Фондовый рынок заполнен людьми, которые знают цену всему, но ничего не ценят
Филипп Фишер

ФЬЮЖН: Кроме фьючерсов под ежедневным контролем будут акции из стратегии BWS и ещё

По индексу IMOEXF подошли к 3000. Большая вероятность, что до нового разговора по телефону президентов США и России движений не будет.

Находимся вне рынка. По ФЬЮЖН понижательная картина в целом сохраняется. Хотя значения те же, что и в пятницу в 15:00.



Напомню, кроме фьючерсов ФЬЮЖН, будут отслеживаться акции по ФЬЮЖН А и ФЬЮЖН Б. Когда тренд изменится. Про отличия ФЬЮЖН Б и BWS цитата из предыдущего поста:

Важные отличия по стопам. Напомню, стоп у BWS примерно 4-6% от цены открытия. Реально — дневная ATR умноженная на 2. ФЬЮЖН Б (БВС) может закрыться раньше или позже. Причина — ЛОНГ и СТОП по ФЬЮЖН Б (БВС) публикуется в 14:00 с учётом индикатора SavMeter (адаптированный вариант SAR) — оранжевая линия. Какой СТОП выбирать? Это зависит от того, в какое время. Можно оба ).

Не успел подвести статистику. В следующем посту обязательно сравню результаты торговли по BWS и ФЬЮЖН Б с начала этого года. Важно понять на сколько ФЬЮЖН Б может улучшить BWS? А может и нет?

( Читать дальше )

Акции покупаются не в страхе, а в надежде. Обычно их продают из страха
Джастин Мамис

ФЬЮЖН: Для фьючерсов всё идёт как было задумано

С портфелем фьючерсов ФЬЮЖН нет изменений. Статус СТОП

Результат за текущий год для ФЬЮЖН


Результат за неделю для ФЬЮЖН


( Читать дальше )

Я очень, очень обеспокоен, когда вижу торговые стратегии
со слишком большим количеством правил (вы тоже должны)
                                                                       Ларри Коннорс

ФЬЮЖН Жизнь, это то же тестирование, только в реальном времени

Наконец-то IMOEX сегодня подал сигнал вниз. Пробил адаптированный к горизонтальным уровням SAR 



На ФЬЮЖН сигнал СТОП появился намного раньше. Ещё в понедельник.



( Читать дальше )

Ликвидность есть только тогда, когда она вам не нужна
                                                биржевая пословица

ФЬЮЖН  экспирация закончилась, пора двигаться дальше

Нет причин для дальнейшего роста акций. Не только потому, что неснижающаяся ставка говорит о плохой экономической ситуации. Нет продвижения на переговорах Украина-США-Россия. Очень они похожи на ломаный телефон. Каждая сторона всё понимает по своему. Сама месячная передышка ни к чему не обязывает. Неясны линии разъединения сторон. Индекс IMOEX может ещё долго болтаться между 3000 и 3300. На фьючерсном индексе ФЬЮЖН боковик выглядит так. 



IMOEX ещё только направляется к наклонному уровню поддержки. По логике должен идти дальше? )



( Читать дальше )

Риск и время — противоположные стороны одной медали.
Потому что если бы не было завтра, то не было бы и риска
                                                      Питер Бернстайн

ФЬЮЖН Новый отсчёт результатов торговли
Опубликован пресс-релиз ЦБ РФ. Акции в последние минуты снижаются. Надеюсь, это не симптом ). У кого-то нервы не выдерживают? Ставка сохранилась. Если взглянуть на совместный график инфляции (RUIRYY) и ставки (RUINTR) напрашивается очевидное — в этом году произойдёт их существенное сближение или, скорее всего, пересечение.


Обратимся к акциям, к нашему ориентиру — стратегия BWS. Лучшие бумаги BWS выросли за текущий год на +19.3% (самое лучшее начало года). За неделю с 14го марта показали рост +2.38%. Индекс МосБиржи +3.25%. Если посмотреть на график ФЬЮЖН, тогда 13-го 14-го был локальный минимум.



( Читать дальше )

Люди подвержены стадному мышлению. Они сходят с ума толпой,
а приходят в себя медленно и поодиночке
                                                      Чарльз Маккей

ФЬЮЖН День экспирации — ИТОГИ и перетряска портфеля

Большинство трейдеров использует одинаковые индикаторы для разных инструментов. Даже для разных таймфреймов. Обычно, ищутся, визуально или на статистике, универсальные параметры этих индикаторов, применимые для всех инструментов. Главная задача — найти волшебные значения, приносящие наибольший доход. Очевидно, это происходило и в самом начале, на заре биржевой торговли. С появлением компьютеров индикаторы усложнялись.

