Очень часто на смартлабе всплывают сообщения. Есть у меня деньги. Хочу вложиться. Помогите. Это статья для Вас.

Вы имеете деньги.  По какой то причине Вас не устраивает тот доход. Который вы получите, положив деньги в банк. Или тем более тот еще меньший доход. Который даст недвижимость. Все ж вы хотите большего. Первое, что Вы должны знать – любые вложения на бирже, которые совершают новички имеют большие шансы на потерю капитала. А не увеличения. Не существует ничего надежного на бирже! Самые надежные — Евро облигации, Греции, к примеру. После 2008 года обернулись потерями до 80% капитала для инвесторов. При доходе не более 5% в год до этого.

Все имеет доступ к котировкам. Думаю, видели Сбербанк с  декабря 2014 года вырос с 47 до 198 р. В 4 раза. Само по себе этот факт заставляет вас желать заработать так же. И вы не ошибетесь, что вариант очень хороший, надежный. И стоило бы попробовать. Разочарую. Это ошибка, стоящая на первом месте – покупать прошлое. То, что уже выросло по какой то причине – это уже история. Покупая то, что уже выросло – вы даете кому то заработать. Но не зарабатываете сами. И я не утверждаю, что сбербанк не вырастит эдак еще в два и более раза в будущем. Очень важно использовать правило – не смотрите туда, где в прошлом есть деньги.

( Читать дальше )

Каким образом запрограммировать математические вычисления вида:
(a1+a2+… + an)/n
( a1+(a2+a3)/2+(a4+a5+a6)/3+… +(a'n-k'+...+an)/k ) / p
Т.е. как задать многочлен с n, k, p — количеством членов.
К примеру в wealth lab
Тот же SMA, WMA каким образом запрограммирован в wealth lab 4?

На смартлабе есть статья про Газпром в апреле 2013 года. Написана перед дном котировок 2013 года. Газпром терял прибыль. Выручка еще растет. Капитальные расходы обгоняют. На тот момент будущее Газпрома выглядят плачевно. Что изменилось?
Сухие данные:
Выручка
2012 год   — 5002 миллиардов рублей
2016 год  -  6111 миллиардов рублей
Прибыль
2016 —         951 миллиардов рублей
2012 -         745 миллиардов рублей

Долги
2012 год
Общий долг 1081 миллиард руб
Из них на 2013 год
Облигации 13,6  миллиардов долларов (на апрель 2013 года)
Выпущены облигации с погашением в 2018-2019 годы 4.75 миллиардов


2016 год
Общий долг — 1932 миллиард руб.
Из них
Облигации 20,85 миллиард дол
Выплаты в 2018-19 годы — 6,25 миллиард.дол.

Как видим долг в общем не вырос и перешел в облигации.

Показателя EBITDA
2012             36
2016 -           22

( Читать дальше )

В торговле очень высока потребность в определении волатильности. Это и в определении возможного хода котировки за день или другой срок, в опционах, в стратегиях по изменению волатильности. Основной показатель волатильности у многих – это ATR.

Но он обладает рядом недостатков

— Сильное влияние высоких баров – импульсов на ATR. Отдельные импульсы в диапазоне его создают высокие значение, при этом при первом баре без них она падает.

— Не учитывается устаревание информации. Т.е. при задании больших диапазонов для подсчета ATR прошлые значения учитываются в той же степени, что и новые.

— Средняя величина не гарантия наибольшей вероятности. К примеру: среднее значение ATR не дает даже 50% шансов. Что за день цена пройдет это расстояние сегодня.

Вопрос ко всем: что использовать для определения значения волатильности? И можно ли ее улучшить?

Варианты улучшения:

1)      Не учитывать отдельные бары.

 Не самый лучший вариант. В этом случае мы теряем часть статистики.

( Читать дальше )

Пост длинный. Но он и исчерпывающий.

Я хочу рассказать  об поведение трейдеров при торговли. Или как психология стала виновником всех проблем.

Что такое торговля и как мы о ней узнаем? Приходим на базар и видим. Одни что то продают, а другие покупают. Ничего сложного. Ничего сложного мы не видим и при торговле на бирже. Но в будущем сталкиваемся с проблемой. Обстоятельства создают для нас худшие дни. Когда мы теряем все или много, действуя на эмоциях. Иметь эмоции – это нормально для человека. Но именно они ли является проблемой в нашей торговле?

Рассмотрим пример обычного человека со стандартной жизненной позицией. Как он рассуждает при  торговле на бирже? Проходит его первый день. Он видит на счете сумму. На третий она растет, на десятый еще больше. Вот они деньги, которые он заработал.  А почему бы не повысить риски? Если ты зарабатываешь 100 рублей при рисках 2%, то логично. Что при 10% будешь зарабатывать 1000 рублей! Что плохого в том. Что именно так и поступит человек? Его ждет разорение – скажут опытные.  И не важно, правы они или нет. Правда так никуда не делась. С ростом риска вырастет и доходность! К примеру, если кто то Вам предложит зарплату в 10 раз больше. Вы откажетесь? По той причине. Что кто то с опытом скажет – такую зарплату никто не платит. Что то тут нечисто. Вот почему этот человек должен отказаться? Другие думает по другому. Что все гораздо сложнее. Торговлю губит какие то непонятные желания. Кого то подстегивают больше входить в рынок, других какие обстоятельства. В которых они видят либо опасность, либо предвкушение или другие причины. Господа, это тоже самое. Главный вопрос. На который стоит ответить. Почему вдруг мы должны отказаться от денег, которые вот так просто можно взять?

