dr-mart |Почему я считаю, что ребенку очень важно заниматься математикой?

Тут на днях прошел отборочный тур «IX Санкт-Петербургская математическая олимпиада». Моя Маргоха в ней участвовала.

За час успела решить 7 задач из 10. Я потом проверил, 5 решила правильно, 2 неправильно.

Я сам за час успел решить только 9 задач. Чтобы решить все 10, мне потребовалось чуть больше часа.

Почему я этим занимаюсь и делаю акцент на математике? Потому что я уверен, что обучение в Политехе оказало самое сильное влияние на всю мою последующую жизнь. Математика и технические науки развивают мозг и заставляют его усиленно напряженно работать, как никакая гуманитарная дисциплина не в состоянии.

p.s. поскольку я с ней с детства по чуть-чуть всегда занимался математикой, школьная программа ей дается очень просто, и там у нее по этому предмету нет никаких других оценок, кроме 5.
Почему я считаю, что ребенку очень важно заниматься математикой?


dr-mart |Какое место заняли российские школьники на математической олимпиаде в Гонконге?

Тут у меня в фейсбуке несколько френдов поделились новостью о том, что наши школьники взяли 4 золота на международной математической олимпиаде в Гонконге. Я решил чекнуть, а сколько всего было золота, и какое место заняли наши ребята.
Оказалось, что в Олимпиаде приняло участие 109 стран, всего 602 человека (рекорд)  из которых 531 мальчиков и 71 девочка.
Какое место заняли российские школьники на математической олимпиаде в Гонконге?
1 место заняли США, 2-е Корея, 3-е Китай.
США набрали 214 из 252 возможных очков, Россия набрала 165 очков и заняла 7 место. 

Американские победители:
Какое место заняли российские школьники на математической олимпиаде в Гонконге?
Сорри, фото российской сборной в интернете не нашел

Кстати говоря один из спонсоров олимпиады — алгофонд Цитадель.

https://www.imo-official.org 

http://imof.co/

Рецензии на книги |Одна из немногих книга по риск-менеджменту на русском

Скажу так. Считаю данную книгу одной из самых полезных, потому что в ней нет туфты, только математическая точность и строгач. Читать можно примерно первые сто страниц. Дальше начинается больше математики, — я бы не сказал, что там что-то сложное, типа интегралов или дифференциальных уравнений, но рядовому человеку читать будет тяжело.

В принципе, эта книга годится только лишь для системных трейдеров, поскольку для несистемного подхода данные методы управления капиталом вряд ли покатят… Основная идея книги — это то, что существует оптимальная доля счета для осуществления торговой операции, которая будет способствовать максимизации геометрического роста депозита. Логичным кажется только то, что если вы будете торговать слишком маленькой долей счета (как Шадрин), то вы недозаработаете. Но не совсем очевидно то, что есть вы переберете кол-во контрактов выше нормы, то вы тоже будете зарабатывать меньше. 

Чтобы не парить вас деталями, я лишь дам ссылку на две статьи фин. словаря, в которых это все описано:
Критерий Келли
Оптимальное F

Основную идею, описанную в этой книге, еще в 2012 году рассказывал Алексей Каленкович на встрече смартлаба:
 

В общем, я точно могу сказать, что эта книга обязательна к прочтению всеми системными трейдерами и алготрейдерами. 

dr-mart |Кирилл Ильинский - вторая производная

Далее — текст Кирилла Ильинского (Fusion Asset Management)

На прошлой неделе прошел (первый) семинар по поводу моих питерских лекций – такая первая производная от меня (sm posts Oleg Mubarakshin and Alina Ananieva ). Была видео-запись, все желающие могут посмотреть на youtube, IK Forum. Я посмотрел. И, после паузу, решил описать свой взляд на произошедшее.

Во-первых, и сразу, я очень благодарен всем участникам за их интерес и за их усилия. Я считаю, что то, что попытался сделать Николай (optionanalyser) – в целом очень положительно. Я знаю, что есть интерес обсуждать и учиться – мне много разного народа это говорили. Формата и опыта правильного не было. Николаю хватило смелости попробывать. Остальное – дело техники.
Именно на этом фоне, потому что мне не все равно, я буду сейчас говорить, возможно, не сильные приятные вещи.

