год начать писать самому. Очень вероятно обнаружите много того что закрыто всякими платформами

Так я пишу на своем уровне, костылирую платформу. В HFT мне все равно делать нечего, это мне очевидно, только время потрачу.

__rtx, 

 Вы поясните в чём тонкость задачи про парадокс Монти Холла(откуда берётся 66% вместо 50 или 33) 

Насколько я помню, лучшим объяснением, как обычно, является абсурдизация идеи. Представим что дверей изначально 100 и при втором выборе остается всего 2. В таком случае вполне очевидно, что надо менять решение.

__rtx, ну я давно писал, что ещё в 70-е  годы 20 века было доказано, что для слабо зависимых и нестационарных случайных величин не может быть статистического прогноза с одной из той же функцией от прошлых значений во все моменты времени.

Этот результат как раз и был получен из-за рекламы самообучающихся роботов, которая «вспыхнула» в те годы. А результат говорит о том, что в случае первого абзаца хороший робот только тот, который выбросит из обучения все, что было давно и будет переучиваться каждый такт по новому.

Но почему то появление нейросетей в 90-х на это «забило». А изменили ли нынешние в этом аспекте обучения с 90-ми, я что-то нигде в рекламе ИИ не слышал. И в те, кто призывает пользоваться, на этот вопрос почему то конкретно и понятно не отвечают.

__rtx, 

Попробуйте вместо:
getCandlesByIndex(ID_Graph, 0, x-MaxPer-2, MaxPer+1)

использовать:
getCandlesByIndex(SEC, 0, 100)

Я понял, вы сумасшедший. Вчера, когда вы начали код в чат GPT совать, и неверные ответы бота воспринимали за истину, я думал, что вы просто дебил. Но теперь, после этого совета я уверен в другом.

__rtx, Вы читайте внимательнее. ПОСЛЕ, а не ВО ВРЕМЯ клиринга. Какой идиот будет, что-то считывать во время когда идет клиринг? Робот в это время на паузе. Там есть проблема именно на первой свечке ПОСЛЕ клиринга, данные какое-то время считать нельзя, и еще после клиринга иногда меняется количество свечек в графике, а это мега-критично, так как из-за пропущенных свечей может поменяться вся логика. И это тоже нужно учитывать.
Я так понимаю вы вообще великий теоретик, но с практикой беда. Попробуйте выполнить getCandlesByIndex без открытого графика или getQuoteLevel2(class_code, sec_code) без открытого в Quik стакана, тогда поймете что откуда берется. И перестанете писать о ваших домыслах, которые мало коррелируют с реальностью. Особенно было смешно читать ваши рассуждения про черную тему в Quik.  Поверьте людям она намертво кладет Quik это проверенный факт.

__rtx, Кто расскажет? Такие же кубигаторы как Вы?)))

Да, тысячи мух не могут ошибаться в определении одной известной субстанции. По поводу адекватности. Для примера задайте им на их форуме вопрос как открыть в графике Quik любой инструмент с истекшим сроком экспирации, например для тестирования стратегии. Сразу скажу, что технически такая возможность в Quik не предусмотрена. Хер вам, а не тесты, но она существует и они даже подскажут как это сделать. И вот как раз этот извращенный до нельзя способ и подтвердит их неадекватность. А сделать это нормальным способом, о котором их годами просят пользователи они неспособны. Ваше пожелание зарегестрировано — идите на юг.

Еще по поводу адекватности разработчиков при реализации автоматического перезапуска скриптов после перезагрузки терминала можно рассказать. Чтобы этого добиться, нужно сделать несколько идиотских действий. Нужно открыть терминал, запустить все нужные скрипты и… нужно закрыть терминал, а потом опять открыть. Только в этом случае Quik запомнит какие скрипты у него должны быть активными. Иначе после аварийного перезапуска системы в Quik ни один нужный скрипт не запустится.  И таких ситуаций еще вагон с тележкой. Адекватность это не про разработчиков Quik и не надо тут заливать. Латают дыры и подпирают костылями только при самые вопиющих проблемах.

