А утренние гэпы то действительно уменьшились ...
Слава Московской Бирже.
Я раньше чаще одну из ног купленного стрэддла фиксил на утреннем гэпе.
А сейчас вот сняли с довольствия и лишили удовольствия.

Инструмент: Недельные Опционы на фьючерс SiM1.
Был куплен стрэддл. Нормальный стрэддл с симметричным профилем.
В последние два дня на рынке наблюдался бурный рост SiM1.
Мною выполнялось дельта-хеджирование фьючом. Фиксил прибыль.
В результате стрэддл начал «заваливаться» в правую сторону. См картинку.
Если БА будет расти и дальше и при этом сделать еще одну операцию дельта-хеджирования фьючом ( Продажа фьюча),
то брюки превращаются в элегантные шорты профиль стрэддла благополучно превратится в профиль купленных Путов.
И если БА будет расти и дальше, то фиксить прибыль уже не будет возможности.
Я уже начал докупать дополнительные колы чтобы нивелировать этот завал и в случае роста продолжать дельтахеджирование.
Внимание вопрос к профи:
Как грамотно выполнять дельта-хеджирование стрэддла при движении БА в одну сторону,
чтобы при этом стрэддл не заваливался и тем самым иметь возможность дальнейшего фиксинга прибыли ?


Спасибо за ответы.
Всем желаю успехов в торговле.

Вчера вечером к нам прилетела Новость про Российский Госдолг.
Во сколько времени сказать не могу.
Но в то же время с 04.03.21 19:09 до 05.03.21 01:43 ЛУНА БЕЗ КУРСА.
Если эта новость вышла в этот интервал, то Астрология нам говорит, что это Пшик,
и она не приведет ни к каким последствиям.
Новость останется просто новостью.


Update 10:32
Астрологически ожидается что Март  будет мягким, размытым, туманным и нежным. НЕ РЕЗКИМ.

Новый год по Восточному календарю наступает в первое Новолуние в Водолее.
Новолуние будет завтра 11.02.21 в 22:05 МСК. Луна перешла в Водолей сегодня в 04:20 MCK

Про Быков белых и пушистых металлических прочитаете в Интернете.
А от себя я добавлю.
Новолуние — это рождение Новой Луны.
Пока еще ничего не ясно, все скрыто от нас, не проявлено, хотя все события уже существуют во Вселенной.
Тем не менее в это время (начало Нового года все-таки) лучше обозначить свои цели и намерения,
чтобы в дальнейшем их успешно реализовать.
В целом какой будет этот год можно постараться приблизительно увидеть в кульминацию Лунного цикла в Полнолуние.
Нужно просто пассивно наблюдать за событиями, которые происходят в Полнолуние, которое будет 27.02.21.

Всем желаю успешной торговли в этом году и творческих успехов.

В погоне за Теттой на Гребне Волны.

Как известно в случае продаж оционов Тетта это наше все.
Но практически всегда максимум Тетты всегда уходит в сторону меньших значений.


Инcтрумент SiH1
Текущая цена БА = 75300
Здесь проданы 3 стрэддла на 75000, 75500, 76000
Вроде все симметрично относительно центра, а Тетта уже съехала с максимума.

Какие стратегии применяются для удерживания Тетты на максимумах ?
1. Постепенное ролирование проданых стрэддлов вместе с динамикой БА
2. Продажа сразу широкого стрэнгла, чтобы часто не дергаться  с роллированием.
3. Другое

Кто что использует ?
Спасибо за ответы

Инструмент SiH1.
Тащил, тащил с 20 часов вверх,
а на закрытии за одну ПОСЛЕДНЮЮ СЕКУНДУ в Вечерней сессии поставил все на место.
Волшебник — Виртуоз, однако ...

На картинке 1 минутный и 5 минутные графики.





Вот последняя секунда сессии на 1-секундном интервале

На всякий случай и 5 секундку добавлю


No comment ...

PS. Пишу для себя. Для истории.
Такие кульбиты необходимо увековечить на просторах SmartLab

Смотрю я на Котировку Последнего Клиринга в 18:45 и на свечи с 43 по 44 минутам и глазам своим не верю ...
Эта цена определяет на каком страйке прошла экспирация.

По материалам MOEX, которые изложены в моем посте smart-lab.ru/blog/offtop/668804.php ,
цена клиринга рассчитывается как Медиана по выборкам данных с 43 по 44 минутам.

На картинке SiH1.
На 18:45 Quik транслирует значение Клиринга 76541.
На графике свечи с 43 по 44 минуту, наверное, вообще такого значения не содержали.
И, конечно, это совсем не похоже на Медиану по выборкам.



Затем я уже после 19:05 на сайте Moex www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.21 посмотрел какое значение там:
Расчетная цена
последнего клиринга  76 514,0000, что вполне похоже на правильную величину.

Я снова посмотрел в Quik (напоминаю после 19:05) там уже находится правильное значение.

Вывод:
В дни экспирации в Терминале Quik на 18:44, когда необходимо вычислить кол-во контрактов на Поставку,

( Читать дальше )