1. Было четыре выступления. Мне кажется, что самый правильный формат был у Николая Сафина – взять 10 мин из лекции и разобрать их с учетом своих интересов и своего опыта. Я очень рад, что вдумчивый слушатель понял, что за 10 мин лекции лежит 10 статей. Поэтому для того кто сказал, что надо бы все в два раза быстрей – скорость вряд ли поможет.
Я начитал 10 лекций. За каждой лекцией лежит мини-курс, наверное часов 10 вместо 2. Я хочу, что бы тот кто через это прошел – стал универсальным бойцом. Тот кто говорит, что лучше ничего не знать – водит машину с закрытыми глазами: это интересный атракцион, но я не преподаватель циркового училища. Я приду посмотреть, но моей системе ценностей это не отвечает.

2. Дальше, про формат. Я вижу эти семинары как перевод пассивного знания в активное – одно дело послушать, другое дело пересказать на своем опыте, пропустив через себя. Это тяжело, но полезно. Понятно, что надо брать ОДНУ лекцию и ее обсуждать. Это позволит всем участникам быть on the same page. Опять же – не будет разговоров, «что я не все лекции посмотрел». Одну лекцию (или пол-лекции) взяли и разобрали/обсудили.


( Читать дальше )

dr-mart |Матвопрос: почему цена и доходность связаны логарифмом?

Матвопрос: почему цена и доходность связаны логарифмом?
Объясните неучу плиз. 

dr-mart |Математические олимпиадные задачки

Проблема многих людей заключается в том, что они действуют по привычке и ленятся включать голову. Я тут нагуглил задачке по математической олимпиаде для 8-го класса. Привожу их:
  1. Сравнив дроби 111110/111111, 222221/222223, 333331/333334, расположите их в порядке возрастания.
  2. Покажите как любой четырехугольник разрезать на три трапеции (параллелограмм тоже можно считать трапецией).
  3. Найдите какие-нибудь четыре попарно различных натуральных числа a, b, c, d, для которых числа a2+2cd+b2 и c2+2ab+d2 являются полными квадратами.
  4. Петин счет в банке содержит 500 долларов. Банк разрешает совершать операции только двух видов: снимать 300 долларов или добавлять 198 долларов. Какую максимальную сумму Петя может снять со счета, если других денег у него нет?
  5. В прямоугольном треугольнике ABC точка O — середина гипотенузы AC. На отрезке AB взята точка M, а на отрезке BC — точка N так, что угол MON — прямой. Докажите, что AM2+CN2=MN2.
  6. В шахматном турнире каждый участник сыграл с каждым две партии: одну белыми фигурами, другую — черными. По окончании турнира оказалось, что все участники набрали одинаковое количество очков (за победу дается 1 очко, за ничью — 1/2 очка, за поражение — 0 очков). Докажите, что найдутся два участника, выигравшие одинаковое число партий белыми.
Я решил задачи с первую по пятую:

( Читать дальше )

dr-mart |Лабораторная работа:) Развиваем идеи.

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:

Лабораторная работа:) Развиваем идеи.

1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд


Какие выводы?
  • мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
  • чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
  • Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
  • Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
  • Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
  • Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
  • Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
  • Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
  • Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
  • показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен
Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу

dr-mart |Март-стратегический взгляд на рынок + снова математика

Рынок выходит V-образно со своего дна.

На трейдинг я смотрю пессимистично, ибо волатильность сужается.
Тренд вниз по рынку, но с учетом тренда по волатильности, вряд ли мне что-то удастся заработать до конца года. Так что лучше сидеть и ждать всплеска активности.

В таких условиях остается лишь:
  • ждать формирования движения (маловероятно)
  • ждать неожиданных новостей
  • пикшортать и боттомпикать

Март-стратегический взгляд на рынок + снова математика

Вчера я поднимал разговор по поводу волатильности, который вызвал маленькое интеллектуальное оживление на смартлабе.

