Постепенно нарашиваю объемы. Сегодня поддерживал позицию 0,15. Так как в основном трейды реверсные, то торговал 0,3 лота. Торганул примерно 55 млн usd.
Сделал предварительный анализ вотатильности рынка и обнаружил, что оптимальное время торгов с 3 ночи до 15 по НьюЙорку.

Сегодня пытались усилить пул ликвидности. Вышло не очень. Отрубили. А пока так. По прежнему 0,01. Я успею. Депо на 3 ликвидных хаба поэтому жду. Скорей всего улучшить результаты смогу. PS. Поддерживая позицию 0,01 умудрился наторговать 4 млн usd. 

 

Продолжаю тесты на живом рынке. Одновременно с работой по улучшению торговых условий играюсь с параметрами системы.
В пятницу удалось сделать более или менее длительный тест лотом 0,01 (постоянно). Ближе к концу недели начну увеличивать лот.





( Читать дальше )

Играюсь с random forest сейчас в rattle. Сделал небольшую модель из 50 деревьев. Обучил ее на 5 торговых дня (что-то около 60000 тестовых наборов) и проверил на 2х торговых дня.
Модель предсказывает движение цены вверх на 90 секунд. Если Bid в течении 90 секунд>Ask момента входа, то 1. Если нет, то 0.
Во первых о пользе показателей от цены (это различные дельты от цен за промежутки времени).



Видно, что показатели, расчитанные от цен опустились заметно вниз списка. На первых местах показатели, расчитанные из других источников (LEVEL II различные).

Теперь о качестве модели.

Прогнал модель на 2х торговых дня. 

( Читать дальше )

Практически год назад начал искать инвесторов для своего проекта CME DMA торговли фьючом на SP500. Нашел. Увы не благодаря Smart-lab.
Сегодня получил VPN доступ к серверу уже в стойке Aurora. За год много изменилось — условия открытия счета, % моего участия и тд.
Добиться удалось главного — доступа к капиталу и прямому доступу CME.
Надеюсь, что 3-4 недели мне хватит на то чтобы протестить CME matching и принять решение о запуске торгов и будет повод выпить шампанского :) 

Есть интерес к старту HFT в России (трейдинг на CME, увы не стартует — не нашел партнера для старта smart-lab.ru/blog/186167.php), но нет никакой информации, увы.

Что хотелось бы знать: 

1. Время реакции биржи от прихода торговой информации на сервер до отчета о принятии / исполнении биржей ордера по времени биржи. Эта информация нужна для расчета.
2. Трейдер и условия (предварительно ITInvest)
3. Стоимость аренды железа и аренды каналов, софта ММВБ

Чего бы хотелось попросить — котировки с миллисекундами для расчета модели. В обмен, кстати, могу выдать котировки с CME ;)

С Уважением,
Евгений :)

Для старта проекта необходимо со стороны парнера:

1. Нужна фирма в оффшоре (если нет желания платить налоги кнчно — у меня лично нет). Вероятно, самое лучшее место Гонконг.
2. Капитал в $250 000. Отмечу, что эти деньги партнера к которым я доступа прямого иметь не буду — я по факту трейдер, который только торгует. Разумеется и торговля в рабочем режиме будет начата только после серии тестовых трейдов.
3. Нужно затем открыть счет в клиринговой компании (брокер для торговли в режиме DMA не нужен).
4. Одновременно покупается в лизинг членство на бирже СМЕ. Это в районе $3500 за рассмотрение и 3 месяца затрат на поддержание проекта ($2000 + $375*3 (оплата лизинга статуса члена биржи)) + расходы на пересылку документов.

Затраты партнера это открытие компании, забрасывание туда денег, оплата членства на бирже. Моя оценка в районе $7500 ($3000 на орг. вопросы связанные с открытием компании и подготовкой документов необходимых). Я изначально затрачу ~$15000-20000 (сервер на площадке биржи и оплата биржевых данных). В дальнейшем, оплата сервера и данных из прибыли.

Далее после открытия счета в брокерской компании и получения DMA доступа в течении 2х месяцев разработка и тестирование. Потом месяц живой работы на живом рынке с действующим членством (там время рассмотрения заявки 30 дней поэтому и лаг такой). В течении 3го месяца получаем первые деньги. Схема простая довольно. Никаких инвестиций в воздух. Готовая модель и просчитанный риск.

Модель уже есть, опыты есть (правда, со временем реакции, которую обеспечил Rithmic ее не хватает для прибыли). Поэтому и необходим режим прямого подключения (DMA) (для чего капитал нужен в $250 000) и сервер на бирже, работающий с биржей напрямую в режиме DMA — Direct Market Access.

( Читать дальше )

На днях мой сейлз агент запустит в продажу мою последнюю поделку для Форекс (как я упоминал это пока мой единственный профит до момента старта HFT проекта, который вот уже на добрых 3 месяца задерживается — о нем чуть ниже).

Имеем советник для MetaTrader 4 (другие платформы в игноре изза крайне малой для меня продавца семок популярности). График доходности советника с
2012 года ниже. Честный трендовик. Фиксированный стоп $25 на 0,1 лот. 3 параметра в системе. В целом все честно (мой сейлз грешит продажей откровенного фуфла, если честно) :)



Не называю продукта и не даю тут ссылок — цели рекламить нет. Сейлз продает, а не я. Я только пишу код и ошибки исправляю. Остальное забота сейлза. В том числе и общение с клиентами. Даже лицензия выдается автоматически (помню 2 месяца делал автоматическую активацию...).
Кстати, избавил этот продукт от возможности взлома. В прошлой версии безымянный хакер нашел в длл область памяти, которая отвечала за проверку лицензии. Теперь DLL для МетаTrader гоняет каждый раз HASH ответ от сервера пытаясь определить соответсвие. На это уже врядли будут мастера :)

( Читать дальше )

HFT пока запустить не удалось. И увы без DMA — буду пробовать через Rithmic. Дело хитрое. Но уже более или менее работаю с CentOS (дистрибутив на базе RHEL) и скоро надеюсь начать опыты на живом рынке. 
Ну а зарабатывать на подножный корм нужно поэтому делаю чтото для MetaTrader (к слову, есть уже проект полностью готовый практически к продаже и скоро стартует). Переработал мысль из своего HFT робота и получил вот такой результат.

PS. Потратил пару часов и сделал тестирование. Все, увы не так радужно. Система просто по индикатору переворачивает сигнал. См. ниже результат :(
Впрочем, как я и предположил.





( Читать дальше )

К сожалению, запустить свой личный HFT проект быстро не получилось. Необходимо подписать кучу бумаг, а в силу моего не владения в полную меру английским тот же MDLA Agreement с СМЕ в состоянии утряски уже 2ю неделю, что кнчно вообще не радует. Да и бюджет растет авантюры.
По факту должна выйти CME GLink (бюджет свою не позволит поэтому общая несколько трейдеров из-за Arista switcher) и FPGA плата в сервере, что позволит мне в случае массового обновления состояния рынка не «утопить» точку принятия решения. Да и по моим оценкам игроки на рынке E-mini SP500 вооружены этим решением. И выходить против них с поднятым забралом это трата денег и времени.

PS. Сознательно не упоминаю деталей проекта — нет желания сливать добытую по крупицам информацию.
PPS. Моя конечная цель — ежедневный доход (весьма скромный) и финансовая устойчивость :)

PPPS: Увы, FPGA пока бюджет не позволяет тянуть. Хотел поторговаться с поставщиком решения, но… не вышло. Если будут средства — сразу вложусь.