( Читать дальше )

Продолжу пост о теории вероятности  и ее важности в трейдинге.

Есть массовое заблуждение, что для того. Что бы зарабатывать нужно знать направление движения цены. Их всего два, вверх или вниз. Следовательно вероятность этого – ½.  Теперь задачка по теории вероятности:

Участник торговли решил использовать стратегию. В ней величина профита в 2 раза больше, чем стоп лос. По стратегии участник произвольно покупает и продает, без системы. Т.е. случайно.

Вопросы:

1)      С какой вероятностью участник заработает от первой сделки?

2)      Какой вероятностью участник заработает от первой сделки, если в каждой 10 сделке по стратегии участник будет иметь убыток равный профиту ввиду ГЭПа

3)      С какой вероятностью участник выиграет, если  каждую третью выигрышную сделку участник закроет с прибылью, равной стопу. Что бы не переносить сделку на следующий день.

На первый вопрос ответ – вероятность заработать равна 1/3 при идеальных условия (отсутствие проскальзывания, комиссии и  т.д). Остальные можете посчитать сами.

( Читать дальше )

Люди делятся на гуманитариев и математиков. Верно?.

 Нет. Люди делятся на личностей. И каждая личность имеет свой подход  в той или иной области. В понедельник выложил две задачки по теории вероятности. Одна из них очень известная. Мне показалось, что для многих теория вероятности – очень сложно. Хочу переубедить в обратном. Математика – это очень легко. Но только если вы используете правильный подход. Чем отличаются люди с гуманитарным складом ума -  от математического? Гуманитарии на одну и туже задачу имеют несколько решений. К примеру, опишите смысл Шекспировского произведения? Если у Вас их будет десять – будет ли это являться неправильно? Будет наоборот – замечательно! Даже если кто то зачитает строки из произведения, и прибавит к ним что то свое – никто не обидятся. А многие даже не заметят. Но если вы имеете 10 решений на простую задачу по математике – значит большинство из них не правильные. Пример, простая задача: Сколько будет сложить «2+2»? Гуманитарии на этот счет найдут анекдоты, где результат будет разный. Вот только этим и отличаются гуманитарии от математиков. В подходе. Для того, что бы иметь математический слад, надо лишь придерживаться логике математика.

( Читать дальше )

Немножко размять мозг.  Две задачки по теории вероятности.
Задачка номер один:
В самолет заходят 100 пассажиров. Первой забегает чумная бабушка. Она садится на  произвольное в самолете место, не посмотрев на свой билет. Следом заходят и садятся пассажиры. Причем идут к своему место. Если не занято — занимают. Если занято — садятся на произвольное место в самолете.
Вопрос: Какая вероятность, что последний пассажир займет свое место?
Задачка номер два:
Телепередача. Предлагают участнику выбрать — открыть одну из трех дверей. За одной из них — выигрыш. Участник выбирает дверь. Телеведущий не показывая, что за ней. Открывает одну из оставшихся дверей. За которой ничего нет. И далее предлагает выбрать. Открыть выбранную дверь участником первоначально. Или изменить выбор на другую оставшуюся закрытую дверь.
Вопрос:
— Какая вероятность того, что участник выиграет приз? Если он действует без какого либо логического правила.
— Какая вероятность того. Что участник выиграет приз. Если он всегда выбирает открыть не выбранную им дверь?

У Вас есть стратегия, которая показала прибыль на истории. Это замечательно! Вы вкладываете в нее деньги и смотрите, что происходит. И о ужас, она начала сливать капитал. И мы ее в мусорную корзину! Хотя, стойте. Если подумать. С точки зрения теории вероятности, в течении ближайшего времени стратегия может просто пойти в просадку! А вдруг нет? Вдруг мы имеем дело уже с трупом? Надо сходить к гадалке, может что посоветует…

Те, кто уже собрался набирать номер Гадалки (он же Гуру по бирже), можете дальше не читать.

Ищем выход. Для этого собираем варианты событий:

1)      Стратегия в просадке, и скоро она выйдет из нее.

2)      Стратегия умерла. Закономерность на рынке больше не проявляется.  Не важно по какой причине. Если мы знаем причину, значит мы нарушаем саму стратегию (не фильтруем).

3)      Стратегия временно не работает ввиду сложившегося нового информационно фона. Через определённое время она начнет приносить прибыль.

( Читать дальше )

Вероятность выпадения орла 5 раз подряд:
В=(1/2)^5=0.03125
ссылка на википедию
Сколько последовательностей можно составить из 5 символов орла и решка (1, и 0) (10101 — одна последовательность)
5!=120
Каждая из них одно вероятна. А последовательность из 5 подряд одна. Следовательно
1/120=0.00833...
ссылка на википедию
Так какая вероятность выпадения 5 раз подряд решки верна? Первая или вторая?