Сколько меня не обливали говном, за мою попытку устроить созидательное обсуждение мат. природы рынка, у меня сложилось впечатление, что даже из тех людей, кто думает, что разбирается в математике, много заблуждающихся.

Многие «математики» не учли одного фактора, рассуждая о прекрасных возможностях заработка в стационарных пилах, и существующих микротрендах в рамках больших пил.

Проблема опять-таки чисто расчетная. Представьте, что вы входите и выходите по рынку 1000 контрактов. Конечно, вероятно, многие об этом даже не задумывались, ибо до таких объемов еще расти и расти. Но тем не менее. Работя 1000 контрактов по рынку, вы вынуждены платить за вход/выход в среднем примерно 300 пунктов фьючерса РТС. 

Один товарищ (Xapon) в комментариях совершенно справдливо заметил, что если волатильность падает, рынок просто будет не доставать до целевых значений TP. 

Логично, что если вы только на проскальзывании отдаете 300 пунктов, то ваш TP должен быть мягко говоря, существенно выше. Это не говоря про то, что существуют еще и расходы в виде самих стопов:)

Неисследованная мною область — это работа лимитниками от якобы существующих уровней.
  • Во-первых это по определению контр-тренд.
  • Тут можно работать и 1000 контрактов без проскальзывания.
  • Проскальзывание возникает только если ты выходишь по стоп-лоссу.

В таком классе стратегий обязательно SL >> TP. Ну и предполагается, что SL очень редкий.

dr-mart |Математика в трейдинге. Обсуждение поста.

Сегодня в полдень я написал маленький пост, взывающий к созидательному обсуждению:
Почему правильным трейдерам нужна волатильность (124)? +67

Я специально указал, что я далек от математики и просто хочу разобраться в поставленных вопросах, подвергнуть критическому анализу те утверждения, которые я привел. 

С сожалением констатирую, что очень много злых недовлетворенных людей у нас в индустрии. Многие люди не поленились обосрать написанное, ничего не сказав по существу. Тем не менее, не всё так плохо. Многие люди написали по существу, что натолкнуло меня на новые созидательные идеи.

Спасибо хочу сказать Swan, Станислав Иванов, Xapon, Полковник Айвс

Отдельно хочу рекомендовать блог Всемирнова Алексея (Lemmy). Его посоветовали в комментах. Алексей вроде как опытный арбитражник.

А вот здесь человек выложил макрос в Экселе который строит случайный график. Это заставляет о многом задуматься
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/88463.php#comment1340970

Пока вдумчиво читал комментарии, ощутил напряженную работу мозга, поэтому спасибо всем, кто оставил свое мнение. 

dr-mart |Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Математическое обоснование очень простое. 

Устойчиво зарабатывать можно только тогда, когда ценовые приращения неслучайны (математики вроде говорят в таких случаях, что матожидание не равно нулю).

Тренд — это стат. преимущество, это стационарный элемент случайного рыночного процесса, к-й позволяет зарабатывать. Тренд — это мера прибыли.

Пила — это случайный процесс, непредсказуемый. Пила — это мера риска.

Соотношение  тренд/пила торгового инструмента — это мера стационарности рыночного процесса.

Чем волатильнее рынок, тем выше соотношение тренд/пила. 

Так вот системные трейдеры по фьючерсу РТС в этом году в целом в жопе, потому что волатильность упала, а шум относительно тренда сильно вырос.

Пожалуйста, прошу подвергнуть конструктивной критике мои размышления, ибо в математике я не далёк.

Например, у меня есть сомнения:
1. есть ли стационарность в пиле?
2. как определить неслучайность тренда? Ведь «орёл» тоже может выпадать 10 раз подряд.
3. а ведь кто-то наоборот торгует диапазон и получается тренд является  у них мерой риска, а пила — мерой прибыли.

Примерно о таких вещах я и буду рассказывать на выставке финансовый супермаркет в эту субботу. Подробности тут:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/87520.php


--------------------------------------------------------------------
все вышесказанное написано для линейных стратегий на отдельно взятом инструменте.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн