Я бы зашортил… :)

Так как на первом канале ТВ раскручивается военная пропаганда, ведущие дневных пропагандистских передач решительно настроены воевать против Украины и НАТО, то, видимо, так этому и быть. Так как мы торгуем, в основном, американский рынок, то интересно как вел себя американский фондовый индекс во время второй мировой войны.

Видим, что в самом начале войны 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу, рынок резко рванул вверх, на инсайде о том что США будет придерживаться нейтралитета. Инсайд подтвердился, когда 5 сентября США официально объявила о том что не будет вмешиваться в «европейские войны». Рынок сразу же открылся гепом на +10%. Но через несколько недель возобладали пессимистические настроения и начался медвежий рынок, который продлился три года до 1942 г и снижался до -43%. Вершина 1939 года совпала с захватом Германией Польши и «взятием под защиту» Советским Союзом Западной Украины и Западной Белоруссии. Видимо, американские инвесторы поняли что дело пахнет керосином для фондового рынка США.

( Читать дальше )

Прослушал несколько передач «Деньги не спят», из которых создалось представление о Васиной стратегии инвестирования в американские акции. (не стратегия шорт-энд-холд SP-500, а именно та, по которой он покупает акции для шоу «Деньги не спят») :)

1. Покупаю только когда акции компании упадут на 50%
2. Фиксирую прибыль когда позиции от точки входа отрастают на 20%
3. Покупаю небольшими порциями, в портфеле будет 100 компаний.

Ну такое даже программировать не надо — собирается за полминуты в мастере стратегий Wealth-Lab 7. Задаем начальную сумму 100 000 долларов. Комиссия как в ВТБ 0,06% от объема позиции. Тестируем за последние 15 лет на полной базе акций индекса SP-500 (без ошибки выжившего).




Единственное что 1% на позицию (чтобы был потенциал на покупку 100 компаний в портфель) в такой стратегии не имеет смысла — результат будет стремиться к нулю, так как нет столько компаний в любой момент времени, которые бы упали на 50%. Поэтому сделаем, хотя бы 2% на позицию. Сразу замечу что протестировал и 5% и 10% на позицию — результат получается похуже. Поэтому, пусть будет 2%.

( Читать дальше )

Все таки, не дошло до красной линии и многие не успели зафиксироваться в самой выгодной точке. Теперь придется крыть убытки значительно ниже :)






( Читать дальше )

Не понял я что за дезинформацию несет Тинькофф-брокер, вернее его аналитики. Вроде солидный брокер на первый взгляд, а ощущение что выступают комики-стендаперы на ТНТ. Слушал сегодня в записи их аналитическую передачу «Деньги не спят» на прогулке. Аналитик всю передачу бился в истерике на тему того что, якобы, индекс SP-500 весь год падает не просыхая — типа, то что он растет, это нам только кажется, а на самом деле он весь год в свободном падении потому что если из индекса убрать AAPL, имеющий самый большой вес в нем, то индекс окажется в минусе. А если убрать весь ФАНГМАН, то, вообще, картина называется приплыли… Такое ощущение что у него монитор перевернут, а то и весь мир видит вверх ногами :)

Любой человек, для проверки может открыть общедоступный сайт Finviz и убедиться что в лидерах года (20 первых) по  доходности всего одна компания из ФАНГМАН и это NVDA. Где AAPL?




( Читать дальше )

Периодически почитывая смартлаб, из отдельных постов собрал в одно целое торговую систему Тимофея Валерьевича по торговле в шорт фьючерса на SP-500.

Итак, правила:

1. Шортим каждый новый исторический хай фьючерса
2. Ставим короткий стоп (примерно 0,5%) выше цены входа
3. Ставим тейк-профит 10%
4. Ждем что исполнится раньше (стоп или профит)

Пример прибыльной сделки после серии мелких убыточных сделок:



Делаем тест системы за 10 лет одним контрактом фьючерса. Результаты так себе.



( Читать дальше )

Интересно, дойдет ли цена до красной линии или развернется раньше? :)

Пожалуй, началось. Следующая цель -35% от хая. Но зато и дивиденды будут больше, если в процентах считать.