algomrk, в целом если смотреть на это так, то весьма неплохо получается, да.

algomrk, круто! Спасибо =)

algomrk, www.tbank.ru/invest/social/profile/Serg121/

algomrk, а как можно? Ваш вариант какой? 

algomrk, многие так считают, но есть и другая точка зрения.
Это не весь индекс, а лучшие на сегодня. Многие из них были такими же лет 5 и 10 назад. И те, кто отгадал имели бы все такое же преимущество. Вот как можно это считать. 

algomrk, я так не считаю! И без теста понятно, что этот топ 10 акций состоит из самых качественных и лучших голубых фишек нашего рынка. 

Я так понимаю, это плохо должно работать для динамично меняющихся в расчётном периоде портфелей. Если мы начинаем период с одним набором активов, а заканчиваем вообще с другим.

Да, верно. Только пока всё-равно непонятно, как трактовать значение Z-score.

Предыдущее было не из приложения, видимо поэтому не сработало. Новое сработало.

Могу в таком виде, если подойдёт.

Результат не будет релевантен, я на Т переехал только в сентябре, до этого на другом брокере торговал.

Спасибо за комментарий, с удовольствием бы посчитал этот самый Z-score, если бы умел (может ссылку на методический материал дадите?).
Глянул на помесячную статистику, 9 из 12 месяцев в 2024 я обгонял индекс.
Стабильность, безусловно — это то, к чему нужно стремиться, полностью согласен. Но пост был о том, что в периоды повышенной турбулентности можно выигрывать и без резких движений.

algomrk, вот нашел.
smart-lab.ru/mobile/topic/1094386/
Аналитика не такая строгая, как у автора этого топика, но ГПБ, по крайней мере, предсказал нескончаемую инфляцию и рекомендовал фонд ликвидности.

algomrk, правда ли, что в фондах есть такие сотрудники, которые делают  стратегии со скоростью несколько стратегий в месяц? Если да, то как они это делают и как вы это прокомментируете? Стратегии не HFT.

algomrk, совершенно верно :-) а ты чем занимаешься?

algomrk,  12:35 А это уже чудовищная лень: не сосчитать и не сравнить доходности за 27 лет: 142.529 раза и 20.16% годовых у золота и 28.57 раза и 13.22% годовых  на индексе. Когда это за 27 лет на MOEXе был средний годовой дивиденд 7%.
К тому же, расходы на постоянное переформирование портфеля по индексу или на комиссию индексному фонду оставят лоху ещё меньше.
PS Академичность и здравомыслие — разные вещи. Возьми хоть истории с «телефонными мошенниками» — научные степени и звания не спасают лохов.

algomrk, я сказал, что плечи не главное. Алго- это торговля ботом
Но, как правило, естественно это и спек торговля в обе стороны, и, да — с плечами естественно, хоть плечи и не главное
Отсутствие плеч и торговля только в лонг — это характерно для позиционной торговли

не придирайтесь к плечам — это вторично.

лан, все… как ни назови, главное — чтоб в плюс. Остальное… тоже вторично, все эти названия)

algomrk, 06:58 Даже если возникает противоестественное желание купить то, что подешевеет, и продать то, что подорожает, — надо иметь прогноз цены.
Но такая извращенская торговая система нуждается в прогнозе именно будущей цены. Без прогноза цены нет никакого прогноза выигрыша.

«Сравнительная» цена есть отношение двух уже известных значений!
Сравнение каких-то других величин вместо цен, ни в коем случае не «сравнительная цена», а нечто другое. Это элементарная логика.
К тому же, более «сильная» бумага может дешеветь так же как и слабая, оставаясь при этом более сильной.

Утверждать, что корифеи трейдинга прогнозируют не цену, а выигрыш, — то же самое, что метеорологи прогнозируют не погоду, а свои служебные достижения: повышения в должности, премии и т.п., которые зависят от успеха их прогнозов погоды.
Такие утверждения — вывих мозга.

NB Про диверсификацию портфеля по Марковицу Нассим Талеб хорошо написал в «Антихрупкости» — это просто шарлатанство, оторванное от реальности.

PS Уж если диверсифицировать, то лучшим «общим знаменателем» будет не индекс всех «лучших» бумаг, а просто золото. Вот данные курса золота ЦБ РФ от начала индекса IMOEX в 1997 году.
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_old/
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_upto/
cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
В 1997 золото 60 руб/грамм, индекс 100 пунктов.
Сегодня золото 8551.74, индекс 2857.
«При виде роста золота, как презренны все алгоритмиции» Козьма Пуртков.

PPS Доказательства превосходства диверсификации над выбором бумаг по отдельности опровергаются примером псевдонима «Мальчик...», который  объявляет свою многолетнюю доходность между 100% и 200% — именно на игре в отдельные бумаги. Последним его фаворитом был объявлен биткойн.
Из его намёков можно понять, что масштабы его торговли «не детские».

algomrk, на рынке отражаются изменения в экономике страны и мира. И сквозь поведение миллионов инвесторов, физиков и юриков, эти отраженные изменения проступают и позволяют надеяться на то, что наши системы улавливают именно эти макроизменения помимо шараханий толпы.