«Самый верный признак величия души – когда нет такой случайности, которая могла бы выбить человека из равновесия». Сенека. Философские трактаты (О гневе)

Когда речь идет о рисках, мы должны иметь в загашнике достаточно статистики по торговле, чтобы делать анализ и выбирать те модели и факторы, которые лучше подходят.

После анализа статистики, для каждых формализаций я буду знать данные по винрейту и Р/П

Напомню, что винрейт – это доля прибыльных сделок. Р/П – отношение риск/прибыль. Неважно какие были результаты торговли на начальном этапе, важно чтобы были данные для анализа.

Далее я получу различные показатели для моделей и факторы, которые обозначу 1,2,3,4 и т.д.
И, например, винрейт для 1 будет 50%, для 2 – 30%, для комбинации факторов 1,2,5 и 6 – 80%.Соответсвенно на основании этого я выберу наиболее оптимальный набор для торговой системы.

Ниже я приведу смоделированные данные эквити на основании различных показателей винрейта и Р/П за 260 сделок (число будних дней в году). Синим обозначено среднее значение моделирования.

( Читать дальше )

Большинство не может заработать спекуляциями. Вопрос не в том, что они плохи, вопрос в человеческой природе. 
Люди не меняются, а истина была озвучена давно.



«Главные враги спекулянта прячутся в нем самом. Надежда и страх неотделимы от человеческой природы. Когда рынок идет против вас, вы каждый день надеетесь, что этот день последний и теряете на этом больше, чем потеряли бы, если бы не прислушивались к голосу надежды – верному союзнику и важнейшему фактору успеха всех строителей империй и первопроходцев. А когда рынок движется так, как угодно вам, вы начинаете бояться, что уже следующий день отнимет у вас всю прибыль, и выходите из игры раньше времени. Страх мешает вам заработать столько, сколько вы могли бы заработать в данных обстоятельствах. Успешный трейдер должен бороться с этими двумя глубоко укоренившимися инстинктами. Он должен менять свои естественные импульсы на противоположные. Вместо надежды он должен испытвать страх, а вместо страха надежду. Он должен бояться того, что небольшие убытки могут обернуться куда большими убытками, и надеяться на то, что небольшая прибыль обернется гигантской приылью. А играть с биржей в азартные игры, как это делает большинство рядовых спекулянтов абсолютно неверно.»

( Читать дальше )

Слом тенденции и фрактальное развитие движения


https://t.me/sktradingforex

Тестируем торговлю случайной величиной на истории.

Есть случайные числа, на этот раз 10 тыс. повторений с сайта с генерацией случайных чисел. Каждоей число +1 или -1, суммируем. Получаем график.
Рай для теханализа. 


Здесь будет работать все — волновой, VSA, ICT, фибо, ганн и т.д.



( Читать дальше )

«Чем выше вы строите баррикады, тем сильнее становимся мы»

Ниже график вопсринимаемой психологической ценности от прибыли и убытков — убытки мы переживаем сильнее, чем прибыль. (см. Теория перспектив Канемана).

     
     Получается так – мы чувствуем боль, она сильнее от убытков, хотим уйти от нее быстрее, режем убытки. Так ли это происходит в реальности?.. Получается же все совсем наоборот, вспоминая статистику успешности трейдеров. Т.е. это пересиживание и добавление, в общей массе. Какое-то неспортивное поведение.

    Так в чем же дело?

    Ожидание — каждый инвестор, трейдер приходя на биржу, естественно, думает об успехе. Он формирует у себя картину успешности его сделки, роста его счета. Все так делают, мы же победители!
    Далее — цена идет в другую сторону. Когнитивный диссонанс. Борьба между ожиданием и реальностью, избегание боли – усреднение, пересиживание.

    Получается сильнее становится тот волк, которого мы кормим, только наоборот.

( Читать дальше )

Коллеги по цеху подкинули идею отображения, я и раньше рисовал периоды, ища экстремумы, но такое отображение нагляднее.
Можно дальше развивать мысль...
Самое интересное здесь, что проглядывается связь с предыдущей картинкой, т.е. с законами, которая она описывает.

Кто-нибудь знает, что это такое?

     Пару цитат из статьи «Дофамин» Тома Хуггарда. Статья по теме психологии, считаю ее очень полезной, автор пишет иначе, чем большинство:
 
     «Хотя я не против постановки целей, я обнаруживаю, что все гуру, с которыми я сталкивался, продвигают концепцию „фокусировки на конечной цели“, и я решительно против такого подхода. Проблема с моим подходом заключается в том, что он далеко не так увлекателен, как их подход, и никто не хочет слышать, что они могут получить то, что хотят, но это будет стоить им многого.»...

     «Я использую только график, потому что он чистый. Чистота не делает торговлю легче. Я просто не загромождаю экран линиями. Я думаю, что можно сделать большинство индикаторов удивительно эффективными, если у вас есть преимущество ретроспективы. Я думаю, что шарлатаны трейдинговой индустрии сделали своим бизнесом изображать себя с некой аурой тайны, создавая впечатление, что они обладают секретом, в который можно войти за значительную сумму денег. Я могу рассказать вам несколько секретов сам. Я считаю, что секретов нет, и я считаю, что люди, продающие вам секреты, не хотят, чтобы вы это знали.»

( Читать дальше )