Продолжение темы про стопы, которую начал здесь

Вот наконец осенило, про два основных способа оценки волатильности:
1. Изменение цены от минимума до максимума или наоборот, за какой-то период — Симметричное измерение по типу Боллинжера, ATR и тп.
2. Изменение цены только в сторону против ]возможной[ позиции — Несимметричное измерение.

Таким образом, если допустим сильный тренд вверх, то по первой «формуле», волатильность будет возрастать. И если вы, как положено, ставите стоп в зависимости от волатильности, то стоп будет удлиняться, а значит ваш риск расти и размер позиции надо будет уменьшать.

Если же вы рассчитываете волатильность по второй формуле, то в сильном тренде в % отношении волатильность ваша вычисленная будет падать. Значит стоп будет поближе. А риск будет меньше.

Вопрос, каким способом пользуетесь вы? Если сознательно предпочитаете первый, то почему?
По сути, пост — переосмысление текста по ссылке которую мне дали в предыдущей теме.
Долго же у меня заняло переосмысление.