Свечной график, тоже индикатор. Надеюсь, никто не будет спорить, что самым простым индикатором, выявляющим общую картину рынка, является график биржевого индекса. Биржевые индексы начали появляться в США в конце XIX века.

( Читать дальше )

Если вы не знаете свое собственное Я, то рынок — слишком дорогое место,
чтобы это выяснить Адам Смит (псевдоним Джорджа Гудмана).

ФЬЮЖН Трейдинг всегда основан на времени и пространстве

Начнём с прошлого поста, чтобы продолжить, с цитаты

В середине марта чаще наблюдался переход из понижательной тенденции в повышательную.

и еще

Но я бы интуитивно, при отсутствии снижения, начал бы уже сегодня присматриваться и покупать отдельные акции. Например СПБ, X5. Ну и конечно рекомендую следить за BWS

Итак «предчувствия», точнее сигналы другой стратегии, связанные с сезонностью, сбылись. Не публикую все стратегии. Не хватит времени и сил ). Но считаю вполне можно работать по одной, основанной на сигналах ФЬЮЖН. Размешивая с другими (BWS и т.д.).

Попробую в рамках публикуемой стратегии, предлагать еще акции, с которыми ФЬЮЖН коррелирует больше всего. Список таких акций ниже. Доходность по ним за текущий год получается  32%. Согласитесь немало. С учетом того, что IMOEX вырос на 12%. По всем перечисленным ниже акциям рост наблюдался уже в первую неделю после экспирации 19.12.2024 фьючерсов, на которых базируется ФЬЮЖН.

( Читать дальше )

Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки
в течение 50 процентов времени, когда они торгуют, они бы
заработали намного больше  Билл Липшуц

ФЬЮЖН  Минимумы начала марта не пробиты

Тайминг и котировки это и есть время и пространство для трейдера. Котировки как минимум двухмерное пространство, если учитывать не только цену, но и актив, к которому цена относится. ФЬЮЖН упрощает. Даёт возможность взглянуть на все цены акций в одной плоскости. Для прогнозирования движения во времени, выбираются только значимые цены. Прежде всего фьючерс индекса IMOEX. Давайте взглянем на статистику IMOEX по месяцам с 1999 по 2018 года.

 

Эмпирическая вероятность роста основана на количестве растущих месяцев в процентах (справа). В марте вероятность увеличивается. Дополним остальное время с 2018 графиком сезонности. В середине марта чаще наблюдался переход из понижательной тенденции в повышательную.

 

( Читать дальше )

Время проходит, но сказанное слово остаётся 
                                               Л. Толстой

ФЬЮЖН Долгосрок рулит. Будем наблюдать

Напомню, ФЬЮЖН, это — индекс формируемый из набора фьючерсных инструментов. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Ещё в самом начале проекта, наглядно (хоть и кратко) продемонстрировал на сколько ложными могут быть движения на спотовом рынке. Сравнивал графики индекса MOEX и  его фьючерса MMH5.

В настоящий момент, индекс ФЬЮЖН объединяет в себе всего 4 фьючерса ММ, GZ, SR, VB. Их достаточно, чтобы прочувствовать текущую динамику всего рынка акций. Объединённый индекс несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. Меньше ложных сигналов.

Движения индекса отражаются индикатором SavMeter (график ниже), который формирует сигналы на открытие и закрытие фьючерсных позиций, вверх или вниз.

( Читать дальше )

Истина находится где-то посередине между мнениями двух спорщиков,
но чем сильнее они спорят, тем больше они отдаляются от неё

                                                          Декарт

 

ФЬЮЖН Политика не всегда только повод для решения трейдера

Вектор направленности акций ММВБ, с учётом мнения раскрученных авторов Смартлаба:

RomanAndreev  ЛОНГ
Gella  ЛОНГ
AlexChi  ЛОНГ
Хоббит  НЕТ

Получается, только у меня нет чёткой позиции на конец недели. Знаю, что на ЛЧИ выступали РоманАндреев и АлексЧи. Первый показывал отрицательные результаты. Второй — близкие к нулю. Но для долгосрочных стратегий 3 мес. ЛЧИ, это не о чём. Больше всего интересует AlexChi с его понятной стратегией BWS. Буду сравнивать результаты ФЬЮЖН с BWS и в дальнейшем. BWS уже показала прекрасные результаты за 2024 год:

 

Не поленюсь и посчитаю доходность стратегии BWS с начала 2025 года.

( Читать дальше )