__rtx, Зачем мне проводить этот тест если я его уже провожу полтора года ежедневно? Мои боты работают 24/7 без выходных и праздников, с остановкой только на обновление скриптов или на перегруз сервака. Проблема отсутствия данных после клиринга, о которой вы говорите была обнаружена и решена мною в первые дни после запуска первого бота, и это, кстати, никак не связано перезагруженностью ботов. После, больше не было ни одного сбоя. Даже автоматические перезагрузки сервера во время обновления системы или аварийные ситуации провайдера VDS которые иногда случаются, никак не могут остановить работу скрипта. Он все равно запустится, и даже если были пропущены некоторые действия скрипт самостоятельно все восстановит. Я иногда месяцами не трогаю ничего. Единственное слежу чтобы от скрипта раз в два часа в рабочее время поступали сообщения. Если их не будет, значит что-то не так, но пока все так.

__rtx, Ваши фантазии увлекательны, но если не знаете не утверждайте. Про адекватность коллег из Квика, зайдите на форум Квика, вам там расскажут про их «адекватность».

__rtx, 

брать(ГУЙ всегда работает в отдельном потоке

Не знаю в каком там потоке работает ГУИ, но обработка событий в потоке событий (а там только один поток на всех, кроме main), дает полное зависание Квик.

квик делали адекватные коллеги которые понимают..

Сильно сомневаюсь. Одна только темная тема дает задержку времени сервера до неск минут. Говорят, что разработчики уже неск лет не знают причину.

__rtx, ?

__rtx, 

кстати плавная линия эквити обязана inventory risk'у + большому кол-ву трейдов

я об этом пытался намекнуть коллеге @bascomo здесь:
https://smart-lab.ru/blog/1070354.php#comment17389078

__rtx, я тоже не использую ни стопы ни профиты, хотя у меня сделок в день (в расчете на одну систему) буквально единицы. Может быть и несколько десятков, а может быть и ни одной. 
Вообще, тема стопов и профитов раздута теми, кто торгует руками с частотой, позволяющей концентрироваться на одной сделке. Большинство из них без стопов весьма быстро вывалились бы в ноль. А так могут мучиться долго. И вот им кажется, что синяя птица прямо под рукой. 

__rtx,

Все говорят про стопы/профиты и т.п.(для трейдерской среды это как бы база) но в хфт(и не только) это может вообще никак не использоваться(например 5000 сделок в день и какая мне разница в + я или в -, само значение стоп/профит в течении дня будет пи%де# каким разным что его невозможно даже поставить и когда кому-то в стакане будет больно и сигналы алгоритму об этом скажут то никакой стоп/профит не будет иметь значения будут просто улетать ордера в нужную сторону).

В моем албанском hft © именно диверсификация и решает. То есть на одном инструменте можно достаточно сильно уехать в просадку, но в обшей системе это не имеет значения. Но, в любом случае, на нашем рынке это вопрос малых денег. Как ни диверсифицируй, больше, чем 6/7-значную цифру рублей туда не засунуть :(

__rtx,
спасибо, вы интересный собеседник, наверное единственный из нового поколения или не нового, но не вхожего прежде в местную тусовку. пишите, с удовольствием читаем! ;)

__rtx, SMA считается тоже тривиально. 
Нужно взять новый отсчет, вычесть из него уходящий, разделить на число компонент SMA и прибавить к старому значению скользяшки. 
Суммировать каждый раз все в окне, как обычно пишут в прогах для трейдеров, не обязательно. 

__rtx, ну, мелкие вычислительные лайфхаки каждый, я надеюсь, может придумать и применить. Только это все не про рынок, а так, школьный уровень. Лет 10 назад был на небольшом сейшене по поводу алготорговли. Разные люди что-то докладывали. Я тоже  выступил, но как-то коряво. Не как другие, в стиле великий победитель рынка, а как сомневающийся подмастерье. Один господин тоже выпадал из тренда, он рассказал о своем исследовании разных способов расчета волатильности. Помнится, что способов было около 30, а критериев «хорошести» тоже было неслабо, больше 3 заведомо.  Что меня удивило, ни один из способов не был использован для построения торговой системы. В общем — эмпирика наш рулевой, а долгие штудии из теории приближений, матстатистики или, как сейчас модно, глубочайшего обучения, в основном туманят мозги.