Нужно учитывать желание жителей Крыма быть с Россией при оценке законности присоединения полуострова, заявил Дональд Трамп. Он подтвердил готовность рассмотреть этот вопрос в случае победы на выборах президента США

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/politics/31/07/2016/579e05c59a794789b9c266e2?from=mainwww.rbc.ru/politics/31/07/2016/579e05c59a794789b9c266e2?from=main

Нужно учитывать желание жителей Крыма быть с Россией при оценке законности присоединения полуострова, заявил Дональд Трамп. Он подтвердил готовность рассмотреть этот вопрос в случае победы на выборах президента США

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/politics/31/07/2016/579e05c59a794789b9c266e2?from=mainНужно учитывать желание жителей Крыма быть с Россией при оценке законности присоединения полуострова, заявил Дональд Трамп. Он подтвердил готовность рассмотреть этот вопрос в случае победы на выборах президента США

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/politics/31/07/2016/579e05c59a794789b9c266e2?from=main

( Читать дальше )

Друзья!

Есть несколько кривых доходности, например такие:


Как математическим методом поставить оценку каждой из них, например от 0 до 5 или -10..+10, или др.?

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 4 Тикер.

     Попробуем проверить, насколько хорошо те или иные тикеры торгуются с помощью торговой системы, построенной на индикаторах технического анализа. Для этого возьмем 32 тикера (ликвидные фьючерсы и некоторые акции Московской биржи). Для каждого тикера, с помощью конструктора торговых роботов 3CBot сгенерируем по 665 одинаковых торговых систем, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа с одинаковыми параметрами для всех тикеров. Таким образом, нельзя утверждать, что системы оптимизированы под определенные тикеры. Тесты проведем для двух таймфреймов: 15 min и 60 min и трех периодов: 10-12 г., 13-15 г., полугодие 16 г. Фьючерсы и акции тестируются без плечей. Итоги будем подводить по среднегодовой доходности портфеля из 665 систем для каждого тикера.
     Результаты таймфрейма 15 min выглядят следующим образом:


( Читать дальше )

Второй день не утихают споры о том, извинился ли Эрдоган или выразил соболезнование и если извинился, то перед кем. Некоторые правдолюбцы тягаются в знаниях турецкого языка и турецких обычаев, проявляя глубокие знания предмета.

Я скажу вам, расслабьтесь, смотрите на вопрос шире, тем более, что текст «письма Эрдогана» писался совместно турецкой и российской стороной. Формулировку письма, прежде чем отправить, турки согласовывали с Москвой.

Иначе какой смысл Эрдогану публично признаваться (теряя рейтинг среди турецких националистов),
в то время, как Москва всегда может сказать, что не та формулировка, письмо не засчитано и требовать новых преференций. Для Эрдогана такой вариант отправки письма чистый проигрыш, непокрытый риск.

Поэтому, текст согласовали, преференции обсудили (компенсация за самолет, турпоток, «Турецкий поток», помидоры и пр.), сейчас нам через СМИ будут выкладывать по мере приближения сроков по каждой преференции.

А как вы хотели, это международная политика. Тут на обум только самолеты сбивать можно, а заключение мира ВСЕГДА В ИСТОРИИ процесс переговорный, каждый выторговывает, что ему нужно. Случайных писем не бывает.

          В этой статье разберемся, на какие параметры, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем. Проведем очередное небольшое исследование.

Объект исследования.
Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).

( Читать дальше )

Предыдущая статья: Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

                В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа (подробнее про тесты данных систем написано в Часть 1 Таймфрейм).

                Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.

( Читать дальше )

               Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…

( Читать дальше )

Друзья,

на следующей неделе у меня будут результаты тестов большого количества торговых систем (20000-56000 шт.) на различных индикаторах, тикерах, таймфреймах:
= Количество систем из одного-двух индикаторов порядка 400 шт.
* Количество тикеров акции, фьючерсы, валюта порядка 35 шт.
* Количество таймфреймов 15m, 30m, 60m, 1d 4 шт.

Количество индикаторов в каждой торговой системе 1-2.
Параметры индикаторов одинаковые для всех, классические. Оптимизации и переоптимизации по значениям параметров не будет.

Моих трудозатрат немного, данные закачиваются загрузчиком котировок и обрабатываются в конструкторе торговых систем в режиме генерации систем (название не говорю, чтобы не рекламировать).

Цели исследования планирую публиковать тут, пока они следующие:
1. Одинаково ли хороши тикеры для средств теханализа. Есть ли различия, какие рынки лучше.

( Читать дальше )

Друзья,
подскажите, какой самый распространенный терминал у трейдеров Форекса,
к которому пишут роботов на заказ?

Читая последние темы Самокритичного трейдера, все больше убеждаюсь, что он самовлюбленный идиот, напичканный определенными комплексами. Не исключаю, что парень такими постами пытается самовыразиться. Интересно, что сказал бы про него старикан Фрейд? )))

Хотел написать в его комменты, но добавлен в ЧС, поэтому пишу тут. )))