К.О'Тяра,    его мысли  его проблемы

К.О'Тяра,    вы о ком? 

К.О'Тяра, ну даже если так то это явно лучше чем то что левее)

К.О'Тяра, потому что автор предлагает ВФ юань на квартальный фуч юань арбитражить (делает ставку, что cny-12.24 из бэкворда в контанго перейдет). ГО меньше на конструкцию.

К.О'Тяра, если речь про экспирацию квартального, то точно схлопнется с официальным межбанком на дату экспирации. Если же речь про схождение вечного с квартальным, то схождение будет только на 3 день до экспиры квартального — потом как ММ решит.
И да, Сишка расчетная - USD не нальют.

К.О'Тяра, ну век живи век учись, пока я как-то не дорос )

К.О'Тяра, почем своп нынче?
Опционами мне ликвидности не хватает.

ну честно говоря в опционах я плаваю, ссыкотно резко по гусарский врываться )

К.О'Тяра, а лонговать дальний опционами — это покупать путы?

К.О'Тяра, об том и речь

К.О'Тяра, ликвидность устраивает?

К.О'Тяра, так поэтому и не падает же)

К.О'Тяра, а как думаете должно было быть?

К.О'Тяра, наше скромное дело торговать вероятности.
За объяснениями надо идти к Тимофею и Василию.

К.О'Тяра, я объясняю это приближением экспирация квартальной и не такой рост видели

К.О'Тяра, ставка ЦБ  стала той мерой, под который ЦБ берет депозиты у банков или даёт им кредиты только с 2015-го года. С 2002-го, когда наконец ЦБ стал брать деньги банков не под нуль, по 2015-й ставка этих депозитов-кредитов скакала туда-сюда и ограничили эти скачки только с 2010-го.

А дневные данные индекса Мосбиржи есть на их сайте с 01.09.1997, а индексов с дивидендами с декабря 2002-го. Построить на них график в Excel — лёгкое дело.

К.О'Тяра, да ничего нового на нашем рынке в рамках политики борьбы с инфляцией путем ограничения роста денежной массы нет



Как видите в 2012 тоже отбили примерно половину просадки на такой же политике ЦБ. Правда тогда ставка была нереальной, а ЦБ повысил ставки депозитов у себя выше нее. А рост с начала года — это исключительно президентские выборы.

К.О'Тяра, не стоит сравнивать страны рынка и с рыночным социализмом.

К.О'Тяра, он показательный как раз, важно смотреть не первые места, клоунов со счетами условно 100.000, которые жахают опционы на удачу. Никто в здравом уме таких не смотрит. Интересно как торгуют профитные ребята с хотя бы от 1.000.000 (в идеале от 10 лямов, но таких совсем мало). Можно оценить частоту сделок, стопы, размер плеч, насколько прыгает доходность и т.д.

К.О'Тяра, рациональность трейдера не равно рациональности рынка. 

К.О'Тяра, кому нужны такие прогнозы, которые не реализуются? Только вводят в заблуждение…